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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+12.20%
区间年化+7.14%
最大回撤-30.19%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +25.25% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,879.72持仓市值 ¥110,210.00仓位 +98.32%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,400.0000 | 12,887.44 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,100.0000 | 10,319.15 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 7,500.0000 | 11,260.62 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,000.0000 | 10,210.10 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,800.0000 | 11,638.81 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,200.0000 | 9,929.96 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,200.0000 | 10,302.15 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,000.0000 | 9,909.95 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,800.0000 | 10,890.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,300.0000 | 9,390.69 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-01-02 | 99,900.53 |
| 2025-01-03 | 100,138.53 |
| 2025-01-06 | 94,852.53 |
| 2025-01-07 | 95,087.53 |
| 2025-01-08 | 97,271.53 |
| 2025-01-09 | 97,516.88 |
| 2025-01-10 | 97,135.88 |
| 2025-01-13 | 92,869.88 |
| 2025-01-14 | 94,527.88 |
| 2025-01-15 | 99,102.88 |
| 2025-01-16 | 98,067.88 |
| 2025-01-17 | 98,727.88 |
| 2025-01-20 | 98,431.88 |
| 2025-01-21 | 98,415.88 |
| 2025-01-22 | 96,964.88 |
| 2025-01-23 | 95,028.11 |
| 2025-01-24 | 92,255.11 |
| 2025-01-27 | 92,569.11 |
| 2025-02-05 | 92,480.11 |
| 2025-02-06 | 93,618.11 |
| 2025-02-07 | 94,579.76 |
| 2025-02-10 | 96,886.76 |
| 2025-02-11 | 100,608.76 |
| 2025-02-12 | 98,267.76 |
| 2025-02-13 | 98,601.76 |
| 2025-02-14 | 99,009.76 |
| 2025-02-17 | 97,756.76 |
| 2025-02-18 | 100,680.76 |
| 2025-02-19 | 97,484.76 |
| 2025-02-20 | 97,996.76 |
| 2025-02-21 | 99,777.76 |
| 2025-02-24 | 100,447.76 |
| 2025-02-25 | 102,563.76 |
| 2025-02-26 | 105,199.76 |
| 2025-02-27 | 107,273.76 |
| 2025-02-28 | 103,324.99 |
| 2025-03-03 | 101,158.99 |
| 2025-03-04 | 100,148.99 |
| 2025-03-05 | 99,733.99 |
| 2025-03-06 | 99,465.99 |
| 2025-03-07 | 99,979.48 |
| 2025-03-10 | 99,402.48 |
| 2025-03-11 | 98,496.48 |
| 2025-03-12 | 99,154.48 |
| 2025-03-13 | 99,447.48 |
| 2025-03-14 | 98,337.93 |
| 2025-03-17 | 100,105.93 |
| 2025-03-18 | 101,223.93 |
| 2025-03-19 | 100,200.93 |
| 2025-03-20 | 99,312.93 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1aaf8fb279336068929e482887bb18fdb5a9e0eeac78cf0b2da73fe666e7ba45
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：ab9c0a670953938e85fa09165740b79afe2da4fc4a4e28e89c55a8532060220a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。