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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_45/holdout_daily_nav.csv
区间收益+6.90%
区间年化+4.08%
最大回撤-14.77%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +11.51% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.13% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥59,052.79持仓市值 ¥47,773.00仓位 +44.72%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,700.0000 | 4,570.28 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,200.0000 | 4,807.40 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,700.0000 | 4,597.30 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,800.0000 | 4,795.39 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,487.24 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,700.0000 | 4,489.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,700.0000 | 4,462.23 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,600.0000 | 4,167.08 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,700.0000 | 4,786.39 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-03-21 | 99,728.98 |
| 2025-03-24 | 99,375.98 |
| 2025-03-25 | 98,564.98 |
| 2025-03-26 | 99,372.98 |
| 2025-03-27 | 100,402.98 |
| 2025-03-28 | 100,354.77 |
| 2025-03-31 | 99,267.77 |
| 2025-04-01 | 98,670.77 |
| 2025-04-02 | 98,972.77 |
| 2025-04-03 | 98,657.77 |
| 2025-04-07 | 97,552.53 |
| 2025-04-08 | 94,256.53 |
| 2025-04-09 | 94,332.53 |
| 2025-04-10 | 96,195.53 |
| 2025-04-11 | 96,552.53 |
| 2025-04-14 | 97,290.30 |
| 2025-04-15 | 97,538.30 |
| 2025-04-16 | 96,784.30 |
| 2025-04-17 | 96,179.30 |
| 2025-04-18 | 96,710.30 |
| 2025-04-21 | 96,767.50 |
| 2025-04-22 | 97,157.10 |
| 2025-04-23 | 97,913.10 |
| 2025-04-24 | 97,507.10 |
| 2025-04-25 | 97,049.10 |
| 2025-04-28 | 97,161.91 |
| 2025-04-29 | 96,221.91 |
| 2025-04-30 | 96,556.91 |
| 2025-05-06 | 97,142.91 |
| 2025-05-07 | 98,587.91 |
| 2025-05-08 | 98,409.91 |
| 2025-05-09 | 99,121.91 |
| 2025-05-12 | 98,867.91 |
| 2025-05-13 | 99,072.91 |
| 2025-05-14 | 98,537.91 |
| 2025-05-15 | 98,918.91 |
| 2025-05-16 | 98,613.91 |
| 2025-05-19 | 98,439.91 |
| 2025-05-20 | 100,350.91 |
| 2025-05-21 | 101,535.91 |
| 2025-05-22 | 100,695.69 |
| 2025-05-23 | 99,874.69 |
| 2025-05-26 | 98,905.69 |
| 2025-05-27 | 99,135.69 |
| 2025-05-28 | 99,469.69 |
| 2025-05-29 | 99,987.00 |
| 2025-05-30 | 100,971.00 |
| 2025-06-03 | 100,397.00 |
| 2025-06-04 | 101,023.00 |
| 2025-06-05 | 101,540.00 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：be005127de50fc7de12c63d0fa6678347f3d555d009cc5d5a80c9400b6aae05c
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_45/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：e2d1693f9795bc8e1ba324182d654d6a67c6bd5989582362bd064335e122fda1
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