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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+12.20%
区间年化+7.14%
最大回撤-30.19%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +25.25% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,879.72持仓市值 ¥110,210.00仓位 +98.32%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,400.0000 | 12,887.44 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,100.0000 | 10,319.15 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 7,500.0000 | 11,260.62 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,000.0000 | 10,210.10 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,800.0000 | 11,638.81 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,200.0000 | 9,929.96 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,200.0000 | 10,302.15 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,000.0000 | 9,909.95 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,800.0000 | 10,890.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,300.0000 | 9,390.69 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-01-14 | 131,945.03 |
| 2026-01-15 | 131,625.14 |
| 2026-01-16 | 130,372.14 |
| 2026-01-19 | 127,581.25 |
| 2026-01-20 | 129,296.25 |
| 2026-01-21 | 129,690.98 |
| 2026-01-22 | 130,191.98 |
| 2026-01-23 | 133,361.66 |
| 2026-01-26 | 136,530.55 |
| 2026-01-27 | 134,977.44 |
| 2026-01-28 | 134,056.96 |
| 2026-01-29 | 135,441.64 |
| 2026-01-30 | 136,229.53 |
| 2026-02-02 | 133,762.74 |
| 2026-02-03 | 130,974.40 |
| 2026-02-04 | 131,363.23 |
| 2026-02-05 | 134,791.79 |
| 2026-02-06 | 134,751.12 |
| 2026-02-09 | 135,659.90 |
| 2026-02-10 | 138,466.90 |
| 2026-02-11 | 139,501.50 |
| 2026-02-12 | 139,578.39 |
| 2026-02-13 | 138,159.39 |
| 2026-02-24 | 137,061.72 |
| 2026-02-25 | 138,548.39 |
| 2026-02-26 | 143,283.84 |
| 2026-02-27 | 140,984.06 |
| 2026-03-02 | 142,654.63 |
| 2026-03-03 | 141,076.30 |
| 2026-03-04 | 136,156.63 |
| 2026-03-05 | 137,634.84 |
| 2026-03-06 | 136,787.95 |
| 2026-03-09 | 139,187.52 |
| 2026-03-10 | 138,791.73 |
| 2026-03-11 | 138,093.84 |
| 2026-03-12 | 139,263.24 |
| 2026-03-13 | 139,986.91 |
| 2026-03-16 | 140,588.80 |
| 2026-03-17 | 139,592.02 |
| 2026-03-18 | 140,777.02 |
| 2026-03-19 | 137,894.13 |
| 2026-03-20 | 135,176.24 |
| 2026-03-23 | 131,383.57 |
| 2026-03-24 | 128,968.34 |
| 2026-03-25 | 130,535.79 |
| 2026-03-26 | 133,284.27 |
| 2026-03-27 | 129,875.59 |
| 2026-03-30 | 130,094.25 |
| 2026-03-31 | 131,525.36 |
| 2026-04-01 | 132,789.36 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1aaf8fb279336068929e482887bb18fdb5a9e0eeac78cf0b2da73fe666e7ba45
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：ab9c0a670953938e85fa09165740b79afe2da4fc4a4e28e89c55a8532060220a
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