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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+7.20%
区间年化+4.25%
最大回撤-14.32%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +11.30% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.68% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥59,182.34持仓市值 ¥47,944.00仓位 +44.75%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,700.0000 | 4,570.28 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,200.0000 | 4,807.40 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,700.0000 | 4,597.30 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,800.0000 | 4,795.39 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,627.31 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,700.0000 | 4,489.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,700.0000 | 4,462.23 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,700.0000 | 4,327.16 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,700.0000 | 4,786.39 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-06-06 | 101,034.84 |
| 2025-06-09 | 101,211.84 |
| 2025-06-10 | 102,412.84 |
| 2025-06-11 | 101,569.84 |
| 2025-06-12 | 101,782.84 |
| 2025-06-13 | 101,358.84 |
| 2025-06-16 | 100,127.84 |
| 2025-06-17 | 100,779.84 |
| 2025-06-18 | 100,695.84 |
| 2025-06-19 | 100,177.84 |
| 2025-06-20 | 99,279.16 |
| 2025-06-23 | 98,942.16 |
| 2025-06-24 | 99,636.16 |
| 2025-06-25 | 100,636.16 |
| 2025-06-26 | 100,842.16 |
| 2025-06-27 | 100,587.16 |
| 2025-06-30 | 100,919.16 |
| 2025-07-01 | 101,022.16 |
| 2025-07-02 | 100,840.16 |
| 2025-07-03 | 101,221.16 |
| 2025-07-04 | 101,577.16 |
| 2025-07-07 | 101,193.16 |
| 2025-07-08 | 101,627.16 |
| 2025-07-09 | 102,348.16 |
| 2025-07-10 | 102,576.16 |
| 2025-07-11 | 104,694.16 |
| 2025-07-14 | 105,758.16 |
| 2025-07-15 | 104,285.16 |
| 2025-07-16 | 103,270.16 |
| 2025-07-17 | 102,585.16 |
| 2025-07-18 | 102,629.12 |
| 2025-07-21 | 102,809.83 |
| 2025-07-22 | 104,271.95 |
| 2025-07-23 | 105,178.34 |
| 2025-07-24 | 104,588.34 |
| 2025-07-25 | 106,025.80 |
| 2025-07-28 | 105,106.81 |
| 2025-07-29 | 104,660.28 |
| 2025-07-30 | 104,855.42 |
| 2025-07-31 | 104,681.59 |
| 2025-08-01 | 103,681.16 |
| 2025-08-04 | 103,213.62 |
| 2025-08-05 | 103,738.10 |
| 2025-08-06 | 103,966.09 |
| 2025-08-07 | 103,809.09 |
| 2025-08-08 | 103,949.72 |
| 2025-08-11 | 104,433.72 |
| 2025-08-12 | 104,845.16 |
| 2025-08-13 | 104,893.31 |
| 2025-08-14 | 104,895.08 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5470c090faa92dfae9fe39b1b913c0fba227d65c2a6c26675ebbfb2758f911b7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：61cba83fbf57e96ec60344a8e111662d2a9d899fa04f659a3213a7c741af2496
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