策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.18% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.22% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.96% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.07% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.74% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 800.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,307.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,315.15 | — |
| 2020-01-02 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 6,307.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,315.15 | — |
| 2020-01-02 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 6,156.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,164.08 | — |
| 2020-01-02 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,360.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,368.18 | — |
| 2020-01-02 | 特变电工 （sh600089） | 买入 | 6,030.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,038.02 | — |
| 2020-01-02 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,226.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,234.11 | — |
| 2020-01-02 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,754.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,761.88 | — |
| 2020-01-02 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 5,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,839.92 | — |
| 2020-01-02 | 上海建工 （sh600170） | 买入 | 6,408.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,416.20 | — |
| 2020-01-02 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 6,176.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,184.09 | — |
| 2020-02-04 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 2,792.00 | 5.00 | 2.79 | 1.40 | 9.19 | +2,782.81 | — |
| 2020-02-04 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 2,280.00 | 5.00 | 2.28 | 1.14 | 8.42 | +2,271.58 | — |
| 2020-02-04 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 2,290.00 | 5.00 | 2.29 | 1.15 | 8.44 | +2,281.56 | — |
| 2020-02-04 | 特变电工 （sh600089） | 卖出 | 2,276.00 | 5.00 | 2.27 | 1.14 | 8.41 | +2,267.59 | — |
| 2020-02-04 | 上海建工 （sh600170） | 卖出 | 2,086.00 | 5.00 | 2.08 | 1.04 | 8.12 | +2,077.88 | — |
| 2020-02-04 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 2,169.00 | 5.00 | 2.17 | 1.08 | 8.25 | +2,160.75 | — |
| 2020-02-04 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 2,345.00 | 5.00 | 2.34 | 1.17 | 8.51 | +2,336.49 | — |
| 2020-02-04 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 2,565.00 | 5.00 | 2.56 | 1.28 | 8.84 | +2,556.16 | — |
| 2020-02-04 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 2,572.00 | 5.00 | 2.57 | 1.29 | 8.86 | +2,563.14 | — |
| 2020-02-04 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,394.00 | 5.00 | 2.39 | 1.20 | 8.59 | +2,385.41 | — |
| 2020-02-07 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 2,824.00 | 5.00 | 2.82 | 1.41 | 9.23 | +2,814.77 | — |
| 2020-02-07 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 3,522.00 | 5.00 | 3.52 | 1.76 | 10.28 | +3,511.72 | — |
| 2020-02-07 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 3,290.00 | 5.00 | 3.29 | 1.65 | 9.94 | +3,280.06 | — |
| 2020-02-07 | 特变电工 （sh600089） | 卖出 | 2,940.00 | 5.00 | 2.94 | 1.47 | 9.41 | +2,930.59 | — |
| 2020-02-07 | 上海建工 （sh600170） | 卖出 | 3,421.00 | 5.00 | 3.42 | 1.71 | 10.13 | +3,410.87 | — |
| 2020-02-07 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 2,936.00 | 5.00 | 2.93 | 1.47 | 9.40 | +2,926.60 | — |
| 2020-02-07 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 3,410.00 | 5.00 | 3.41 | 1.71 | 10.12 | +3,399.88 | — |
| 2020-02-07 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 3,132.00 | 5.00 | 3.13 | 1.57 | 9.70 | +3,122.30 | — |
| 2020-02-07 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 2,660.00 | 5.00 | 2.66 | 1.33 | 8.99 | +2,651.01 | — |
| 2020-02-07 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,490.00 | 5.00 | 3.49 | 1.75 | 10.24 | +3,479.76 | — |
| 2020-02-07 | 同仁堂 （sh600085） | 买入 | 2,999.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,005.50 | — |
| 2020-02-07 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 2,172.00 | 5.00 | 0.00 | 1.09 | 6.09 | -2,178.09 | — |
| 2020-02-07 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 2,007.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | -2,013.00 | — |
| 2020-02-07 | 华域汽车 （sh600741） | 买入 | 2,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,606.30 | — |
| 2020-02-07 | 华润双鹤 （sh600062） | 买入 | 3,000.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,006.50 | — |
| 2020-02-07 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 2,395.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,401.20 | — |
| 2020-02-07 | 仙鹤股份 （sh603733） | 买入 | 1,699.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,704.85 | — |
| 2020-02-07 | 益佰制药 （sh600594） | 买入 | 3,050.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,056.53 | — |
| 2020-02-07 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 2,770.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,776.39 | — |
| 2020-02-07 | 复星医药 （sh600196） | 买入 | 2,820.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,826.41 | — |
| 2020-03-06 | 同仁堂 （sh600085） | 卖出 | 2,676.00 | 5.00 | 2.67 | 1.34 | 9.01 | +2,666.99 | — |
| 2020-03-06 | 复星医药 （sh600196） | 卖出 | 2,850.00 | 5.00 | 2.85 | 1.43 | 9.28 | +2,840.72 | — |
| 2020-03-06 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 2,160.00 | 5.00 | 2.16 | 1.08 | 8.24 | +2,151.76 | — |
| 2020-03-06 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 2,070.00 | 5.00 | 2.07 | 1.04 | 8.11 | +2,061.89 | — |
| 2020-03-06 | 益佰制药 （sh600594） | 卖出 | 2,675.00 | 5.00 | 2.67 | 1.34 | 9.01 | +2,665.99 | — |
| 2020-03-06 | 仙鹤股份 （sh603733） | 卖出 | 1,538.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.31 | +1,530.69 | — |
| 2020-03-06 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 4,745.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,752.37 | — |
| 2020-03-06 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 4,485.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,492.24 | — |
| 2020-03-06 | 鲁泰A （sz000726） | 买入 | 3,836.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,842.92 | — |
| 2020-03-06 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 4,718.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,725.36 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：aad1238e9fb66099438cc81eaad2f18b8d9ba62fd7937bba8a806ff48cf2e376
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