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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/holdout_daily_nav.csv
区间收益+6.90%
区间年化+4.08%
最大回撤-14.77%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +11.51% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.13% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥59,052.79持仓市值 ¥47,773.00仓位 +44.72%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,700.0000 | 4,570.28 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,200.0000 | 4,807.40 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,700.0000 | 4,597.30 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,800.0000 | 4,795.39 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,487.24 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,700.0000 | 4,489.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,700.0000 | 4,462.23 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,600.0000 | 4,167.08 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,700.0000 | 4,786.39 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-08-15 | 103,650.90 |
| 2025-08-18 | 104,212.12 |
| 2025-08-19 | 105,238.89 |
| 2025-08-20 | 105,334.42 |
| 2025-08-21 | 105,589.10 |
| 2025-08-22 | 105,450.18 |
| 2025-08-25 | 105,499.32 |
| 2025-08-26 | 106,238.08 |
| 2025-08-27 | 106,222.54 |
| 2025-08-28 | 104,668.25 |
| 2025-08-29 | 104,613.17 |
| 2025-09-01 | 104,244.97 |
| 2025-09-02 | 104,883.65 |
| 2025-09-03 | 105,348.10 |
| 2025-09-04 | 104,560.88 |
| 2025-09-05 | 104,536.62 |
| 2025-09-08 | 105,031.69 |
| 2025-09-09 | 105,423.15 |
| 2025-09-10 | 105,670.21 |
| 2025-09-11 | 106,074.28 |
| 2025-09-12 | 106,506.20 |
| 2025-09-15 | 108,723.57 |
| 2025-09-16 | 110,342.86 |
| 2025-09-17 | 112,184.12 |
| 2025-09-18 | 111,906.97 |
| 2025-09-19 | 113,071.12 |
| 2025-09-22 | 111,056.41 |
| 2025-09-23 | 110,284.25 |
| 2025-09-24 | 108,725.86 |
| 2025-09-25 | 109,082.64 |
| 2025-09-26 | 108,283.98 |
| 2025-09-29 | 108,228.37 |
| 2025-09-30 | 108,402.37 |
| 2025-10-09 | 108,848.15 |
| 2025-10-10 | 109,650.92 |
| 2025-10-13 | 109,286.15 |
| 2025-10-14 | 110,300.31 |
| 2025-10-15 | 110,354.69 |
| 2025-10-16 | 110,531.69 |
| 2025-10-17 | 109,776.31 |
| 2025-10-20 | 109,327.15 |
| 2025-10-21 | 110,436.92 |
| 2025-10-22 | 112,297.08 |
| 2025-10-23 | 113,034.69 |
| 2025-10-24 | 113,907.08 |
| 2025-10-27 | 113,627.68 |
| 2025-10-28 | 113,449.07 |
| 2025-10-29 | 113,220.68 |
| 2025-10-30 | 113,452.46 |
| 2025-10-31 | 113,246.68 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：be005127de50fc7de12c63d0fa6678347f3d555d009cc5d5a80c9400b6aae05c
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：e2d1693f9795bc8e1ba324182d654d6a67c6bd5989582362bd064335e122fda1
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