策略档案 / 冻结历史记录

波动预算 v1

run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益+41.74%

区间年化+5.37%

最大回撤-12.44%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	-2.18%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+4.22%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	+1.96%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+8.48%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+19.07%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+4.74%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	+0.80%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥84,046.29

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
上港集团（sh600018）	1,100.0000	—
雅戈尔（sh600177）	700.0000	—
长江电力（sh600900）	200.0000	—
江苏银行（sh600919）	500.0000	—
北京银行（sh601169）	1,200.0000	—
交通银行（sh601328）	800.0000	—
京沪高铁（sh601816）	1,200.0000	—
成都银行（sh601838）	300.0000	—
平安银行（sz000001）	500.0000	—
格力电器（sz000651）	100.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-11-03	97,107.66
2020-11-04	97,760.66
2020-11-05	98,409.66
2020-11-06	99,013.66
2020-11-09	99,693.66
2020-11-10	99,469.66
2020-11-11	99,859.66
2020-11-12	99,706.66
2020-11-13	98,857.66
2020-11-16	99,517.66
2020-11-17	99,702.66
2020-11-18	100,119.66
2020-11-19	100,423.66
2020-11-20	100,458.66
2020-11-23	101,223.66
2020-11-24	100,961.66
2020-11-25	100,615.66
2020-11-26	101,321.66
2020-11-27	101,969.66
2020-11-30	101,946.66
2020-12-01	103,064.39
2020-12-02	102,926.39
2020-12-03	102,515.39
2020-12-04	101,671.39
2020-12-07	100,770.39
2020-12-08	100,337.39
2020-12-09	100,073.39
2020-12-10	99,979.39
2020-12-11	99,669.39
2020-12-14	99,075.39
2020-12-15	98,777.39
2020-12-16	98,844.39
2020-12-17	99,376.39
2020-12-18	99,735.39
2020-12-21	99,416.39
2020-12-22	98,275.39
2020-12-23	98,396.39
2020-12-24	98,173.39
2020-12-25	98,719.39
2020-12-28	98,851.39
2020-12-29	97,893.29
2020-12-30	97,765.29
2020-12-31	97,873.29
2021-01-04	97,659.29
2021-01-05	97,345.29
2021-01-06	97,679.29
2021-01-07	97,222.29
2021-01-08	97,728.29
2021-01-11	96,651.29
2021-01-12	97,028.29

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv

日度 SHA-256：aad1238e9fb66099438cc81eaad2f18b8d9ba62fd7937bba8a806ff48cf2e376

持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：4c9f5093fe88227a5f5a8a1ffd2cdd08acf34655d3f6a528a46faa819ecc59a8

交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/orders.csv

交易 SHA-256：8527779b18b79700b75ac4177d7a11ec5123bf20a5cb808a8f1dd70db4ee5afc

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。