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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/holdout_daily_nav.csv
区间收益+14.65%
区间年化+8.53%
最大回撤-30.13%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +31.54% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥2,773.22持仓市值 ¥111,761.00仓位 +97.58%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 8,400.0000 | 13,787.89 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,200.0000 | 10,488.24 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,200.0000 | 10,550.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,700.0000 | 9,756.87 |
| 文投控股 （sh600715） | 7,000.0000 | 10,930.46 |
| 北辰实业 （sh601588） | 5,500.0000 | 9,304.65 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,468.23 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,100.0000 | 10,075.03 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,800.0000 | 10,102.05 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,900.0000 | 10,335.16 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-01-02 | 99,900.53 |
| 2025-01-03 | 100,138.53 |
| 2025-01-06 | 94,852.53 |
| 2025-01-07 | 95,087.53 |
| 2025-01-08 | 97,271.53 |
| 2025-01-09 | 97,542.53 |
| 2025-01-10 | 96,776.53 |
| 2025-01-13 | 92,400.53 |
| 2025-01-14 | 93,948.53 |
| 2025-01-15 | 98,193.53 |
| 2025-01-16 | 97,323.53 |
| 2025-01-17 | 97,928.53 |
| 2025-01-20 | 97,247.53 |
| 2025-01-21 | 97,561.53 |
| 2025-01-22 | 96,110.53 |
| 2025-01-23 | 95,108.75 |
| 2025-01-24 | 92,775.75 |
| 2025-01-27 | 93,309.75 |
| 2025-02-05 | 92,670.75 |
| 2025-02-06 | 93,148.75 |
| 2025-02-07 | 94,055.55 |
| 2025-02-10 | 97,016.55 |
| 2025-02-11 | 100,781.55 |
| 2025-02-12 | 98,617.55 |
| 2025-02-13 | 99,061.55 |
| 2025-02-14 | 99,522.55 |
| 2025-02-17 | 98,163.55 |
| 2025-02-18 | 100,865.55 |
| 2025-02-19 | 97,455.55 |
| 2025-02-20 | 97,969.55 |
| 2025-02-21 | 99,911.55 |
| 2025-02-24 | 100,748.55 |
| 2025-02-25 | 102,699.55 |
| 2025-02-26 | 105,390.55 |
| 2025-02-27 | 107,613.55 |
| 2025-02-28 | 103,806.79 |
| 2025-03-03 | 101,332.79 |
| 2025-03-04 | 100,119.79 |
| 2025-03-05 | 100,145.79 |
| 2025-03-06 | 99,821.79 |
| 2025-03-07 | 100,373.22 |
| 2025-03-10 | 99,604.22 |
| 2025-03-11 | 99,033.22 |
| 2025-03-12 | 99,466.22 |
| 2025-03-13 | 100,082.22 |
| 2025-03-14 | 98,794.67 |
| 2025-03-17 | 101,265.67 |
| 2025-03-18 | 102,402.67 |
| 2025-03-19 | 101,318.67 |
| 2025-03-20 | 100,267.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：964f1ce392512f700360ec1271645a5ebe32eefcdbd26a6dffe50de335bcbde2
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：e00c3203b0e65a848d5bd35714e8d9ea87dbcc9e6a25908c26d971fb9c842ade
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。