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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+7.20%
区间年化+4.25%
最大回撤-14.32%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +11.30% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.68% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥59,182.34持仓市值 ¥47,944.00仓位 +44.75%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,700.0000 | 4,570.28 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,200.0000 | 4,807.40 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,700.0000 | 4,597.30 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,800.0000 | 4,795.39 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,627.31 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,700.0000 | 4,489.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,700.0000 | 4,462.23 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,700.0000 | 4,327.16 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,700.0000 | 4,786.39 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-04-02 | 113,915.77 |
| 2026-04-03 | 113,247.38 |
| 2026-04-07 | 111,936.61 |
| 2026-04-08 | 113,289.77 |
| 2026-04-09 | 113,492.54 |
| 2026-04-10 | 113,095.49 |
| 2026-04-13 | 112,838.33 |
| 2026-04-14 | 113,747.33 |
| 2026-04-15 | 114,669.33 |
| 2026-04-16 | 113,097.33 |
| 2026-04-17 | 113,038.10 |
| 2026-04-20 | 112,572.71 |
| 2026-04-21 | 112,630.32 |
| 2026-04-22 | 112,425.32 |
| 2026-04-23 | 112,033.32 |
| 2026-04-24 | 111,461.32 |
| 2026-04-27 | 111,077.55 |
| 2026-04-28 | 111,135.55 |
| 2026-04-29 | 111,107.71 |
| 2026-04-30 | 111,824.26 |
| 2026-05-06 | 111,627.47 |
| 2026-05-07 | 111,728.85 |
| 2026-05-08 | 111,078.85 |
| 2026-05-11 | 111,628.09 |
| 2026-05-12 | 111,599.32 |
| 2026-05-13 | 110,956.52 |
| 2026-05-14 | 111,113.29 |
| 2026-05-15 | 109,711.13 |
| 2026-05-18 | 108,867.35 |
| 2026-05-19 | 108,839.74 |
| 2026-05-20 | 109,318.13 |
| 2026-05-21 | 108,518.35 |
| 2026-05-22 | 107,386.35 |
| 2026-05-25 | 108,036.35 |
| 2026-05-26 | 108,756.74 |
| 2026-05-27 | 107,951.64 |
| 2026-05-28 | 107,303.25 |
| 2026-05-29 | 107,415.25 |
| 2026-06-01 | 107,890.64 |
| 2026-06-02 | 108,736.03 |
| 2026-06-03 | 108,261.28 |
| 2026-06-04 | 107,608.51 |
| 2026-06-05 | 107,201.12 |
| 2026-06-08 | 107,051.51 |
| 2026-06-09 | 106,508.14 |
| 2026-06-10 | 105,851.79 |
| 2026-06-11 | 105,639.02 |
| 2026-06-12 | 105,330.02 |
| 2026-06-15 | 106,200.95 |
| 2026-06-16 | 106,061.56 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5470c090faa92dfae9fe39b1b913c0fba227d65c2a6c26675ebbfb2758f911b7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：61cba83fbf57e96ec60344a8e111662d2a9d899fa04f659a3213a7c741af2496
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