策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.18% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.22% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.96% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.07% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.74% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 800.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-27 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 1,055.00 | 5.00 | 1.05 | 0.53 | 6.58 | +1,048.42 | — |
| 2021-01-27 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 1,801.00 | 5.00 | 1.80 | 0.90 | 7.70 | +1,793.30 | — |
| 2021-01-27 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 1,244.00 | 5.00 | 1.24 | 0.62 | 6.86 | +1,237.14 | — |
| 2021-01-27 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 1,090.00 | 5.00 | 1.09 | 0.55 | 6.64 | +1,083.36 | — |
| 2021-01-27 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 1,006.00 | 5.00 | 1.01 | 0.50 | 6.51 | +999.49 | — |
| 2021-01-27 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 5,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,207.60 | — |
| 2021-01-27 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 5,040.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,047.52 | — |
| 2021-01-27 | 美凯龙 （sh601828） | 买入 | 4,865.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,872.43 | — |
| 2021-01-27 | 紫江企业 （sh600210） | 买入 | 5,364.00 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,371.68 | — |
| 2021-02-25 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 936.00 | 5.00 | 0.94 | 0.47 | 6.41 | +929.59 | — |
| 2021-02-25 | 紫江企业 （sh600210） | 卖出 | 990.00 | 5.00 | 0.99 | 0.50 | 6.49 | +983.51 | — |
| 2021-02-25 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 1,053.00 | 5.00 | 1.05 | 0.53 | 6.58 | +1,046.42 | — |
| 2021-02-25 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 1,843.00 | 5.00 | 1.84 | 0.92 | 7.76 | +1,835.24 | — |
| 2021-02-25 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 675.00 | 5.00 | 0.67 | 0.34 | 6.01 | +668.99 | — |
| 2021-02-25 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 529.00 | 5.00 | 0.53 | 0.26 | 5.79 | +523.21 | — |
| 2021-02-25 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 1,194.00 | 5.00 | 1.19 | 0.60 | 6.79 | +1,187.21 | — |
| 2021-02-25 | 美凯龙 （sh601828） | 卖出 | 921.00 | 5.00 | 0.92 | 0.46 | 6.38 | +914.62 | — |
| 2021-02-25 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 520.00 | 5.00 | 0.52 | 0.26 | 5.78 | +514.22 | — |
| 2021-02-25 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 529.00 | 5.00 | 0.53 | 0.26 | 5.79 | +523.21 | — |
| 2021-03-03 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 1,794.00 | 5.00 | 1.79 | 0.90 | 7.69 | +1,786.31 | — |
| 2021-03-03 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 5,274.00 | 5.00 | 5.27 | 2.64 | 12.91 | +5,261.09 | — |
| 2021-03-03 | 美凯龙 （sh601828） | 卖出 | 3,588.00 | 5.00 | 3.59 | 1.79 | 10.38 | +3,577.62 | — |
| 2021-03-03 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 4,599.00 | 5.00 | 4.60 | 2.30 | 11.90 | +4,587.10 | — |
| 2021-03-03 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 3,946.00 | 5.00 | 0.00 | 1.97 | 6.97 | -3,952.97 | — |
| 2021-03-03 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 4,130.00 | 5.00 | 0.00 | 2.07 | 7.07 | -4,137.07 | — |
| 2021-03-03 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 4,180.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,187.09 | — |
| 2021-03-03 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 4,035.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,042.02 | — |
| 2021-03-12 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 1,089.00 | 5.00 | 1.09 | 0.54 | 6.63 | +1,082.37 | — |
| 2021-03-12 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 900.00 | 5.00 | 0.90 | 0.45 | 6.35 | +893.65 | — |
| 2021-03-12 | 紫江企业 （sh600210） | 卖出 | 940.00 | 5.00 | 0.94 | 0.47 | 6.41 | +933.59 | — |
| 2021-03-12 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 1,169.00 | 5.00 | 1.17 | 0.58 | 6.75 | +1,162.25 | — |
| 2021-03-12 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,026.00 | 5.00 | 2.02 | 1.01 | 8.03 | +2,017.97 | — |
| 2021-03-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 851.00 | 5.00 | 0.85 | 0.43 | 6.28 | +844.72 | — |
| 2021-03-12 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 1,354.00 | 5.00 | 1.35 | 0.68 | 7.03 | +1,346.97 | — |
| 2021-03-12 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,094.00 | 5.00 | 1.09 | 0.55 | 6.64 | +1,087.36 | — |
| 2021-03-12 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 1,064.00 | 5.00 | 1.06 | 0.53 | 6.59 | +1,057.41 | — |
| 2021-03-12 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 833.00 | 5.00 | 0.83 | 0.42 | 6.25 | +826.75 | — |
| 2021-03-31 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 3,879.00 | 5.00 | 3.88 | 1.94 | 10.82 | +3,868.18 | — |
| 2021-03-31 | 紫江企业 （sh600210） | 卖出 | 3,816.00 | 5.00 | 3.81 | 1.91 | 10.72 | +3,805.28 | — |
| 2021-03-31 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 3,690.00 | 5.00 | 3.69 | 1.85 | 10.54 | +3,679.46 | — |
| 2021-03-31 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 3,375.00 | 5.00 | 3.37 | 1.69 | 10.06 | +3,364.94 | — |
| 2021-03-31 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 3,766.00 | 5.00 | 3.76 | 1.88 | 10.64 | +3,755.36 | — |
| 2021-03-31 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 3,984.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,990.99 | — |
| 2021-03-31 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 3,840.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,846.92 | — |
| 2021-03-31 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 4,206.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,213.10 | — |
| 2021-03-31 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 4,024.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,031.01 | — |
| 2021-03-31 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 4,044.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,051.02 | — |
| 2021-04-29 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 3,744.00 | 5.00 | 3.74 | 1.87 | 10.61 | +3,733.39 | — |
| 2021-04-29 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 3,784.00 | 5.00 | 3.78 | 1.89 | 10.67 | +3,773.33 | — |
| 2021-04-29 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 3,864.00 | 5.00 | 3.86 | 1.93 | 10.79 | +3,853.21 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：aad1238e9fb66099438cc81eaad2f18b8d9ba62fd7937bba8a806ff48cf2e376
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