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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+12.20%
区间年化+7.14%
最大回撤-30.19%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +25.25% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,879.72持仓市值 ¥110,210.00仓位 +98.32%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,400.0000 | 12,887.44 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,100.0000 | 10,319.15 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 7,500.0000 | 11,260.62 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,000.0000 | 10,210.10 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,800.0000 | 11,638.81 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,200.0000 | 9,929.96 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,200.0000 | 10,302.15 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,000.0000 | 9,909.95 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,800.0000 | 10,890.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,300.0000 | 9,390.69 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-11-03 | 128,973.86 |
| 2025-11-04 | 130,141.08 |
| 2025-11-05 | 129,316.30 |
| 2025-11-06 | 132,136.97 |
| 2025-11-07 | 131,879.08 |
| 2025-11-10 | 132,340.97 |
| 2025-11-11 | 133,595.86 |
| 2025-11-12 | 134,166.75 |
| 2025-11-13 | 133,266.97 |
| 2025-11-14 | 135,053.86 |
| 2025-11-17 | 139,337.31 |
| 2025-11-18 | 139,212.31 |
| 2025-11-19 | 132,921.08 |
| 2025-11-20 | 130,917.97 |
| 2025-11-21 | 129,359.30 |
| 2025-11-24 | 125,903.16 |
| 2025-11-25 | 125,204.38 |
| 2025-11-26 | 125,679.49 |
| 2025-11-27 | 126,634.27 |
| 2025-11-28 | 125,586.49 |
| 2025-12-01 | 126,936.38 |
| 2025-12-02 | 128,377.16 |
| 2025-12-03 | 128,616.16 |
| 2025-12-04 | 127,480.27 |
| 2025-12-05 | 125,438.38 |
| 2025-12-08 | 127,186.27 |
| 2025-12-09 | 126,560.38 |
| 2025-12-10 | 124,479.82 |
| 2025-12-11 | 126,296.60 |
| 2025-12-12 | 123,460.71 |
| 2025-12-15 | 122,992.71 |
| 2025-12-16 | 124,070.49 |
| 2025-12-17 | 121,443.71 |
| 2025-12-18 | 121,647.71 |
| 2025-12-19 | 121,828.71 |
| 2025-12-22 | 124,674.38 |
| 2025-12-23 | 127,045.27 |
| 2025-12-24 | 124,166.49 |
| 2025-12-25 | 124,925.38 |
| 2025-12-26 | 125,317.38 |
| 2025-12-29 | 126,363.49 |
| 2025-12-30 | 126,305.49 |
| 2025-12-31 | 125,122.71 |
| 2026-01-05 | 125,334.49 |
| 2026-01-06 | 125,517.49 |
| 2026-01-07 | 127,422.16 |
| 2026-01-08 | 128,661.27 |
| 2026-01-09 | 128,997.38 |
| 2026-01-12 | 128,757.27 |
| 2026-01-13 | 132,186.05 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1aaf8fb279336068929e482887bb18fdb5a9e0eeac78cf0b2da73fe666e7ba45
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：ab9c0a670953938e85fa09165740b79afe2da4fc4a4e28e89c55a8532060220a
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