← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+12.20%
区间年化+7.14%
最大回撤-30.19%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +25.25% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,879.72持仓市值 ¥110,210.00仓位 +98.32%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,400.0000 | 12,887.44 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,100.0000 | 10,319.15 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 7,500.0000 | 11,260.62 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,000.0000 | 10,210.10 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,800.0000 | 11,638.81 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,200.0000 | 9,929.96 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,200.0000 | 10,302.15 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,000.0000 | 9,909.95 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,800.0000 | 10,890.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,300.0000 | 9,390.69 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-08-15 | 107,986.75 |
| 2025-08-18 | 109,258.52 |
| 2025-08-19 | 111,586.30 |
| 2025-08-20 | 111,796.18 |
| 2025-08-21 | 112,373.74 |
| 2025-08-22 | 112,072.60 |
| 2025-08-25 | 112,186.93 |
| 2025-08-26 | 113,864.93 |
| 2025-08-27 | 113,827.71 |
| 2025-08-28 | 110,268.49 |
| 2025-08-29 | 110,161.85 |
| 2025-09-01 | 109,331.42 |
| 2025-09-02 | 110,771.97 |
| 2025-09-03 | 111,805.96 |
| 2025-09-04 | 110,006.19 |
| 2025-09-05 | 109,951.84 |
| 2025-09-08 | 111,082.29 |
| 2025-09-09 | 111,982.62 |
| 2025-09-10 | 112,524.72 |
| 2025-09-11 | 113,438.17 |
| 2025-09-12 | 114,417.28 |
| 2025-09-15 | 119,426.67 |
| 2025-09-16 | 123,094.28 |
| 2025-09-17 | 127,277.46 |
| 2025-09-18 | 126,660.33 |
| 2025-09-19 | 129,310.60 |
| 2025-09-22 | 124,543.36 |
| 2025-09-23 | 122,730.69 |
| 2025-09-24 | 119,049.80 |
| 2025-09-25 | 119,887.58 |
| 2025-09-26 | 118,036.95 |
| 2025-09-29 | 117,904.84 |
| 2025-09-30 | 118,312.84 |
| 2025-10-09 | 119,372.62 |
| 2025-10-10 | 121,241.40 |
| 2025-10-13 | 120,401.62 |
| 2025-10-14 | 122,776.29 |
| 2025-10-15 | 122,853.19 |
| 2025-10-16 | 123,270.19 |
| 2025-10-17 | 121,522.29 |
| 2025-10-20 | 120,482.62 |
| 2025-10-21 | 123,037.40 |
| 2025-10-22 | 127,273.08 |
| 2025-10-23 | 128,919.19 |
| 2025-10-24 | 130,876.08 |
| 2025-10-27 | 130,211.09 |
| 2025-10-28 | 129,806.98 |
| 2025-10-29 | 129,272.09 |
| 2025-10-30 | 129,807.87 |
| 2025-10-31 | 129,348.09 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1aaf8fb279336068929e482887bb18fdb5a9e0eeac78cf0b2da73fe666e7ba45
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：ab9c0a670953938e85fa09165740b79afe2da4fc4a4e28e89c55a8532060220a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。