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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+12.20%
区间年化+7.14%
最大回撤-30.19%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +25.25% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,879.72持仓市值 ¥110,210.00仓位 +98.32%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,400.0000 | 12,887.44 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,100.0000 | 10,319.15 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 7,500.0000 | 11,260.62 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,000.0000 | 10,210.10 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,800.0000 | 11,638.81 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,200.0000 | 9,929.96 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,200.0000 | 10,302.15 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,000.0000 | 9,909.95 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,800.0000 | 10,890.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,300.0000 | 9,390.69 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-04-02 | 131,504.47 |
| 2026-04-03 | 129,831.58 |
| 2026-04-07 | 126,496.80 |
| 2026-04-08 | 129,896.47 |
| 2026-04-09 | 130,395.25 |
| 2026-04-10 | 129,391.99 |
| 2026-04-13 | 128,713.32 |
| 2026-04-14 | 130,938.32 |
| 2026-04-15 | 132,967.32 |
| 2026-04-16 | 129,263.32 |
| 2026-04-17 | 129,153.60 |
| 2026-04-20 | 127,967.71 |
| 2026-04-21 | 128,117.82 |
| 2026-04-22 | 127,592.82 |
| 2026-04-23 | 126,593.82 |
| 2026-04-24 | 125,167.53 |
| 2026-04-27 | 124,195.74 |
| 2026-04-28 | 124,344.74 |
| 2026-04-29 | 124,250.42 |
| 2026-04-30 | 126,074.98 |
| 2026-05-06 | 125,626.92 |
| 2026-05-07 | 125,873.81 |
| 2026-05-08 | 124,199.81 |
| 2026-05-11 | 125,593.56 |
| 2026-05-12 | 125,527.78 |
| 2026-05-13 | 123,891.58 |
| 2026-05-14 | 124,294.36 |
| 2026-05-15 | 120,777.69 |
| 2026-05-18 | 118,683.91 |
| 2026-05-19 | 118,639.80 |
| 2026-05-20 | 119,818.69 |
| 2026-05-21 | 117,804.91 |
| 2026-05-22 | 114,952.91 |
| 2026-05-25 | 116,592.91 |
| 2026-05-26 | 118,389.80 |
| 2026-05-27 | 116,442.00 |
| 2026-05-28 | 114,425.11 |
| 2026-05-29 | 114,882.11 |
| 2026-06-01 | 116,135.00 |
| 2026-06-02 | 118,427.89 |
| 2026-06-03 | 117,209.00 |
| 2026-06-04 | 115,673.22 |
| 2026-06-05 | 114,702.33 |
| 2026-06-08 | 114,160.22 |
| 2026-06-09 | 112,527.55 |
| 2026-06-10 | 110,652.37 |
| 2026-06-11 | 110,069.59 |
| 2026-06-12 | 109,366.59 |
| 2026-06-15 | 111,463.04 |
| 2026-06-16 | 111,113.15 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1aaf8fb279336068929e482887bb18fdb5a9e0eeac78cf0b2da73fe666e7ba45
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：ab9c0a670953938e85fa09165740b79afe2da4fc4a4e28e89c55a8532060220a
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