策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.18% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.22% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.96% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.48% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.07% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.74% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 800.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-23 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,280.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,288.14 | — |
| 2022-08-23 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,516.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,524.26 | — |
| 2022-08-23 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2022-08-23 | 中国联通 （sh600050） | 买入 | 6,444.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,452.22 | — |
| 2022-08-23 | 海油工程 （sh600583） | 买入 | 6,525.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,533.26 | — |
| 2022-09-21 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,132.00 | 5.00 | 6.13 | 3.07 | 14.20 | +6,117.80 | — |
| 2022-09-21 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,300.00 | 5.00 | 6.30 | 3.15 | 14.45 | +6,285.55 | — |
| 2022-09-21 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 6,174.00 | 5.00 | 6.17 | 3.09 | 14.26 | +6,159.74 | — |
| 2022-09-21 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,496.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,504.25 | — |
| 2022-09-21 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 6,358.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,366.18 | — |
| 2022-09-21 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 6,342.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,350.17 | — |
| 2022-10-26 | 国投电力 （sh600886） | 卖出 | 5,340.00 | 5.00 | 5.34 | 2.67 | 13.01 | +5,326.99 | — |
| 2022-10-26 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 5,313.00 | 5.00 | 5.31 | 2.66 | 12.97 | +5,300.03 | — |
| 2022-10-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 6,370.00 | 5.00 | 6.37 | 3.19 | 14.56 | +6,355.44 | — |
| 2022-10-26 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,978.00 | 5.00 | 3.98 | 1.99 | 10.97 | +3,967.03 | — |
| 2022-10-26 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2022-10-26 | 老凤祥 （sh600612） | 买入 | 3,893.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,899.95 | — |
| 2022-10-26 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 5,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,935.96 | — |
| 2022-10-26 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 6,105.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,113.05 | — |
| 2022-10-27 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,202.00 | 5.00 | 2.20 | 1.10 | 8.30 | +2,193.70 | — |
| 2022-11-03 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 820.00 | 5.00 | 0.82 | 0.41 | 6.23 | +813.77 | — |
| 2022-11-03 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 1,022.00 | 5.00 | 1.02 | 0.51 | 6.53 | +1,015.47 | — |
| 2022-11-03 | 老凤祥 （sh600612） | 卖出 | 3,940.00 | 5.00 | 3.94 | 1.97 | 10.91 | +3,929.09 | — |
| 2022-11-03 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 790.00 | 5.00 | 0.79 | 0.40 | 6.19 | +783.81 | — |
| 2022-11-03 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 654.00 | 5.00 | 0.65 | 0.33 | 5.98 | +648.02 | — |
| 2022-11-03 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 986.00 | 5.00 | 0.99 | 0.49 | 6.48 | +979.52 | — |
| 2022-11-03 | 中国电信 （sh601728） | 卖出 | 798.00 | 5.00 | 0.80 | 0.40 | 6.20 | +791.80 | — |
| 2022-11-03 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 882.00 | 5.00 | 0.88 | 0.44 | 6.32 | +875.68 | — |
| 2022-11-03 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 675.00 | 5.00 | 0.67 | 0.34 | 6.01 | +668.99 | — |
| 2022-11-23 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 7,163.00 | 5.00 | 7.16 | 3.58 | 15.74 | +7,147.26 | — |
| 2022-11-23 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 5,369.00 | 5.00 | 5.37 | 2.68 | 13.05 | +5,355.95 | — |
| 2022-11-23 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 4,609.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,616.30 | — |
| 2022-11-23 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 4,640.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,647.32 | — |
| 2022-11-23 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 4,620.00 | 5.00 | 0.00 | 2.31 | 7.31 | -4,627.31 | — |
| 2022-11-23 | 国药现代 （sh600420） | 买入 | 1,894.00 | 5.00 | 0.00 | 0.95 | 5.95 | -1,899.95 | — |
| 2022-12-21 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 1,894.00 | 5.00 | 1.89 | 0.95 | 7.84 | +1,886.16 | — |
| 2022-12-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 5,886.00 | 5.00 | 5.88 | 2.94 | 13.82 | +5,872.18 | — |
| 2022-12-21 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 5,904.00 | 5.00 | 5.90 | 2.95 | 13.85 | +5,890.15 | — |
| 2022-12-21 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 6,402.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,410.20 | — |
| 2022-12-21 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 6,688.00 | 5.00 | 0.00 | 3.34 | 8.34 | -6,696.34 | — |
| 2022-12-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 5,868.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,875.93 | — |
| 2023-01-19 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 5,210.00 | 5.00 | 5.21 | 2.61 | 12.82 | +5,197.18 | — |
| 2023-01-19 | 中国电信 （sh601728） | 卖出 | 6,570.00 | 5.00 | 6.57 | 3.29 | 14.86 | +6,555.14 | — |
| 2023-01-19 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 6,578.00 | 5.00 | 6.57 | 3.29 | 14.86 | +6,563.14 | — |
| 2023-01-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 5,621.00 | 5.00 | 5.62 | 2.81 | 13.43 | +5,607.57 | — |
| 2023-01-19 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 5,511.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,518.76 | — |
| 2023-01-19 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2023-01-19 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 6,744.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,752.37 | — |
| 2023-01-19 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 6,696.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,704.35 | — |
| 2023-02-23 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 6,578.00 | 5.00 | 6.57 | 3.29 | 14.86 | +6,563.14 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/cash_haircut20/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：aad1238e9fb66099438cc81eaad2f18b8d9ba62fd7937bba8a806ff48cf2e376
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