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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/holdout_daily_nav.csv
区间收益+14.65%
区间年化+8.53%
最大回撤-30.13%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +31.54% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥2,773.22持仓市值 ¥111,761.00仓位 +97.58%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 8,400.0000 | 13,787.89 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,200.0000 | 10,488.24 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,200.0000 | 10,550.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,700.0000 | 9,756.87 |
| 文投控股 （sh600715） | 7,000.0000 | 10,930.46 |
| 北辰实业 （sh601588） | 5,500.0000 | 9,304.65 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,468.23 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,100.0000 | 10,075.03 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,800.0000 | 10,102.05 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,900.0000 | 10,335.16 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-04-02 | 132,748.99 |
| 2026-04-03 | 130,520.99 |
| 2026-04-07 | 127,110.99 |
| 2026-04-08 | 130,448.99 |
| 2026-04-09 | 131,230.99 |
| 2026-04-10 | 130,013.32 |
| 2026-04-13 | 129,450.32 |
| 2026-04-14 | 131,847.32 |
| 2026-04-15 | 134,019.32 |
| 2026-04-16 | 130,043.32 |
| 2026-04-17 | 129,869.32 |
| 2026-04-20 | 128,746.32 |
| 2026-04-21 | 128,867.32 |
| 2026-04-22 | 128,088.32 |
| 2026-04-23 | 127,223.32 |
| 2026-04-24 | 125,905.43 |
| 2026-04-27 | 124,671.43 |
| 2026-04-28 | 124,818.43 |
| 2026-04-29 | 124,670.43 |
| 2026-04-30 | 127,092.43 |
| 2026-05-06 | 127,573.14 |
| 2026-05-07 | 127,641.14 |
| 2026-05-08 | 126,182.14 |
| 2026-05-11 | 127,949.12 |
| 2026-05-12 | 128,112.12 |
| 2026-05-13 | 126,374.76 |
| 2026-05-14 | 126,836.76 |
| 2026-05-15 | 123,110.76 |
| 2026-05-18 | 121,093.76 |
| 2026-05-19 | 121,155.76 |
| 2026-05-20 | 122,269.76 |
| 2026-05-21 | 120,060.76 |
| 2026-05-22 | 117,048.76 |
| 2026-05-25 | 119,020.76 |
| 2026-05-26 | 121,231.76 |
| 2026-05-27 | 119,469.26 |
| 2026-05-28 | 116,801.26 |
| 2026-05-29 | 118,158.26 |
| 2026-06-01 | 119,669.26 |
| 2026-06-02 | 121,941.26 |
| 2026-06-03 | 120,824.26 |
| 2026-06-04 | 119,258.26 |
| 2026-06-05 | 118,216.26 |
| 2026-06-08 | 117,381.26 |
| 2026-06-09 | 117,306.26 |
| 2026-06-10 | 114,328.66 |
| 2026-06-11 | 113,502.66 |
| 2026-06-12 | 112,677.66 |
| 2026-06-15 | 114,562.66 |
| 2026-06-16 | 114,305.66 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：964f1ce392512f700360ec1271645a5ebe32eefcdbd26a6dffe50de335bcbde2
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：e00c3203b0e65a848d5bd35714e8d9ea87dbcc9e6a25908c26d971fb9c842ade
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