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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+12.20%
区间年化+7.14%
最大回撤-30.19%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +25.25% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥1,879.72持仓市值 ¥110,210.00仓位 +98.32%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 7,400.0000 | 12,887.44 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,100.0000 | 10,319.15 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 7,500.0000 | 11,260.62 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,000.0000 | 10,210.10 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,800.0000 | 11,638.81 |
| 北辰实业 （sh601588） | 6,200.0000 | 9,929.96 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,200.0000 | 10,302.15 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,000.0000 | 9,909.95 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,800.0000 | 10,890.44 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,300.0000 | 9,390.69 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-03-21 | 99,493.93 |
| 2025-03-24 | 98,706.93 |
| 2025-03-25 | 96,915.93 |
| 2025-03-26 | 98,747.93 |
| 2025-03-27 | 101,025.93 |
| 2025-03-28 | 100,939.58 |
| 2025-03-31 | 98,486.58 |
| 2025-04-01 | 97,161.58 |
| 2025-04-02 | 97,847.58 |
| 2025-04-03 | 97,136.58 |
| 2025-04-07 | 94,668.50 |
| 2025-04-08 | 87,260.50 |
| 2025-04-09 | 87,427.50 |
| 2025-04-10 | 91,617.50 |
| 2025-04-11 | 92,421.50 |
| 2025-04-14 | 94,100.74 |
| 2025-04-15 | 94,650.74 |
| 2025-04-16 | 92,947.74 |
| 2025-04-17 | 91,591.74 |
| 2025-04-18 | 92,769.74 |
| 2025-04-21 | 92,904.77 |
| 2025-04-22 | 93,764.02 |
| 2025-04-23 | 95,435.02 |
| 2025-04-24 | 94,540.02 |
| 2025-04-25 | 93,527.02 |
| 2025-04-28 | 93,817.45 |
| 2025-04-29 | 91,740.45 |
| 2025-04-30 | 92,460.45 |
| 2025-05-06 | 93,747.45 |
| 2025-05-07 | 96,933.45 |
| 2025-05-08 | 96,556.45 |
| 2025-05-09 | 98,111.45 |
| 2025-05-12 | 97,541.45 |
| 2025-05-13 | 97,997.45 |
| 2025-05-14 | 96,811.45 |
| 2025-05-15 | 97,657.45 |
| 2025-05-16 | 96,980.45 |
| 2025-05-19 | 96,597.45 |
| 2025-05-20 | 100,847.45 |
| 2025-05-21 | 103,489.45 |
| 2025-05-22 | 101,622.38 |
| 2025-05-23 | 99,801.38 |
| 2025-05-26 | 97,659.38 |
| 2025-05-27 | 98,157.38 |
| 2025-05-28 | 98,885.38 |
| 2025-05-29 | 99,980.95 |
| 2025-05-30 | 102,169.95 |
| 2025-06-03 | 100,901.95 |
| 2025-06-04 | 102,290.95 |
| 2025-06-05 | 103,442.95 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1aaf8fb279336068929e482887bb18fdb5a9e0eeac78cf0b2da73fe666e7ba45
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：ab9c0a670953938e85fa09165740b79afe2da4fc4a4e28e89c55a8532060220a
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。