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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
区间收益+41.74%
区间年化+5.37%
最大回撤-12.44%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.18% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.22% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.96% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.07% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.74% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥84,046.29
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 800.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
买入 356 笔 / ¥2,170,749.00卖出 506 笔 / ¥2,147,108.60佣金 ¥4,310.00印花税 ¥1,656.32滑点 ¥2,159.37
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 江盐集团 （sh601065） | 卖出 | 8,410.00 | 5.00 | 4.20 | 4.21 | 13.41 | +8,396.59 | — |
| 2025-10-16 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 8,550.00 | 5.00 | 4.27 | 4.28 | 13.55 | +8,536.45 | — |
| 2025-10-16 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 8,668.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,677.33 | — |
| 2025-10-16 | 蓝天燃气 （sh605368） | 买入 | 8,856.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,865.43 | — |
| 2025-10-16 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 9,048.00 | 5.00 | 0.00 | 4.52 | 9.52 | -9,057.52 | — |
| 2025-10-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,563.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,571.78 | — |
| 2025-10-16 | 贵州燃气 （sh600903） | 买入 | 9,204.00 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 9.60 | -9,213.60 | — |
| 2025-11-13 | 贵州燃气 （sh600903） | 卖出 | 9,295.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,280.70 | — |
| 2025-11-13 | 重药控股 （sz000950） | 卖出 | 9,537.00 | 5.00 | 4.77 | 4.77 | 14.54 | +9,522.46 | — |
| 2025-11-13 | 招商港口 （sz001872） | 卖出 | 8,344.00 | 5.00 | 4.17 | 4.17 | 13.34 | +8,330.66 | — |
| 2025-11-13 | 三峡水利 （sh600116） | 买入 | 8,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.42 | 9.42 | -8,849.42 | — |
| 2025-11-13 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 9,009.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,018.50 | — |
| 2025-11-13 | 唐山港 （sh601000） | 买入 | 8,998.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,007.50 | — |
| 2025-12-11 | 三峡水利 （sh600116） | 卖出 | 8,346.00 | 5.00 | 4.17 | 4.17 | 13.34 | +8,332.66 | — |
| 2025-12-11 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 8,320.00 | 5.00 | 4.16 | 4.16 | 13.32 | +8,306.68 | — |
| 2025-12-11 | 唐山港 （sh601000） | 卖出 | 8,558.00 | 5.00 | 4.28 | 4.28 | 13.56 | +8,544.44 | — |
| 2025-12-11 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 8,280.00 | 5.00 | 4.14 | 4.14 | 13.28 | +8,266.72 | — |
| 2025-12-11 | 蓝天燃气 （sh605368） | 卖出 | 7,983.00 | 5.00 | 3.99 | 3.99 | 12.98 | +7,970.02 | — |
| 2025-12-11 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 9,180.00 | 5.00 | 4.59 | 4.59 | 14.18 | +9,165.82 | — |
| 2025-12-11 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 8,631.00 | 5.00 | 4.31 | 4.32 | 13.63 | +8,617.37 | — |
| 2025-12-11 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2025-12-11 | 九州通 （sh600998） | 买入 | 8,806.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,815.40 | — |
| 2025-12-11 | 白云机场 （sh600004） | 买入 | 8,730.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,739.37 | — |
| 2025-12-11 | 康恩贝 （sh600572） | 买入 | 8,797.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,806.40 | — |
| 2025-12-11 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 8,628.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,637.31 | — |
| 2025-12-11 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 8,940.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,949.47 | — |
| 2025-12-11 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 8,565.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,574.28 | — |
| 2026-01-12 | 白云机场 （sh600004） | 卖出 | 8,514.00 | 5.00 | 4.25 | 4.26 | 13.51 | +8,500.49 | — |
| 2026-01-12 | 康恩贝 （sh600572） | 卖出 | 8,550.00 | 5.00 | 4.27 | 4.28 | 13.55 | +8,536.45 | — |
| 2026-01-12 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 8,304.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 13.30 | +8,290.70 | — |
| 2026-01-12 | 东阿阿胶 （sz000423） | 买入 | 4,994.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,001.50 | — |
| 2026-01-12 | 钱江水利 （sh600283） | 买入 | 8,730.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,739.37 | — |
| 2026-01-12 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 8,944.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,953.47 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 8,856.00 | 5.00 | 4.43 | 4.43 | 13.86 | +8,842.14 | — |
| 2026-02-09 | 钱江水利 （sh600283） | 卖出 | 8,379.00 | 5.00 | 4.19 | 4.19 | 13.38 | +8,365.62 | — |
| 2026-02-09 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 9,294.00 | 5.00 | 4.64 | 4.65 | 14.29 | +9,279.71 | — |
| 2026-02-09 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 9,960.00 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 14.96 | +9,945.04 | — |
| 2026-02-09 | 九州通 （sh600998） | 卖出 | 8,908.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.90 | +8,894.10 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 9,080.00 | 5.00 | 4.54 | 4.54 | 14.08 | +9,065.92 | — |
| 2026-02-09 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 8,664.00 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 13.66 | +8,650.34 | — |
| 2026-02-09 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2026-02-09 | 国药现代 （sh600420） | 买入 | 8,632.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,641.32 | — |
| 2026-02-09 | 长虹华意 （sz000404） | 买入 | 8,616.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,625.31 | — |
| 2026-02-09 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 8,987.00 | 5.00 | 0.00 | 4.49 | 9.49 | -8,996.49 | — |
| 2026-02-09 | 恒顺醋业 （sh600305） | 买入 | 9,119.00 | 5.00 | 0.00 | 4.56 | 9.56 | -9,128.56 | — |
| 2026-02-09 | 国药一致 （sz000028） | 买入 | 7,932.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 8.97 | -7,940.97 | — |
| 2026-02-09 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 9,174.00 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,183.59 | — |
| 2026-03-17 | 恒顺醋业 （sh600305） | 卖出 | 8,690.00 | 5.00 | 4.34 | 4.35 | 13.69 | +8,676.31 | — |
| 2026-03-17 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 8,866.00 | 5.00 | 4.43 | 4.43 | 13.86 | +8,852.14 | — |
| 2026-03-17 | 东阿阿胶 （sz000423） | 卖出 | 5,228.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,217.78 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：aad1238e9fb66099438cc81eaad2f18b8d9ba62fd7937bba8a806ff48cf2e376
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持仓/选股 SHA-256：4c9f5093fe88227a5f5a8a1ffd2cdd08acf34655d3f6a528a46faa819ecc59a8
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交易 SHA-256：8527779b18b79700b75ac4177d7a11ec5123bf20a5cb808a8f1dd70db4ee5afc
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