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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+12.20%
区间年化+7.14%
最大回撤-30.19%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +25.25% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,879.72持仓市值 ¥110,210.00仓位 +98.32%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,400.0000 | 12,887.44 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,100.0000 | 10,319.15 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 7,500.0000 | 11,260.62 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,000.0000 | 10,210.10 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,800.0000 | 11,638.81 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,200.0000 | 9,929.96 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,200.0000 | 10,302.15 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,000.0000 | 9,909.95 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,800.0000 | 10,890.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,300.0000 | 9,390.69 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 82 笔 / ¥893,107.00卖出 72 笔 / ¥797,000.91佣金 ¥770.83印花税 ¥398.30滑点 ¥845.05
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,826.3975 | 9,768.00 | 5.00 | 4.88 | 4.88 | 14.77 | +9,753.23 | -288.78 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 5,600.0000 | 12,768.00 | 5.00 | 6.38 | 6.38 | 17.76 | +12,750.24 | +3,556.64 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,400.0000 | 9,856.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,865.93 | — |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 6,000.0000 | 9,960.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,969.98 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,990.4196 | 8,288.00 | 5.00 | 4.14 | 4.14 | 13.29 | +8,274.71 | -1,703.27 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,400.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 14.60 | +9,585.40 | -280.53 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 6,300.0000 | 9,891.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,900.95 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 5,800.0000 | 9,860.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,869.93 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,962.00 | 5.00 | 5.48 | 5.48 | 15.96 | +10,946.04 | +1,702.42 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 7,400.0000 | 11,100.00 | 5.00 | 0.00 | 5.55 | 10.55 | -11,110.55 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 6,000.0000 | 12,060.00 | 5.00 | 6.03 | 6.03 | 17.06 | +12,042.94 | +2,072.96 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 7,400.0000 | 10,434.00 | 5.00 | 5.21 | 5.22 | 15.43 | +10,418.57 | -691.98 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,900.0000 | 10,419.00 | 5.00 | 0.00 | 5.21 | 10.21 | -10,429.21 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 7,136.6883 | 10,557.00 | 5.00 | 0.00 | 5.28 | 10.28 | -10,567.28 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,368.00 | 5.00 | 5.18 | 5.18 | 15.37 | +10,352.63 | +1,109.02 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,100.0000 | 10,721.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,731.36 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,100.0000 | 10,508.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 15.51 | +10,492.49 | -238.87 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,944.5236 | 10,787.00 | 5.00 | 0.00 | 5.39 | 10.39 | -10,797.39 | — |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,900.0000 | 12,331.00 | 5.00 | 6.16 | 6.17 | 17.33 | +12,313.67 | +2,273.66 |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,400.0000 | 11,174.00 | 5.00 | 0.00 | 5.59 | 10.59 | -11,184.59 | — |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,400.0000 | 10,730.00 | 5.00 | 5.36 | 5.37 | 15.73 | +10,714.27 | -470.31 |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,200.0000 | 10,944.00 | 5.00 | 0.00 | 5.47 | 10.47 | -10,954.47 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,656.00 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 15.65 | +10,640.35 | -314.13 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,200.0000 | 10,944.00 | 5.00 | 0.00 | 5.47 | 10.47 | -10,954.47 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,633.1341 | 17,857.04 | 5.35 | 8.92 | 8.93 | 23.21 | +17,833.83 | +7,855.84 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,800.0000 | 12,760.00 | 5.00 | 6.38 | 6.38 | 17.76 | +12,742.24 | +3,278.52 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,100.0000 | 12,798.00 | 5.00 | 0.00 | 6.40 | 11.40 | -12,809.40 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,000.0000 | 12,800.00 | 5.00 | 0.00 | 6.40 | 11.40 | -12,811.40 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,000.0000 | 11,840.00 | 5.00 | 5.92 | 5.92 | 16.84 | +11,823.16 | -988.24 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,100.0000 | 11,745.00 | 5.00 | 5.87 | 5.87 | 16.74 | +11,728.26 | -1,081.14 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 7,300.0000 | 11,753.00 | 5.00 | 0.00 | 5.88 | 10.88 | -11,763.88 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 7,200.0000 | 11,664.00 | 5.00 | 0.00 | 5.83 | 10.83 | -11,674.83 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 6,300.0000 | 18,270.00 | 5.48 | 9.13 | 9.13 | 23.74 | +18,246.26 | +8,345.31 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,500.0000 | 12,920.00 | 5.00 | 0.00 | 6.46 | 11.46 | -12,931.46 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,500.0000 | 12,240.00 | 5.00 | 6.12 | 6.12 | 17.24 | +12,222.76 | -708.70 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 7,200.0000 | 12,456.00 | 5.00 | 0.00 | 6.23 | 11.23 | -12,467.23 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,944.5236 | 15,678.00 | 5.00 | 7.84 | 7.84 | 20.67 | +15,657.33 | +4,859.93 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,700.0000 | 13,137.00 | 5.00 | 0.00 | 6.57 | 11.57 | -13,148.57 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,700.0000 | 12,615.00 | 5.00 | 6.30 | 6.31 | 17.61 | +12,597.39 | -551.18 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,300.0000 | 12,865.00 | 5.00 | 0.00 | 6.43 | 11.43 | -12,876.43 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,900.0000 | 14,007.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 19.00 | +13,988.00 | +3,558.79 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,800.0000 | 13,376.00 | 5.00 | 0.00 | 6.69 | 11.69 | -13,387.69 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,800.0000 | 12,848.00 | 5.00 | 6.42 | 6.42 | 17.84 | +12,830.16 | -557.53 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 5,800.0000 | 11,252.00 | 5.00 | 5.62 | 5.63 | 16.25 | +11,235.75 | +1,365.82 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 8,100.0000 | 13,041.00 | 5.00 | 0.00 | 6.52 | 11.52 | -13,052.52 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 8,300.0000 | 13,114.00 | 5.00 | 0.00 | 6.56 | 11.56 | -13,125.56 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 7,200.0000 | 16,488.00 | 5.00 | 8.24 | 8.24 | 21.48 | +16,466.52 | +3,999.29 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 7,600.0000 | 13,832.00 | 5.00 | 0.00 | 6.92 | 11.92 | -13,843.92 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 7,300.0000 | 14,381.00 | 5.00 | 7.19 | 7.19 | 19.38 | +14,361.62 | +2,597.75 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,900.0000 | 13,795.00 | 5.00 | 0.00 | 6.90 | 11.90 | -13,806.90 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1aaf8fb279336068929e482887bb18fdb5a9e0eeac78cf0b2da73fe666e7ba45
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：ab9c0a670953938e85fa09165740b79afe2da4fc4a4e28e89c55a8532060220a
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