策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.18% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.22% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.96% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.07% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.74% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 800.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 141,667.85 |
| 2025-12-26 | 141,499.85 |
| 2025-12-29 | 140,927.85 |
| 2025-12-30 | 140,650.85 |
| 2025-12-31 | 140,699.85 |
| 2026-01-05 | 141,065.85 |
| 2026-01-06 | 141,363.85 |
| 2026-01-07 | 140,932.85 |
| 2026-01-08 | 140,496.85 |
| 2026-01-09 | 141,001.85 |
| 2026-01-12 | 141,024.15 |
| 2026-01-13 | 140,503.15 |
| 2026-01-14 | 140,241.15 |
| 2026-01-15 | 140,371.15 |
| 2026-01-16 | 139,437.15 |
| 2026-01-19 | 139,896.15 |
| 2026-01-20 | 140,927.15 |
| 2026-01-21 | 140,520.15 |
| 2026-01-22 | 141,169.15 |
| 2026-01-23 | 141,694.15 |
| 2026-01-26 | 142,306.15 |
| 2026-01-27 | 141,361.15 |
| 2026-01-28 | 141,755.15 |
| 2026-01-29 | 142,585.15 |
| 2026-01-30 | 142,684.15 |
| 2026-02-02 | 140,330.15 |
| 2026-02-03 | 141,267.15 |
| 2026-02-04 | 141,953.15 |
| 2026-02-05 | 142,180.15 |
| 2026-02-06 | 141,615.15 |
| 2026-02-09 | 141,873.94 |
| 2026-02-10 | 141,957.94 |
| 2026-02-11 | 141,912.94 |
| 2026-02-12 | 141,153.94 |
| 2026-02-13 | 140,394.94 |
| 2026-02-24 | 140,862.94 |
| 2026-02-25 | 140,870.94 |
| 2026-02-26 | 140,708.94 |
| 2026-02-27 | 140,998.94 |
| 2026-03-02 | 140,989.94 |
| 2026-03-03 | 140,589.94 |
| 2026-03-04 | 139,241.94 |
| 2026-03-05 | 139,549.94 |
| 2026-03-06 | 140,638.94 |
| 2026-03-09 | 140,383.94 |
| 2026-03-10 | 140,971.94 |
| 2026-03-11 | 141,370.94 |
| 2026-03-12 | 141,907.94 |
| 2026-03-13 | 141,768.94 |
| 2026-03-16 | 141,789.94 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：aad1238e9fb66099438cc81eaad2f18b8d9ba62fd7937bba8a806ff48cf2e376
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：4c9f5093fe88227a5f5a8a1ffd2cdd08acf34655d3f6a528a46faa819ecc59a8
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：8527779b18b79700b75ac4177d7a11ec5123bf20a5cb808a8f1dd70db4ee5afc
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