策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.18% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.22% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.96% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.07% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.74% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 800.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 18 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 5,220.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,209.78 | — |
| 2026-07-14 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 7,228.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.22 | +7,215.78 | — |
| 2026-07-14 | 上港集团 （sh600018） | 买入 | 5,599.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,606.80 | — |
| 2026-07-14 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 5,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,407.70 | — |
| 2026-07-14 | 格力电器 （sz000651） | 买入 | 3,863.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,869.93 | — |
| 2026-07-14 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 5,397.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,404.70 | — |
| 2026-08-11 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 6,944.00 | 5.00 | 3.47 | 3.47 | 11.94 | +6,932.06 | — |
| 2026-08-11 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 6,066.00 | 5.00 | 3.03 | 3.03 | 11.06 | +6,054.94 | — |
| 2026-08-11 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 5,830.00 | 5.00 | 2.91 | 2.92 | 10.83 | +5,819.17 | — |
| 2026-08-11 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,036.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,044.02 | — |
| 2026-08-11 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 5,655.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,662.83 | — |
| 2026-08-11 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 6,024.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,032.01 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：aad1238e9fb66099438cc81eaad2f18b8d9ba62fd7937bba8a806ff48cf2e376
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：4c9f5093fe88227a5f5a8a1ffd2cdd08acf34655d3f6a528a46faa819ecc59a8
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：8527779b18b79700b75ac4177d7a11ec5123bf20a5cb808a8f1dd70db4ee5afc
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。