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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_buffer30/holdout_daily_nav.csv
区间收益+14.65%
区间年化+8.53%
最大回撤-30.13%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +31.54% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥2,773.22持仓市值 ¥111,761.00仓位 +97.58%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 8,400.0000 | 13,787.89 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,200.0000 | 10,488.24 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 6,200.0000 | 10,550.27 |
| 申华控股 （sh600653） | 5,700.0000 | 9,756.87 |
| 文投控股 （sh600715） | 7,000.0000 | 10,930.46 |
| 北辰实业 （sh601588） | 5,500.0000 | 9,304.65 |
| 华侨城A （sz000069） | 6,300.0000 | 10,468.23 |
| 津滨发展 （sz000897） | 6,100.0000 | 10,075.03 |
| 东方海洋 （sz002086） | 5,800.0000 | 10,102.05 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,900.0000 | 10,335.16 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 65 笔 / ¥709,063.00卖出 55 笔 / ¥613,405.04佣金 ¥601.03印花税 ¥306.55滑点 ¥661.23
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,200.0000 | 9,858.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,867.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,000.0000 | 9,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,849.92 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,800.0000 | 9,860.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,869.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,800.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,927.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,895.5251 | 9,861.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,870.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,990.4196 | 9,968.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,977.98 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,500.0000 | 9,845.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,854.92 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,500.0000 | 9,955.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,964.98 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,500.0000 | 9,295.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.29 | +9,280.71 | -574.22 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,052.00 | 5.00 | 4.52 | 4.53 | 14.05 | +9,037.95 | -829.98 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,700.0000 | 9,405.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,414.70 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 5,600.0000 | 9,464.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,473.73 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,000.0000 | 8,700.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,686.30 | -1,163.62 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,000.0000 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 6,200.0000 | 14,632.00 | 5.00 | 7.31 | 7.32 | 19.63 | +14,612.37 | +4,682.41 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 6,500.0000 | 10,270.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,280.14 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,584.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,570.42 | -1,357.54 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 6,600.0000 | 9,966.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,975.98 | — |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 6,500.0000 | 9,685.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.68 | +9,670.32 | -609.82 |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,500.0000 | 9,750.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,759.88 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,468.00 | 5.00 | 4.23 | 4.23 | 13.47 | +8,454.53 | -1,415.40 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,700.0000 | 12,426.00 | 5.00 | 6.21 | 6.21 | 17.42 | +12,408.58 | +2,993.87 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,636.00 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 14.63 | +9,621.37 | -354.62 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 5,700.0000 | 9,975.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,984.99 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,633.1341 | 9,968.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,977.98 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,600.0000 | 9,912.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,921.96 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,000.0000 | 8,280.00 | 5.00 | 4.14 | 4.14 | 13.28 | +8,266.72 | -742.78 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,500.0000 | 9,295.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.29 | +9,280.71 | -479.17 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,700.0000 | 9,291.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,300.65 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,500.0000 | 9,295.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,304.65 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 5,600.0000 | 12,320.00 | 5.00 | 6.16 | 6.16 | 17.32 | +12,302.68 | +2,828.95 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,114.00 | 5.00 | 4.55 | 4.56 | 14.11 | +9,099.89 | -830.07 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,700.0000 | 9,519.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,528.76 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,700.0000 | 9,633.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,642.82 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,895.5251 | 8,379.00 | 5.00 | 4.19 | 4.19 | 13.38 | +8,365.62 | -1,505.31 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 5,800.0000 | 9,512.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,521.76 | — |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 5,700.0000 | 7,752.00 | 5.00 | 3.87 | 3.88 | 12.75 | +7,739.25 | -2,245.74 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,296.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.29 | +9,281.71 | -640.25 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 5,600.0000 | 9,464.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,473.73 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 5,600.0000 | 9,576.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,585.79 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 5,800.0000 | 12,992.00 | 5.00 | 6.49 | 6.50 | 17.99 | +12,974.01 | +3,452.26 |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,700.0000 | 10,519.00 | 5.00 | 0.00 | 5.26 | 10.26 | -10,529.26 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,990.4196 | 8,288.00 | 5.00 | 4.14 | 4.14 | 13.29 | +8,274.71 | -1,703.27 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,700.0000 | 10,050.00 | 5.00 | 5.02 | 5.03 | 15.05 | +10,034.95 | -494.31 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 6,400.0000 | 10,048.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,058.02 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 6,300.0000 | 10,017.00 | 5.00 | 0.00 | 5.01 | 10.01 | -10,027.01 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 5,600.0000 | 12,600.00 | 5.00 | 6.30 | 6.30 | 17.60 | +12,582.40 | +3,108.67 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 7,500.0000 | 11,250.00 | 5.00 | 0.00 | 5.62 | 10.62 | -11,260.62 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：964f1ce392512f700360ec1271645a5ebe32eefcdbd26a6dffe50de335bcbde2
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_buffer30/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：e00c3203b0e65a848d5bd35714e8d9ea87dbcc9e6a25908c26d971fb9c842ade
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