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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
区间收益+50.32%
区间年化+6.30%
最大回撤-25.78%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.22% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +22.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +13.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +11.87% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.59% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,326.48持仓市值 ¥64,882.00仓位 +43.19%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,000.0000 | 4,687.34 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,800.0000 | 6,240.12 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,700.0000 | 6,520.26 |
| 申华控股 （sh600653） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 文投控股 （sh600715） | 3,900.0000 | 6,404.20 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,700.0000 | 6,446.22 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,800.0000 | 6,278.14 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,100.0000 | 6,281.14 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,800.0000 | 6,696.34 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 409 笔 / ¥2,012,764.00卖出 399 笔 / ¥2,005,502.90佣金 ¥4,040.00印花税 ¥1,363.29滑点 ¥2,009.13
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 鑫科材料 （sh600255） | 买入 | 2,800.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 2,700.0000 | 4,374.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,381.19 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,500.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,357.18 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | ST中珠 （sh600568） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 奥特佳 （sz002239） | 买入 | 2,521.1652 | 4,450.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.22 | -4,457.23 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 退市美都 （sh600175） | 买入 | 2,400.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | *ST金洲 （sz000587） | 买入 | 2,400.0000 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,400.0000 | 4,464.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,471.23 | — |
| 2020-01-02 | 2019-12-31 | 怡球资源 （sh601388） | 买入 | 2,461.5227 | 4,462.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,469.23 | — |
| 2020-01-09 | 2020-01-08 | 奥特佳 （sz002239） | 卖出 | 2,521.1652 | 6,350.00 | 5.00 | 6.35 | 3.17 | 14.52 | +6,335.48 | +1,878.25 |
| 2020-01-09 | 2020-01-08 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 3,089.2770 | 4,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,537.27 | — |
| 2020-01-10 | 2020-01-09 | *ST金洲 （sz000587） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,088.00 | 5.00 | 5.09 | 2.54 | 12.63 | +5,075.37 | +700.19 |
| 2020-01-16 | 2020-01-15 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 3,089.2770 | 4,470.00 | 5.00 | 4.47 | 2.23 | 11.70 | +4,458.30 | -78.97 |
| 2020-01-16 | 2020-01-15 | *ST金洲 （sz000587） | 买入 | 2,300.0000 | 4,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,607.30 | — |
| 2020-01-16 | 2020-01-15 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,200.0000 | 4,444.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,451.22 | — |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,520.00 | 5.00 | 3.52 | 1.76 | 10.28 | +3,509.72 | -941.50 |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,576.00 | 5.00 | 3.57 | 1.79 | 10.36 | +3,565.64 | -905.59 |
| 2020-02-04 | 2020-02-03 | *ST金洲 （sz000587） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,036.00 | 5.00 | 3.03 | 1.52 | 9.55 | +3,026.45 | -1,580.85 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 退市美都 （sh600175） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,096.00 | 5.00 | 3.09 | 1.55 | 9.64 | +3,086.36 | -1,288.83 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,625.00 | 5.00 | 3.62 | 1.81 | 10.44 | +3,614.56 | -742.61 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 2,800.0000 | 3,192.00 | 5.00 | 3.19 | 1.60 | 9.79 | +3,182.21 | -1,192.97 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 2,461.5227 | 3,611.00 | 5.00 | 3.61 | 1.81 | 10.41 | +3,600.59 | -868.65 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | 鹏都农牧 （sz002505） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,700.00 | 5.00 | 3.70 | 1.85 | 10.55 | +3,689.45 | -692.74 |
| 2020-02-05 | 2020-02-04 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,564.00 | 5.00 | 3.56 | 1.78 | 10.34 | +3,553.66 | -827.53 |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,677.3734 | 4,212.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,219.11 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 退市海创 （sh600555） | 买入 | 2,500.0000 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,400.0000 | 4,080.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,087.04 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 2,400.0000 | 4,104.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,111.05 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,672.3320 | 4,152.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,159.08 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 冠捷科技 （sz000727） | 买入 | 2,400.0000 | 4,152.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,159.08 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 2,400.0000 | 4,128.00 | 5.00 | 0.00 | 2.06 | 7.06 | -4,135.06 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 2,400.0000 | 4,176.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,183.09 | — |
| 2020-02-07 | 2020-02-06 | 退市银鸽 （sh600069） | 买入 | 2,100.0000 | 3,780.00 | 5.00 | 0.00 | 1.89 | 6.89 | -3,786.89 | — |
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,152.00 | 5.00 | 4.15 | 2.08 | 11.23 | +4,140.77 | +53.73 |
| 2020-02-14 | 2020-02-13 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 2,100.0000 | 3,927.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,933.96 | — |
| 2020-02-21 | 2020-02-20 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,664.00 | 5.00 | 5.66 | 2.83 | 13.49 | +5,650.51 | +1,467.42 |
| 2020-02-21 | 2020-02-20 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 1,862.6155 | 3,582.00 | 5.00 | 0.00 | 1.79 | 6.79 | -3,588.79 | — |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 退市银鸽 （sh600069） | 卖出 | 2,100.0000 | 4,956.00 | 5.00 | 4.95 | 2.48 | 12.43 | +4,943.57 | +1,156.68 |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 退市海创 （sh600555） | 卖出 | 2,500.0000 | 6,000.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 14.00 | +5,986.00 | +1,778.90 |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,918.4710 | 4,350.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,357.18 | — |
| 2020-02-28 | 2020-02-27 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 2,300.0000 | 4,485.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,492.24 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 1,862.6155 | 4,212.00 | 5.00 | 4.21 | 2.11 | 11.32 | +4,200.68 | +611.89 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 2,100.0000 | 4,557.00 | 5.00 | 4.55 | 2.28 | 11.83 | +4,545.17 | +611.20 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,400.0000 | 6,624.00 | 5.00 | 6.62 | 3.31 | 14.93 | +6,609.07 | +2,498.02 |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 退市美都 （sh600175） | 买入 | 3,000.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,567.28 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,700.0000 | 4,563.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,570.28 | — |
| 2020-03-06 | 2020-03-05 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,600.0000 | 4,524.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,531.26 | — |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,918.4710 | 3,973.00 | 5.00 | 3.97 | 1.99 | 10.96 | +3,962.04 | -395.13 |
| 2020-03-13 | 2020-03-12 | 退市美都 （sh600175） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,020.00 | 5.00 | 4.02 | 2.01 | 11.03 | +4,008.97 | -558.31 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：97c1249d3262503569a64e55172e0c29e0ccc8eabe97e8225d6cc4e1f36f3b66
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/full_trades.csv
交易 SHA-256：f6504f818de90231411e2fda117130eae1449761674b045d96932170439dd99c
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