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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
区间收益+41.74%
区间年化+5.37%
最大回撤-12.44%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.18% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.22% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.96% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.07% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.74% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥84,046.29
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 800.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 17 页
买入 356 笔 / ¥2,170,749.00卖出 506 笔 / ¥2,147,108.60佣金 ¥4,310.00印花税 ¥1,656.32滑点 ¥2,159.37
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 8,835.00 | 5.00 | 0.00 | 4.42 | 9.42 | -8,844.42 | — |
| 2026-03-17 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 9,054.00 | 5.00 | 0.00 | 4.53 | 9.53 | -9,063.53 | — |
| 2026-03-17 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 9,114.00 | 5.00 | 0.00 | 4.56 | 9.56 | -9,123.56 | — |
| 2026-04-09 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 1,053.00 | 5.00 | 0.53 | 0.53 | 6.06 | +1,046.94 | — |
| 2026-04-09 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 1,680.00 | 5.00 | 0.84 | 0.84 | 6.68 | +1,673.32 | — |
| 2026-04-09 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 2,911.00 | 5.00 | 1.45 | 1.46 | 7.91 | +2,903.09 | — |
| 2026-04-09 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 1,233.00 | 5.00 | 0.62 | 0.62 | 6.24 | +1,226.76 | — |
| 2026-04-09 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 1,311.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,304.68 | — |
| 2026-04-09 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 2,647.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,639.36 | — |
| 2026-04-09 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 1,426.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.42 | +1,419.58 | — |
| 2026-04-09 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,583.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,572.42 | — |
| 2026-04-09 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,766.00 | 5.00 | 1.38 | 1.38 | 7.76 | +2,758.24 | — |
| 2026-04-09 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 1,676.00 | 5.00 | 0.84 | 0.84 | 6.68 | +1,669.32 | — |
| 2026-04-15 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 6,909.00 | 5.00 | 3.45 | 3.45 | 11.90 | +6,897.10 | — |
| 2026-04-15 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 9,216.00 | 5.00 | 4.61 | 4.61 | 14.22 | +9,201.78 | — |
| 2026-04-15 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 5,798.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,787.20 | — |
| 2026-04-15 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 7,416.00 | 5.00 | 3.71 | 3.71 | 12.42 | +7,403.58 | — |
| 2026-04-15 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 6,976.00 | 5.00 | 3.49 | 3.49 | 11.98 | +6,964.02 | — |
| 2026-04-15 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 7,479.00 | 5.00 | 3.74 | 3.74 | 12.48 | +7,466.52 | — |
| 2026-04-15 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 6,524.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,532.26 | — |
| 2026-04-15 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,852.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,860.43 | — |
| 2026-04-15 | 中国国贸 （sh600007） | 买入 | 6,399.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,407.20 | — |
| 2026-04-15 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 6,579.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,587.29 | — |
| 2026-04-15 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 6,928.00 | 5.00 | 0.00 | 3.46 | 8.46 | -6,936.46 | — |
| 2026-04-15 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 6,480.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,488.24 | — |
| 2026-04-15 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 6,904.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,912.45 | — |
| 2026-05-18 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 5,931.00 | 5.00 | 2.96 | 2.97 | 10.93 | +5,920.07 | — |
| 2026-05-18 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 4,830.00 | 5.00 | 2.41 | 2.42 | 9.83 | +4,820.17 | — |
| 2026-05-18 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 8,530.00 | 5.00 | 4.26 | 4.27 | 13.53 | +8,516.47 | — |
| 2026-05-18 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2026-05-18 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 8,592.00 | 5.00 | 0.00 | 4.30 | 9.30 | -8,601.30 | — |
| 2026-05-18 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 9,197.00 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 9.60 | -9,206.60 | — |
| 2026-06-15 | 中国国贸 （sh600007） | 卖出 | 5,949.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,938.06 | — |
| 2026-06-15 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 8,602.00 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 13.60 | +8,588.40 | — |
| 2026-06-15 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 4,840.00 | 5.00 | 2.42 | 2.42 | 9.84 | +4,830.16 | — |
| 2026-06-15 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 9,270.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,279.64 | — |
| 2026-06-15 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 7,444.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,452.72 | — |
| 2026-06-15 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 8,789.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,798.39 | — |
| 2026-06-29 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,655.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,647.34 | — |
| 2026-06-29 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 1,107.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,100.90 | — |
| 2026-06-29 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 1,480.00 | 5.00 | 0.74 | 0.74 | 6.48 | +1,473.52 | — |
| 2026-06-29 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 1,184.00 | 5.00 | 0.59 | 0.59 | 6.18 | +1,177.82 | — |
| 2026-06-29 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 1,677.00 | 5.00 | 0.84 | 0.84 | 6.68 | +1,670.32 | — |
| 2026-06-29 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 1,473.00 | 5.00 | 0.74 | 0.74 | 6.48 | +1,466.52 | — |
| 2026-06-29 | 成都银行 （sh601838） | 卖出 | 1,790.00 | 5.00 | 0.89 | 0.90 | 6.79 | +1,783.21 | — |
| 2026-06-29 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 1,108.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,101.90 | — |
| 2026-06-29 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 971.00 | 5.00 | 0.49 | 0.49 | 5.98 | +965.02 | — |
| 2026-06-29 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,150.00 | 5.00 | 0.57 | 0.58 | 6.15 | +1,143.85 | — |
| 2026-07-14 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 4,620.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,610.38 | — |
| 2026-07-14 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 6,865.60 | 5.00 | 3.43 | 3.43 | 11.86 | +6,853.74 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：aad1238e9fb66099438cc81eaad2f18b8d9ba62fd7937bba8a806ff48cf2e376
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