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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/holdout_daily_nav.csv
区间收益+14.65%
区间年化+8.53%
最大回撤-30.13%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +31.54% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥2,773.22持仓市值 ¥111,761.00仓位 +97.58%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 8,400.0000 | 13,787.89 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,200.0000 | 10,488.24 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,200.0000 | 10,550.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,700.0000 | 9,756.87 |
| 文投控股 （sh600715） | 7,000.0000 | 10,930.46 |
| 北辰实业 （sh601588） | 5,500.0000 | 9,304.65 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,468.23 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,100.0000 | 10,075.03 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,800.0000 | 10,102.05 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,900.0000 | 10,335.16 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-17 | 113,777.50 |
| 2026-06-18 | 110,852.50 |
| 2026-06-22 | 108,112.50 |
| 2026-06-23 | 108,195.50 |
| 2026-06-24 | 109,596.50 |
| 2026-06-25 | 106,104.83 |
| 2026-06-26 | 105,487.83 |
| 2026-06-29 | 102,632.83 |
| 2026-06-30 | 103,208.83 |
| 2026-07-01 | 102,608.83 |
| 2026-07-02 | 105,394.83 |
| 2026-07-03 | 104,974.83 |
| 2026-07-06 | 104,631.83 |
| 2026-07-07 | 104,049.83 |
| 2026-07-08 | 101,485.83 |
| 2026-07-09 | 101,582.89 |
| 2026-07-10 | 101,588.89 |
| 2026-07-13 | 103,953.89 |
| 2026-07-14 | 101,674.89 |
| 2026-07-15 | 103,357.89 |
| 2026-07-16 | 105,423.89 |
| 2026-07-17 | 105,924.89 |
| 2026-07-20 | 103,522.89 |
| 2026-07-21 | 103,733.89 |
| 2026-07-22 | 102,289.89 |
| 2026-07-23 | 103,274.89 |
| 2026-07-24 | 105,070.89 |
| 2026-07-27 | 102,846.89 |
| 2026-07-28 | 103,909.89 |
| 2026-07-29 | 106,416.89 |
| 2026-07-30 | 107,814.89 |
| 2026-07-31 | 108,241.89 |
| 2026-08-03 | 109,543.89 |
| 2026-08-04 | 112,075.89 |
| 2026-08-05 | 110,935.89 |
| 2026-08-06 | 111,129.89 |
| 2026-08-07 | 111,480.89 |
| 2026-08-10 | 110,527.89 |
| 2026-08-11 | 112,567.89 |
| 2026-08-12 | 113,034.89 |
| 2026-08-13 | 114,751.33 |
| 2026-08-14 | 113,230.33 |
| 2026-08-17 | 112,036.33 |
| 2026-08-18 | 112,509.33 |
| 2026-08-19 | 111,695.33 |
| 2026-08-20 | 109,761.22 |
| 2026-08-21 | 110,885.22 |
| 2026-08-24 | 110,804.22 |
| 2026-08-25 | 110,190.22 |
| 2026-08-26 | 113,049.22 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：964f1ce392512f700360ec1271645a5ebe32eefcdbd26a6dffe50de335bcbde2
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：e00c3203b0e65a848d5bd35714e8d9ea87dbcc9e6a25908c26d971fb9c842ade
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