← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+12.20%
区间年化+7.14%
最大回撤-30.19%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +25.25% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,879.72持仓市值 ¥110,210.00仓位 +98.32%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,400.0000 | 12,887.44 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,100.0000 | 10,319.15 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 7,500.0000 | 11,260.62 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,000.0000 | 10,210.10 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,800.0000 | 11,638.81 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,200.0000 | 9,929.96 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,200.0000 | 10,302.15 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,000.0000 | 9,909.95 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,800.0000 | 10,890.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,300.0000 | 9,390.69 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 82 笔 / ¥893,107.00卖出 72 笔 / ¥797,000.91佣金 ¥770.83印花税 ¥398.30滑点 ¥845.05
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,584.00 | 5.00 | 5.29 | 5.29 | 15.58 | +10,568.42 | -386.05 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 8,300.0000 | 12,118.00 | 5.00 | 6.06 | 6.06 | 17.11 | +12,100.89 | -1,024.67 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,900.0000 | 12,994.00 | 5.00 | 6.49 | 6.50 | 17.99 | +12,976.01 | -830.89 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,584.00 | 5.00 | 5.29 | 5.29 | 15.58 | +10,568.42 | -1,106.41 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 7,900.0000 | 13,272.00 | 5.00 | 0.00 | 6.64 | 11.64 | -13,283.64 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 7,800.0000 | 13,260.00 | 5.00 | 0.00 | 6.63 | 11.63 | -13,271.63 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 7,700.0000 | 13,167.00 | 5.00 | 0.00 | 6.58 | 11.58 | -13,178.58 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 7,500.0000 | 13,275.00 | 5.00 | 0.00 | 6.64 | 11.64 | -13,286.64 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 8,100.0000 | 11,826.00 | 5.00 | 5.91 | 5.91 | 16.82 | +11,809.18 | -1,243.34 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 7,400.0000 | 12,876.00 | 5.00 | 0.00 | 6.44 | 11.44 | -12,887.44 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,340.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 15.34 | +10,324.66 | +1,020.02 |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 7,566.4213 | 12,775.00 | 5.00 | 0.00 | 6.39 | 11.39 | -12,786.39 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,300.0000 | 12,118.00 | 5.00 | 6.06 | 6.06 | 17.11 | +12,100.89 | -775.55 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,493.00 | 5.00 | 4.24 | 4.25 | 13.49 | +8,479.51 | -1,391.42 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 7,900.0000 | 11,376.00 | 5.00 | 5.69 | 5.69 | 16.37 | +11,359.63 | -1,924.01 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 7,400.0000 | 12,432.00 | 5.00 | 0.00 | 6.22 | 11.22 | -12,443.22 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 7,300.0000 | 12,410.00 | 5.00 | 0.00 | 6.21 | 11.21 | -12,421.20 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 7,300.0000 | 12,775.00 | 5.00 | 6.38 | 6.39 | 17.77 | +12,757.23 | +336.02 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 8,300.0000 | 12,533.00 | 5.00 | 0.00 | 6.27 | 11.27 | -12,544.27 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 7,900.0000 | 12,482.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,493.24 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 7,400.0000 | 9,028.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.03 | +9,013.97 | -3,429.24 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 6,600.0000 | 10,626.00 | 5.00 | 0.00 | 5.31 | 10.31 | -10,636.31 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,306.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,291.70 | -1,344.62 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 7,900.0000 | 11,771.00 | 5.00 | 5.88 | 5.89 | 16.77 | +11,754.23 | -739.01 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,544.00 | 5.00 | 5.77 | 5.77 | 16.54 | +11,527.46 | -1,744.17 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 7,100.0000 | 11,573.00 | 5.00 | 0.00 | 5.79 | 10.79 | -11,583.79 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 6,800.0000 | 11,628.00 | 5.00 | 0.00 | 5.81 | 10.81 | -11,638.81 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 5,300.0000 | 9,381.00 | 5.00 | 0.00 | 4.69 | 9.69 | -9,390.69 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 8,300.0000 | 12,035.00 | 5.00 | 6.01 | 6.02 | 17.03 | +12,017.97 | -526.30 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 7,500.0000 | 10,425.00 | 5.00 | 5.21 | 5.21 | 15.42 | +10,409.58 | -2,877.06 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 7,600.0000 | 10,640.00 | 5.00 | 5.32 | 5.32 | 15.64 | +10,624.36 | -3,219.55 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 7,300.0000 | 10,950.00 | 5.00 | 0.00 | 5.48 | 10.48 | -10,960.48 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 6,900.0000 | 10,971.00 | 5.00 | 0.00 | 5.49 | 10.49 | -10,981.49 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 6,200.0000 | 10,912.00 | 5.00 | 0.00 | 5.46 | 10.46 | -10,922.46 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 7,700.0000 | 11,242.00 | 5.00 | 5.62 | 5.62 | 16.24 | +11,225.76 | -1,952.82 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 6,500.0000 | 11,050.00 | 5.00 | 0.00 | 5.53 | 10.53 | -11,060.52 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 7,100.0000 | 10,224.00 | 5.00 | 5.11 | 5.11 | 15.22 | +10,208.78 | -1,375.01 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 7,136.6883 | 10,273.87 | 5.00 | 5.13 | 5.14 | 15.27 | +10,258.60 | -308.68 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 7,566.4213 | 10,074.00 | 5.00 | 5.03 | 5.04 | 15.07 | +10,058.93 | -2,727.46 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 7,300.0000 | 10,439.00 | 5.00 | 5.22 | 5.22 | 15.44 | +10,423.56 | -536.91 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 6,200.0000 | 10,292.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,302.15 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 6,100.0000 | 10,309.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,319.15 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 6,000.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 6,100.0000 | 10,309.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,319.15 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 6,500.0000 | 9,685.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.68 | +9,670.32 | -1,390.21 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 6,900.0000 | 10,005.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | +9,990.00 | -991.49 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 6,200.0000 | 8,866.00 | 5.00 | 4.43 | 4.43 | 13.86 | +8,852.14 | -2,070.32 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 6,000.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,909.95 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 5,300.0000 | 8,851.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,860.43 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1aaf8fb279336068929e482887bb18fdb5a9e0eeac78cf0b2da73fe666e7ba45
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：ab9c0a670953938e85fa09165740b79afe2da4fc4a4e28e89c55a8532060220a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。