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策略档案 / 冻结历史记录

波动预算 v1

run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+41.74%
区间年化+5.37%
最大回撤-12.44%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-2.18%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+4.22%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+1.96%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+8.48%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+19.07%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+4.74%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+0.80%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥84,046.29

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）1,100.0000—
雅戈尔 （sh600177）700.0000—
长江电力 （sh600900）200.0000—
江苏银行 （sh600919）500.0000—
北京银行 （sh601169）1,200.0000—
交通银行 （sh601328）800.0000—
京沪高铁 （sh601816）1,200.0000—
成都银行 （sh601838）300.0000—
平安银行 （sz000001）500.0000—
格力电器 （sz000651）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-06-0494,055.02
2020-06-0593,419.02
2020-06-0893,582.02
2020-06-0993,590.02
2020-06-1093,498.02
2020-06-1192,860.02
2020-06-1292,943.02
2020-06-1593,230.02
2020-06-1693,949.02
2020-06-1794,858.02
2020-06-1894,362.02
2020-06-1994,322.54
2020-06-2293,952.54
2020-06-2394,235.54
2020-06-2494,161.54
2020-06-2993,883.54
2020-06-3094,396.54
2020-07-0195,203.54
2020-07-0296,224.54
2020-07-0396,991.54
2020-07-06100,598.63
2020-07-07100,382.74
2020-07-08100,365.74
2020-07-0999,981.74
2020-07-1098,760.92
2020-07-1399,106.72
2020-07-1498,623.52
2020-07-1598,099.76
2020-07-1697,391.76
2020-07-1797,340.76
2020-07-2098,151.76
2020-07-2198,029.76
2020-07-2297,881.76
2020-07-2397,603.76
2020-07-2497,017.76
2020-07-2796,888.76
2020-07-2897,029.76
2020-07-2997,305.76
2020-07-3097,118.76
2020-07-3197,045.76
2020-08-0397,271.67
2020-08-0497,413.67
2020-08-0597,200.67
2020-08-0697,147.67
2020-08-0796,863.67
2020-08-1097,370.67
2020-08-1197,272.67
2020-08-1297,376.67
2020-08-1397,584.67
2020-08-1497,961.67
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv

日度 SHA-256：aad1238e9fb66099438cc81eaad2f18b8d9ba62fd7937bba8a806ff48cf2e376

持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：4c9f5093fe88227a5f5a8a1ffd2cdd08acf34655d3f6a528a46faa819ecc59a8

交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/orders.csv

交易 SHA-256：8527779b18b79700b75ac4177d7a11ec5123bf20a5cb808a8f1dd70db4ee5afc

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。