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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+12.20%
区间年化+7.14%
最大回撤-30.19%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +25.25% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,879.72持仓市值 ¥110,210.00仓位 +98.32%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,400.0000 | 12,887.44 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,100.0000 | 10,319.15 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 7,500.0000 | 11,260.62 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,000.0000 | 10,210.10 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,800.0000 | 11,638.81 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,200.0000 | 9,929.96 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,200.0000 | 10,302.15 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,000.0000 | 9,909.95 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,800.0000 | 10,890.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,300.0000 | 9,390.69 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-17 | 110,789.61 |
| 2026-06-18 | 107,863.72 |
| 2026-06-22 | 105,010.94 |
| 2026-06-23 | 105,354.83 |
| 2026-06-24 | 106,563.94 |
| 2026-06-25 | 103,298.71 |
| 2026-06-26 | 102,584.71 |
| 2026-06-29 | 100,026.71 |
| 2026-06-30 | 100,808.71 |
| 2026-07-01 | 100,289.71 |
| 2026-07-02 | 103,285.71 |
| 2026-07-03 | 103,122.71 |
| 2026-07-06 | 102,862.71 |
| 2026-07-07 | 102,313.71 |
| 2026-07-08 | 100,036.71 |
| 2026-07-09 | 100,287.83 |
| 2026-07-10 | 100,260.83 |
| 2026-07-13 | 102,884.83 |
| 2026-07-14 | 100,765.83 |
| 2026-07-15 | 102,383.83 |
| 2026-07-16 | 104,632.83 |
| 2026-07-17 | 104,871.83 |
| 2026-07-20 | 102,503.83 |
| 2026-07-21 | 102,674.83 |
| 2026-07-22 | 101,194.83 |
| 2026-07-23 | 102,141.83 |
| 2026-07-24 | 103,986.83 |
| 2026-07-27 | 101,626.83 |
| 2026-07-28 | 102,658.83 |
| 2026-07-29 | 104,923.83 |
| 2026-07-30 | 106,256.83 |
| 2026-07-31 | 106,673.83 |
| 2026-08-03 | 107,848.83 |
| 2026-08-04 | 110,309.83 |
| 2026-08-05 | 109,129.83 |
| 2026-08-06 | 109,386.15 |
| 2026-08-07 | 109,806.15 |
| 2026-08-10 | 108,444.15 |
| 2026-08-11 | 110,280.15 |
| 2026-08-12 | 110,378.15 |
| 2026-08-13 | 112,488.15 |
| 2026-08-14 | 110,285.15 |
| 2026-08-17 | 109,344.15 |
| 2026-08-18 | 109,808.15 |
| 2026-08-19 | 109,734.15 |
| 2026-08-20 | 108,048.15 |
| 2026-08-21 | 109,211.15 |
| 2026-08-24 | 108,995.15 |
| 2026-08-25 | 108,363.15 |
| 2026-08-26 | 111,331.15 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1aaf8fb279336068929e482887bb18fdb5a9e0eeac78cf0b2da73fe666e7ba45
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：ab9c0a670953938e85fa09165740b79afe2da4fc4a4e28e89c55a8532060220a
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