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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/holdout_daily_nav.csv
区间收益+6.90%
区间年化+4.08%
最大回撤-14.77%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +11.51% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.13% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥59,052.79持仓市值 ¥47,773.00仓位 +44.72%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,700.0000 | 4,570.28 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,200.0000 | 4,807.40 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,700.0000 | 4,597.30 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,800.0000 | 4,795.39 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,487.24 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,700.0000 | 4,489.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,700.0000 | 4,462.23 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,600.0000 | 4,167.08 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,700.0000 | 4,786.39 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-11-03 | 113,087.97 |
| 2025-11-04 | 113,580.20 |
| 2025-11-05 | 113,230.42 |
| 2025-11-06 | 114,423.58 |
| 2025-11-07 | 114,319.20 |
| 2025-11-10 | 114,525.58 |
| 2025-11-11 | 115,069.97 |
| 2025-11-12 | 115,307.36 |
| 2025-11-13 | 114,929.58 |
| 2025-11-14 | 115,691.97 |
| 2025-11-17 | 117,476.91 |
| 2025-11-18 | 117,431.91 |
| 2025-11-19 | 114,772.20 |
| 2025-11-20 | 113,920.58 |
| 2025-11-21 | 113,266.42 |
| 2025-11-24 | 111,795.00 |
| 2025-11-25 | 111,489.23 |
| 2025-11-26 | 111,688.84 |
| 2025-11-27 | 112,099.62 |
| 2025-11-28 | 111,655.84 |
| 2025-12-01 | 112,226.23 |
| 2025-12-02 | 112,822.00 |
| 2025-12-03 | 112,934.00 |
| 2025-12-04 | 112,449.62 |
| 2025-12-05 | 111,580.23 |
| 2025-12-08 | 112,318.62 |
| 2025-12-09 | 112,046.23 |
| 2025-12-10 | 111,161.68 |
| 2025-12-11 | 111,932.45 |
| 2025-12-12 | 110,726.07 |
| 2025-12-15 | 110,521.07 |
| 2025-12-16 | 110,983.84 |
| 2025-12-17 | 109,870.07 |
| 2025-12-18 | 109,956.07 |
| 2025-12-19 | 110,041.07 |
| 2025-12-22 | 111,254.23 |
| 2025-12-23 | 112,271.62 |
| 2025-12-24 | 111,049.84 |
| 2025-12-25 | 111,364.23 |
| 2025-12-26 | 111,529.23 |
| 2025-12-29 | 111,964.84 |
| 2025-12-30 | 111,928.84 |
| 2025-12-31 | 111,433.07 |
| 2026-01-05 | 111,523.84 |
| 2026-01-06 | 111,601.84 |
| 2026-01-07 | 112,409.00 |
| 2026-01-08 | 112,917.62 |
| 2026-01-09 | 113,065.23 |
| 2026-01-12 | 112,960.62 |
| 2026-01-13 | 114,421.39 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：be005127de50fc7de12c63d0fa6678347f3d555d009cc5d5a80c9400b6aae05c
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：e2d1693f9795bc8e1ba324182d654d6a67c6bd5989582362bd064335e122fda1
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