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策略档案 / 冻结历史记录

波动预算 v1

run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+41.74%
区间年化+5.37%
最大回撤-12.44%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-2.18%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+4.22%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+1.96%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+8.48%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+19.07%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+4.74%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+0.80%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥84,046.29

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）1,100.0000—
雅戈尔 （sh600177）700.0000—
长江电力 （sh600900）200.0000—
江苏银行 （sh600919）500.0000—
北京银行 （sh601169）1,200.0000—
交通银行 （sh601328）800.0000—
京沪高铁 （sh601816）1,200.0000—
成都银行 （sh601838）300.0000—
平安银行 （sz000001）500.0000—
格力电器 （sz000651）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-1798,250.67
2020-08-1898,177.67
2020-08-1998,420.67
2020-08-2098,014.67
2020-08-2198,104.67
2020-08-2498,202.67
2020-08-2598,147.67
2020-08-2697,906.67
2020-08-2797,827.67
2020-08-2897,966.67
2020-08-3197,924.34
2020-09-0198,175.34
2020-09-0297,990.34
2020-09-0398,069.34
2020-09-0497,877.34
2020-09-0797,691.34
2020-09-0898,040.34
2020-09-0997,893.34
2020-09-1097,716.34
2020-09-1197,715.34
2020-09-1497,816.34
2020-09-1597,736.34
2020-09-1697,803.34
2020-09-1797,785.34
2020-09-1898,137.34
2020-09-2197,953.34
2020-09-2297,765.34
2020-09-2397,661.34
2020-09-2497,237.34
2020-09-2596,998.34
2020-09-2897,061.90
2020-09-2997,217.90
2020-09-3097,008.90
2020-10-0997,593.90
2020-10-1298,124.90
2020-10-1397,877.90
2020-10-1497,653.90
2020-10-1597,625.90
2020-10-1698,081.90
2020-10-1997,918.90
2020-10-2097,837.90
2020-10-2197,893.90
2020-10-2297,850.90
2020-10-2397,910.90
2020-10-2697,617.90
2020-10-2797,427.90
2020-10-2897,383.90
2020-10-2997,241.90
2020-10-3096,709.90
2020-11-0296,936.90
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv

日度 SHA-256：aad1238e9fb66099438cc81eaad2f18b8d9ba62fd7937bba8a806ff48cf2e376

持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：4c9f5093fe88227a5f5a8a1ffd2cdd08acf34655d3f6a528a46faa819ecc59a8

交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/orders.csv

交易 SHA-256：8527779b18b79700b75ac4177d7a11ec5123bf20a5cb808a8f1dd70db4ee5afc

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。