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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/holdout_daily_nav.csv
区间收益+14.65%
区间年化+8.53%
最大回撤-30.13%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +31.54% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥2,773.22持仓市值 ¥111,761.00仓位 +97.58%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 8,400.0000 | 13,787.89 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,200.0000 | 10,488.24 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,200.0000 | 10,550.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,700.0000 | 9,756.87 |
| 文投控股 （sh600715） | 7,000.0000 | 10,930.46 |
| 北辰实业 （sh601588） | 5,500.0000 | 9,304.65 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,468.23 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,100.0000 | 10,075.03 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,800.0000 | 10,102.05 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,900.0000 | 10,335.16 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 65 笔 / ¥709,063.00卖出 55 笔 / ¥613,405.04佣金 ¥601.03印花税 ¥306.55滑点 ¥661.23
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 7,500.0000 | 10,575.00 | 5.00 | 5.28 | 5.29 | 15.57 | +10,559.43 | -701.20 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 7,100.0000 | 10,721.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,731.36 | — |
| 2025-08-08 | 2025-08-07 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 5,600.0000 | 14,224.00 | 5.00 | 7.11 | 7.11 | 19.22 | +14,204.78 | +4,618.99 |
| 2025-08-08 | 2025-08-07 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,500.0000 | 11,325.00 | 5.00 | 0.00 | 5.66 | 10.66 | -11,335.66 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,500.0000 | 11,100.00 | 5.00 | 5.55 | 5.55 | 16.10 | +11,083.90 | -251.76 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 7,250.0026 | 11,218.00 | 5.00 | 0.00 | 5.61 | 10.61 | -11,228.61 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,633.1341 | 17,857.04 | 5.35 | 8.92 | 8.93 | 23.21 | +17,833.83 | +7,855.84 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,400.0000 | 13,272.00 | 5.00 | 0.00 | 6.64 | 11.64 | -13,283.64 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,400.0000 | 12,180.00 | 5.00 | 6.09 | 6.09 | 17.18 | +12,162.82 | -1,120.81 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,700.0000 | 12,166.00 | 5.00 | 0.00 | 6.08 | 11.08 | -12,177.08 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 6,400.0000 | 18,560.00 | 5.57 | 9.28 | 9.28 | 24.12 | +18,535.88 | +8,477.86 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,700.0000 | 13,566.00 | 5.00 | 6.78 | 6.78 | 18.56 | +13,547.44 | +4,246.79 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,900.0000 | 13,528.00 | 5.00 | 0.00 | 6.76 | 11.76 | -13,539.76 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,200.0000 | 13,448.00 | 5.00 | 0.00 | 6.72 | 11.72 | -13,459.72 | — |
| 2025-11-10 | 2025-11-07 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,700.0000 | 14,364.00 | 5.00 | 7.18 | 7.18 | 19.36 | +14,344.64 | +4,701.82 |
| 2025-11-10 | 2025-11-07 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 8,400.0000 | 13,776.00 | 5.00 | 0.00 | 6.89 | 11.89 | -13,787.89 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,200.0000 | 12,218.00 | 5.00 | 6.11 | 6.11 | 17.21 | +12,200.79 | -1,258.94 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,900.0000 | 12,816.00 | 5.00 | 6.40 | 6.41 | 17.81 | +12,798.19 | -741.58 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 8,100.0000 | 13,284.00 | 5.00 | 0.00 | 6.64 | 11.64 | -13,295.64 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 8,188.3189 | 13,193.00 | 5.00 | 0.00 | 6.60 | 11.60 | -13,204.60 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 7,100.0000 | 17,040.00 | 5.11 | 8.52 | 8.52 | 22.15 | +17,017.85 | +6,286.49 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 9,000.0000 | 13,680.00 | 5.00 | 0.00 | 6.84 | 11.84 | -13,691.84 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,700.0000 | 11,319.00 | 5.00 | 5.66 | 5.66 | 16.32 | +11,302.68 | -874.40 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 9,000.0000 | 13,140.00 | 5.00 | 6.57 | 6.57 | 18.14 | +13,121.86 | -569.98 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 8,100.0000 | 11,907.00 | 5.00 | 5.95 | 5.95 | 16.90 | +11,890.10 | -1,405.55 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,700.0000 | 13,485.00 | 5.00 | 0.00 | 6.74 | 11.74 | -13,496.74 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 7,900.0000 | 13,430.00 | 5.00 | 0.00 | 6.71 | 11.71 | -13,441.72 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 7,900.0000 | 13,509.00 | 5.00 | 0.00 | 6.75 | 11.75 | -13,520.75 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 6,300.0000 | 9,198.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | +9,183.80 | -843.20 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 7,700.0000 | 12,936.00 | 5.00 | 0.00 | 6.47 | 11.47 | -12,947.47 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,700.0000 | 12,702.00 | 5.00 | 6.35 | 6.35 | 17.70 | +12,684.30 | -812.44 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,493.00 | 5.00 | 4.24 | 4.25 | 13.49 | +8,479.51 | -1,049.25 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,500.0000 | 7,920.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,907.08 | -2,057.90 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 7,400.0000 | 12,432.00 | 5.00 | 0.00 | 6.22 | 11.22 | -12,443.22 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 7,400.0000 | 12,580.00 | 5.00 | 0.00 | 6.29 | 11.29 | -12,591.29 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 7,300.0000 | 12,556.00 | 5.00 | 0.00 | 6.28 | 11.28 | -12,567.28 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 7,400.0000 | 12,950.00 | 5.00 | 6.47 | 6.48 | 17.95 | +12,932.05 | +340.76 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 8,400.0000 | 12,684.00 | 5.00 | 0.00 | 6.34 | 11.34 | -12,695.34 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 7,400.0000 | 9,028.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.03 | +9,013.97 | -3,429.24 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 6,700.0000 | 10,720.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,730.36 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 6,700.0000 | 9,983.00 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 14.98 | +9,968.02 | -762.34 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 7,900.0000 | 11,692.00 | 5.00 | 5.84 | 5.85 | 16.69 | +11,675.31 | -1,766.40 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 7,300.0000 | 11,899.00 | 5.00 | 0.00 | 5.95 | 10.95 | -11,909.95 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 5,700.0000 | 9,747.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,756.87 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 8,400.0000 | 12,180.00 | 5.00 | 6.09 | 6.09 | 17.18 | +12,162.82 | -532.52 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 7,300.0000 | 10,147.00 | 5.00 | 5.07 | 5.07 | 15.14 | +10,131.86 | -2,435.42 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 7,700.0000 | 10,780.00 | 5.00 | 5.39 | 5.39 | 15.78 | +10,764.22 | -2,183.25 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 7,600.0000 | 11,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.70 | 10.70 | -11,410.70 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 7,100.0000 | 11,289.00 | 5.00 | 0.00 | 5.64 | 10.64 | -11,299.64 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 5,900.0000 | 10,325.00 | 5.00 | 0.00 | 5.16 | 10.16 | -10,335.16 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：964f1ce392512f700360ec1271645a5ebe32eefcdbd26a6dffe50de335bcbde2
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：e00c3203b0e65a848d5bd35714e8d9ea87dbcc9e6a25908c26d971fb9c842ade
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