← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/holdout_daily_nav.csv
区间收益+6.90%
区间年化+4.08%
最大回撤-14.77%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +11.51% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.13% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥59,052.79持仓市值 ¥47,773.00仓位 +44.72%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,700.0000 | 4,570.28 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,200.0000 | 4,807.40 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,700.0000 | 4,597.30 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,800.0000 | 4,795.39 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,487.24 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,700.0000 | 4,489.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,700.0000 | 4,462.23 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,600.0000 | 4,167.08 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,700.0000 | 4,786.39 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 82 笔 / ¥377,157.00卖出 72 笔 / ¥337,505.79佣金 ¥770.00印花税 ¥168.67滑点 ¥357.33
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,999.4777 | 4,292.00 | 5.00 | 2.14 | 2.15 | 9.29 | +4,282.71 | -132.49 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,928.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.93 | +5,917.07 | +1,645.94 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 2,900.0000 | 4,466.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,473.23 | — |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,700.0000 | 4,482.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,489.24 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 2,674.2945 | 3,700.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,691.30 | -765.92 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 2.17 | 2.18 | 9.35 | +4,340.65 | -132.58 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 2,800.0000 | 4,396.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,403.20 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 2,600.0000 | 4,420.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,427.21 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,075.00 | 5.00 | 2.54 | 2.54 | 10.07 | +5,064.93 | +782.79 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,100.0000 | 3,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.58 | -3,156.57 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,427.00 | 5.00 | 2.71 | 2.71 | 10.43 | +5,416.57 | +927.33 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,100.0000 | 2,961.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,953.04 | -203.54 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,000.0000 | 4,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,537.27 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,102.9079 | 4,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,597.30 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,800.00 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 9.80 | +4,790.20 | +508.06 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,000.0000 | 4,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,537.27 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,440.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,430.56 | -106.70 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 2,902.1890 | 4,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,515.25 | — |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,434.00 | 5.00 | 2.72 | 2.72 | 10.43 | +5,423.57 | +996.36 |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,000.0000 | 4,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,537.27 | — |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 2.17 | 2.18 | 9.35 | +4,340.65 | -196.61 |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,000.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,567.28 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,440.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,430.56 | -136.72 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,000.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,567.28 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,514.7920 | 7,971.89 | 5.00 | 3.98 | 3.99 | 12.97 | +7,958.92 | +3,501.70 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,720.00 | 5.00 | 2.86 | 2.86 | 10.72 | +5,709.28 | +1,464.16 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,200.0000 | 5,056.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,063.53 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,600.0000 | 4,160.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,167.08 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,848.00 | 5.00 | 1.92 | 1.92 | 8.85 | +3,839.15 | -327.93 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,640.00 | 5.00 | 2.32 | 2.32 | 9.64 | +4,630.36 | -433.17 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,000.0000 | 4,830.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,837.41 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,000.0000 | 4,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,867.43 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 2,800.0000 | 8,120.00 | 5.00 | 4.06 | 4.06 | 13.12 | +8,106.88 | +3,703.68 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,300.0000 | 5,016.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,023.51 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,752.00 | 5.00 | 2.37 | 2.38 | 9.75 | +4,742.25 | -281.26 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 2,900.0000 | 5,017.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,024.51 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 2,902.1890 | 6,552.00 | 5.00 | 3.27 | 3.28 | 11.55 | +6,540.45 | +2,025.20 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,400.0000 | 5,134.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,141.57 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,930.00 | 5.00 | 2.46 | 2.46 | 9.93 | +4,920.07 | -221.50 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,200.0000 | 4,960.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,967.48 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,090.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.09 | +6,078.91 | +1,541.65 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,400.0000 | 5,168.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,175.58 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,964.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.96 | +4,954.04 | -221.55 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,044.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,033.96 | +606.75 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,100.0000 | 4,991.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -4,998.50 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 3,200.0000 | 5,056.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,063.53 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,641.00 | 5.00 | 3.32 | 3.32 | 11.64 | +6,629.36 | +1,604.85 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 2,800.0000 | 5,096.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,103.55 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,910.00 | 5.00 | 2.95 | 2.96 | 10.91 | +5,899.09 | +1,061.68 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,400.0000 | 5,270.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.63 | -5,277.64 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：be005127de50fc7de12c63d0fa6678347f3d555d009cc5d5a80c9400b6aae05c
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：e2d1693f9795bc8e1ba324182d654d6a67c6bd5989582362bd064335e122fda1
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。