策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.18% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.22% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.96% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.07% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.74% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 800.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 华电国际 （sh600027） | 卖出 | 690.00 | 5.00 | 0.69 | 0.35 | 6.04 | +683.96 | — |
| 2021-08-23 | 葛洲坝 （sh600068） | 卖出 | 898.00 | 5.00 | 0.90 | 0.45 | 6.35 | +891.65 | — |
| 2021-08-23 | 北方导航 （sh600435） | 卖出 | 816.00 | 5.00 | 0.82 | 0.41 | 6.23 | +809.77 | — |
| 2021-08-23 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 806.00 | 5.00 | 0.81 | 0.40 | 6.21 | +799.79 | — |
| 2021-08-23 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 493.00 | 5.00 | 0.49 | 0.25 | 5.74 | +487.26 | — |
| 2021-08-23 | 特力A （sz000025） | 卖出 | 1,546.00 | 5.00 | 1.55 | 0.77 | 7.32 | +1,538.68 | — |
| 2021-08-23 | 中信海直 （sz000099） | 卖出 | 752.00 | 5.00 | 0.75 | 0.38 | 6.13 | +745.87 | — |
| 2021-08-23 | 大连重工 （sz002204） | 卖出 | 812.00 | 5.00 | 0.81 | 0.41 | 6.22 | +805.78 | — |
| 2021-08-23 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 577.00 | 5.00 | 0.58 | 0.29 | 5.87 | +571.13 | — |
| 2021-08-25 | 葛洲坝 （sh600068） | 卖出 | 5,484.00 | 5.00 | 5.48 | 2.74 | 13.22 | +5,470.78 | — |
| 2021-08-25 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 3,970.00 | 5.00 | 3.97 | 1.99 | 10.96 | +3,959.04 | — |
| 2021-08-25 | 特力A （sz000025） | 卖出 | 3,078.00 | 5.00 | 3.08 | 1.54 | 9.62 | +3,068.38 | — |
| 2021-08-25 | 中信海直 （sz000099） | 卖出 | 3,880.00 | 5.00 | 3.88 | 1.94 | 10.82 | +3,869.18 | — |
| 2021-08-25 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 5,819.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,826.91 | — |
| 2021-08-25 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 5,142.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,149.57 | — |
| 2021-08-25 | 申万宏源 （sz000166） | 买入 | 5,664.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,671.83 | — |
| 2021-08-25 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 3,984.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,990.99 | — |
| 2021-09-24 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 5,824.00 | 5.00 | 5.82 | 2.91 | 13.73 | +5,810.27 | — |
| 2021-09-24 | 华电国际 （sh600027） | 卖出 | 7,504.00 | 5.00 | 7.50 | 3.75 | 16.25 | +7,487.75 | — |
| 2021-09-24 | 北方导航 （sh600435） | 卖出 | 4,745.00 | 5.00 | 4.74 | 2.37 | 12.11 | +4,732.89 | — |
| 2021-09-24 | 申万宏源 （sz000166） | 卖出 | 7,248.00 | 5.00 | 7.24 | 3.62 | 15.86 | +7,232.14 | — |
| 2021-09-24 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 6,578.00 | 5.00 | 6.57 | 3.29 | 14.86 | +6,563.14 | — |
| 2021-09-24 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 5,838.00 | 5.00 | 5.84 | 2.92 | 13.76 | +5,824.24 | — |
| 2021-09-24 | 大连重工 （sz002204） | 卖出 | 4,939.00 | 5.00 | 4.94 | 2.47 | 12.41 | +4,926.59 | — |
| 2021-09-24 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 4,664.00 | 5.00 | 4.66 | 2.33 | 11.99 | +4,652.01 | — |
| 2021-09-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,330.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,338.17 | — |
| 2021-09-24 | 江苏有线 （sh600959） | 买入 | 6,573.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,581.29 | — |
| 2021-09-24 | 华润双鹤 （sh600062） | 买入 | 6,025.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,033.01 | — |
| 2021-09-24 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 6,304.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,312.15 | — |
| 2021-09-24 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 6,678.00 | 5.00 | 0.00 | 3.34 | 8.34 | -6,686.34 | — |
| 2021-09-24 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 6,612.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,620.31 | — |
| 2021-09-24 | 隧道股份 （sh600820） | 买入 | 6,666.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,674.33 | — |
| 2021-09-24 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 6,633.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,641.32 | — |
| 2021-10-29 | 华润双鹤 （sh600062） | 卖出 | 5,690.00 | 5.00 | 5.69 | 2.85 | 13.54 | +5,676.46 | — |
| 2021-10-29 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 6,030.00 | 5.00 | 6.03 | 3.02 | 14.05 | +6,015.95 | — |
| 2021-10-29 | 隧道股份 （sh600820） | 卖出 | 5,621.00 | 5.00 | 5.62 | 2.81 | 13.43 | +5,607.57 | — |
| 2021-10-29 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 6,264.00 | 5.00 | 6.26 | 3.13 | 14.39 | +6,249.61 | — |
| 2021-10-29 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 6,069.00 | 5.00 | 6.07 | 3.03 | 14.10 | +6,054.90 | — |
| 2021-10-29 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 6,050.00 | 5.00 | 6.05 | 3.03 | 14.08 | +6,035.92 | — |
| 2021-10-29 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 5,736.00 | 5.00 | 5.73 | 2.87 | 13.60 | +5,722.40 | — |
| 2021-10-29 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,328.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,336.16 | — |
| 2021-10-29 | 红旗连锁 （sz002697） | 买入 | 6,156.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,164.08 | — |
| 2021-10-29 | 银河电子 （sz002519） | 买入 | 6,258.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,266.13 | — |
| 2021-10-29 | 建发股份 （sh600153） | 买入 | 6,384.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,392.19 | — |
| 2021-10-29 | 恩华药业 （sz002262） | 买入 | 5,932.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,939.97 | — |
| 2021-10-29 | 无锡银行 （sh600908） | 买入 | 6,100.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,108.05 | — |
| 2021-10-29 | 安洁科技 （sz002635） | 买入 | 5,348.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,355.67 | — |
| 2021-11-26 | 建发股份 （sh600153） | 卖出 | 6,640.00 | 5.00 | 6.64 | 3.32 | 14.96 | +6,625.04 | — |
| 2021-11-26 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 3,950.00 | 5.00 | 3.95 | 1.98 | 10.93 | +3,939.07 | — |
| 2021-11-26 | 无锡银行 （sh600908） | 卖出 | 5,650.00 | 5.00 | 5.65 | 2.83 | 13.48 | +5,636.52 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：aad1238e9fb66099438cc81eaad2f18b8d9ba62fd7937bba8a806ff48cf2e376
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