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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/holdout_daily_nav.csv
区间收益+6.90%
区间年化+4.08%
最大回撤-14.77%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +11.51% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.13% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥59,052.79持仓市值 ¥47,773.00仓位 +44.72%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,700.0000 | 4,570.28 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,200.0000 | 4,807.40 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,700.0000 | 4,597.30 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,800.0000 | 4,795.39 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,487.24 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,700.0000 | 4,489.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,700.0000 | 4,462.23 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,600.0000 | 4,167.08 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,700.0000 | 4,786.39 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 82 笔 / ¥377,157.00卖出 72 笔 / ¥337,505.79佣金 ¥770.00印花税 ¥168.67滑点 ¥357.33
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,410.00 | 5.00 | 2.20 | 2.21 | 9.41 | +4,400.59 | -166.69 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,672.00 | 5.00 | 2.33 | 2.34 | 9.67 | +4,662.33 | -401.20 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,964.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.96 | +4,954.04 | -323.60 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,410.00 | 5.00 | 2.20 | 2.21 | 9.41 | +4,400.59 | -466.84 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,000.0000 | 5,040.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,047.52 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,000.0000 | 5,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,107.55 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,000.0000 | 5,130.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,137.56 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 2,900.0000 | 5,133.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,140.57 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,526.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,516.48 | -482.02 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,900.0000 | 5,046.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,053.52 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,700.00 | 5.00 | 2.35 | 2.35 | 9.70 | +4,690.30 | +458.19 |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,005.8386 | 5,075.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,082.54 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,672.00 | 5.00 | 2.33 | 2.34 | 9.67 | +4,662.33 | -305.15 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,725.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,716.28 | -615.89 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,320.00 | 5.00 | 2.16 | 2.16 | 9.32 | +4,310.68 | -736.84 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,900.0000 | 4,872.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,879.44 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 2,900.0000 | 4,930.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,937.47 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,075.00 | 5.00 | 2.54 | 2.54 | 10.07 | +5,064.93 | +127.46 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,300.0000 | 4,983.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,990.49 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,100.0000 | 4,898.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,905.45 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 2,900.0000 | 3,538.00 | 5.00 | 1.77 | 1.77 | 8.54 | +3,529.46 | -1,349.97 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,100.0000 | 4,991.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -4,998.50 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,371.00 | 5.00 | 2.18 | 2.19 | 9.37 | +4,361.63 | -636.87 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,619.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,609.38 | -296.07 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,440.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,430.56 | -676.99 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,900.0000 | 4,727.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,734.36 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,800.0000 | 4,788.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,795.39 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 2,700.0000 | 4,779.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,786.39 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,785.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,775.22 | -215.28 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,031.00 | 5.00 | 2.01 | 2.02 | 9.03 | +4,021.97 | -1,118.60 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 2,800.0000 | 3,920.00 | 5.00 | 1.96 | 1.96 | 8.92 | +3,911.08 | -1,192.47 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 3,100.0000 | 4,650.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,657.32 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,900.0000 | 4,611.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,618.31 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,700.0000 | 4,752.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,759.38 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,380.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.38 | +4,370.62 | -766.94 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 2,800.0000 | 4,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,767.38 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,176.00 | 5.00 | 2.09 | 2.09 | 9.17 | +4,166.83 | -567.54 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,102.9079 | 4,466.90 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.47 | +4,457.44 | -139.86 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,005.8386 | 4,002.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | +3,993.00 | -1,089.54 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,433.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.43 | +4,423.57 | -233.76 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 2,700.0000 | 4,482.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,489.24 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,700.0000 | 4,563.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,570.28 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 2,700.0000 | 4,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,597.30 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 2,700.0000 | 4,563.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,570.28 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,172.00 | 5.00 | 2.08 | 2.09 | 9.17 | +4,162.83 | -604.55 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,205.00 | 5.00 | 2.10 | 2.10 | 9.20 | +4,195.80 | -422.51 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,861.00 | 5.00 | 1.93 | 1.93 | 8.86 | +3,852.14 | -907.24 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,800.0000 | 4,480.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,487.24 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 2,700.0000 | 4,455.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,462.23 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 2,700.0000 | 4,509.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,516.25 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：be005127de50fc7de12c63d0fa6678347f3d555d009cc5d5a80c9400b6aae05c
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：e2d1693f9795bc8e1ba324182d654d6a67c6bd5989582362bd064335e122fda1
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