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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
区间收益+41.74%
区间年化+5.37%
最大回撤-12.44%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.18% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.22% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.96% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.07% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.74% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥84,046.29
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 800.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
买入 356 笔 / ¥2,170,749.00卖出 506 笔 / ¥2,147,108.60佣金 ¥4,310.00印花税 ¥1,656.32滑点 ¥2,159.37
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 1,443.00 | 5.00 | 1.44 | 0.72 | 7.16 | +1,435.84 | — |
| 2022-03-17 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 1,286.00 | 5.00 | 1.29 | 0.64 | 6.93 | +1,279.07 | — |
| 2022-03-17 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,776.00 | 5.00 | 1.78 | 0.89 | 7.67 | +1,768.33 | — |
| 2022-03-17 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,540.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.31 | +1,532.69 | — |
| 2022-03-17 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 1,362.00 | 5.00 | 1.36 | 0.68 | 7.04 | +1,354.96 | — |
| 2022-03-28 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 3,310.00 | 5.00 | 3.31 | 1.66 | 9.97 | +3,300.03 | — |
| 2022-03-28 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 3,800.00 | 5.00 | 3.80 | 1.90 | 10.70 | +3,789.30 | — |
| 2022-03-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 3,969.00 | 5.00 | 3.97 | 1.98 | 10.95 | +3,958.05 | — |
| 2022-03-28 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 3,175.00 | 5.00 | 3.17 | 1.59 | 9.76 | +3,165.24 | — |
| 2022-03-28 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 3,345.00 | 5.00 | 3.34 | 1.67 | 10.01 | +3,334.99 | — |
| 2022-03-28 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 3,609.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,615.80 | — |
| 2022-03-28 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 3,102.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,108.55 | — |
| 2022-03-28 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 3,630.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,636.82 | — |
| 2022-03-28 | 城投控股 （sh600649） | 买入 | 3,512.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,518.76 | — |
| 2022-03-28 | 山东出版 （sh601019） | 买入 | 3,702.00 | 5.00 | 0.00 | 1.85 | 6.85 | -3,708.85 | — |
| 2022-04-27 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 3,240.00 | 5.00 | 3.24 | 1.62 | 9.86 | +3,230.14 | — |
| 2022-04-27 | 城投控股 （sh600649） | 卖出 | 3,112.00 | 5.00 | 3.11 | 1.56 | 9.67 | +3,102.33 | — |
| 2022-04-27 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 3,420.00 | 5.00 | 3.42 | 1.71 | 10.13 | +3,409.87 | — |
| 2022-04-27 | 山东出版 （sh601019） | 卖出 | 3,390.00 | 5.00 | 3.39 | 1.70 | 10.09 | +3,379.91 | — |
| 2022-04-27 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 3,630.00 | 5.00 | 3.63 | 1.82 | 10.45 | +3,619.55 | — |
| 2022-04-27 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 4,298.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,305.15 | — |
| 2022-04-27 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 4,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,327.16 | — |
| 2022-04-27 | 山东高速 （sh600350） | 买入 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2022-04-27 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 4,437.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,444.22 | — |
| 2022-04-27 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,328.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,334.16 | — |
| 2022-05-30 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 4,320.00 | 5.00 | 4.32 | 2.16 | 11.48 | +4,308.52 | — |
| 2022-05-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 4,062.00 | 5.00 | 4.06 | 2.03 | 11.09 | +4,050.91 | — |
| 2022-05-30 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 4,203.00 | 5.00 | 4.20 | 2.10 | 11.30 | +4,191.70 | — |
| 2022-05-30 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 4,194.00 | 5.00 | 4.19 | 2.10 | 11.29 | +4,182.71 | — |
| 2022-05-30 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 5,316.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,323.66 | — |
| 2022-05-30 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 5,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,375.68 | — |
| 2022-05-30 | 国投电力 （sh600886） | 买入 | 5,125.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,132.56 | — |
| 2022-05-30 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 4,886.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,893.44 | — |
| 2022-06-28 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 3,222.00 | 5.00 | 3.22 | 1.61 | 9.83 | +3,212.17 | — |
| 2022-06-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 4,214.00 | 5.00 | 4.21 | 2.11 | 11.32 | +4,202.68 | — |
| 2022-06-28 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 6,123.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,131.06 | — |
| 2022-06-28 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,342.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,350.17 | — |
| 2022-07-26 | 山东高速 （sh600350） | 卖出 | 4,200.00 | 5.00 | 4.20 | 2.10 | 11.30 | +4,188.70 | — |
| 2022-07-26 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 5,894.00 | 5.00 | 5.89 | 2.95 | 13.84 | +5,880.16 | — |
| 2022-07-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 4,185.00 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,173.73 | — |
| 2022-07-26 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 5,772.00 | 5.00 | 5.77 | 2.89 | 13.66 | +5,758.34 | — |
| 2022-07-26 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 5,751.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,758.88 | — |
| 2022-07-26 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 6,368.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,376.18 | — |
| 2022-07-26 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 6,264.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,272.13 | — |
| 2022-07-26 | 皖通高速 （sh600012） | 买入 | 6,345.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,353.17 | — |
| 2022-08-23 | 皖通高速 （sh600012） | 卖出 | 6,075.00 | 5.00 | 6.07 | 3.04 | 14.11 | +6,060.89 | — |
| 2022-08-23 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 4,445.00 | 5.00 | 4.44 | 2.22 | 11.66 | +4,433.34 | — |
| 2022-08-23 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 6,510.00 | 5.00 | 6.51 | 3.26 | 14.77 | +6,495.23 | — |
| 2022-08-23 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 6,112.00 | 5.00 | 6.11 | 3.06 | 14.17 | +6,097.83 | — |
| 2022-08-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 5,604.00 | 5.00 | 5.60 | 2.80 | 13.40 | +5,590.60 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：aad1238e9fb66099438cc81eaad2f18b8d9ba62fd7937bba8a806ff48cf2e376
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持仓/选股 SHA-256：4c9f5093fe88227a5f5a8a1ffd2cdd08acf34655d3f6a528a46faa819ecc59a8
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交易 SHA-256：8527779b18b79700b75ac4177d7a11ec5123bf20a5cb808a8f1dd70db4ee5afc
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