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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/holdout_daily_nav.csv
区间收益+14.65%
区间年化+8.53%
最大回撤-30.13%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +31.54% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥2,773.22持仓市值 ¥111,761.00仓位 +97.58%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 8,400.0000 | 13,787.89 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,200.0000 | 10,488.24 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,200.0000 | 10,550.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,700.0000 | 9,756.87 |
| 文投控股 （sh600715） | 7,000.0000 | 10,930.46 |
| 北辰实业 （sh601588） | 5,500.0000 | 9,304.65 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,468.23 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,100.0000 | 10,075.03 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,800.0000 | 10,102.05 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,900.0000 | 10,335.16 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-11-03 | 135,266.06 |
| 2025-11-04 | 136,557.06 |
| 2025-11-05 | 135,356.06 |
| 2025-11-06 | 138,235.06 |
| 2025-11-07 | 139,021.06 |
| 2025-11-10 | 138,666.81 |
| 2025-11-11 | 139,777.81 |
| 2025-11-12 | 140,651.81 |
| 2025-11-13 | 139,714.81 |
| 2025-11-14 | 141,635.81 |
| 2025-11-17 | 145,257.81 |
| 2025-11-18 | 144,970.81 |
| 2025-11-19 | 139,214.81 |
| 2025-11-20 | 137,016.81 |
| 2025-11-21 | 136,638.81 |
| 2025-11-24 | 133,402.54 |
| 2025-11-25 | 132,874.54 |
| 2025-11-26 | 133,260.54 |
| 2025-11-27 | 133,609.54 |
| 2025-11-28 | 132,323.54 |
| 2025-12-01 | 133,181.54 |
| 2025-12-02 | 134,615.54 |
| 2025-12-03 | 135,291.54 |
| 2025-12-04 | 134,044.54 |
| 2025-12-05 | 131,825.54 |
| 2025-12-08 | 133,385.54 |
| 2025-12-09 | 132,981.54 |
| 2025-12-10 | 130,551.54 |
| 2025-12-11 | 132,674.54 |
| 2025-12-12 | 129,803.54 |
| 2025-12-15 | 129,519.54 |
| 2025-12-16 | 130,463.54 |
| 2025-12-17 | 128,020.54 |
| 2025-12-18 | 128,185.54 |
| 2025-12-19 | 128,213.54 |
| 2025-12-22 | 131,023.54 |
| 2025-12-23 | 133,566.54 |
| 2025-12-24 | 130,603.54 |
| 2025-12-25 | 131,447.54 |
| 2025-12-26 | 131,697.54 |
| 2025-12-29 | 132,629.54 |
| 2025-12-30 | 132,802.54 |
| 2025-12-31 | 131,412.54 |
| 2026-01-05 | 131,849.54 |
| 2026-01-06 | 132,202.54 |
| 2026-01-07 | 134,072.54 |
| 2026-01-08 | 135,760.54 |
| 2026-01-09 | 135,950.54 |
| 2026-01-12 | 135,484.54 |
| 2026-01-13 | 139,118.54 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：964f1ce392512f700360ec1271645a5ebe32eefcdbd26a6dffe50de335bcbde2
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：e00c3203b0e65a848d5bd35714e8d9ea87dbcc9e6a25908c26d971fb9c842ade
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