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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+7.20%
区间年化+4.25%
最大回撤-14.32%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +11.30% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.68% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥59,182.34持仓市值 ¥47,944.00仓位 +44.75%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,900.0000 | 5,053.52 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,700.0000 | 4,570.28 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,200.0000 | 4,807.40 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,700.0000 | 4,597.30 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,800.0000 | 4,795.39 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,800.0000 | 4,627.31 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,700.0000 | 4,489.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,700.0000 | 4,462.23 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,700.0000 | 4,327.16 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,700.0000 | 4,786.39 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 86 笔 / ¥395,329.00卖出 76 笔 / ¥355,874.79佣金 ¥810.00印花税 ¥177.85滑点 ¥375.60
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,025.00 | 5.00 | 2.51 | 2.51 | 10.02 | +5,014.98 | +782.86 |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,950.00 | 5.00 | 2.47 | 2.48 | 9.95 | +4,940.05 | +682.93 |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 2,995.2098 | 4,396.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,403.20 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 2,800.0000 | 4,396.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,403.20 | — |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,896.0474 | 4,144.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,134.86 | -184.30 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,700.00 | 5.00 | 2.85 | 2.85 | 10.70 | +5,689.30 | +1,457.19 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,700.0000 | 4,482.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,489.24 | — |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,600.0000 | 4,446.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,453.22 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 2,600.0000 | 4,446.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,436.56 | -16.67 |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 2,700.0000 | 4,509.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,516.25 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 2,995.2098 | 4,144.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,134.86 | -268.34 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,200.00 | 5.00 | 2.10 | 2.10 | 9.20 | +4,190.80 | -212.40 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,500.0000 | 4,300.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,307.15 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 2,500.0000 | 4,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,382.19 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,050.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.05 | +5,039.95 | +657.76 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,427.00 | 5.00 | 2.71 | 2.71 | 10.43 | +5,416.57 | +927.33 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,000.0000 | 4,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,537.27 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,102.9079 | 4,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,597.30 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,950.00 | 5.00 | 2.47 | 2.48 | 9.95 | +4,940.05 | +632.90 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,700.0000 | 4,050.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.03 | -4,057.03 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,807.00 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | 8.81 | +3,798.19 | -258.83 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,000.0000 | 4,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.27 | 7.27 | -4,537.27 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,440.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,430.56 | -106.70 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 2,902.1890 | 4,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.25 | 7.25 | -4,515.25 | — |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,434.00 | 5.00 | 2.72 | 2.72 | 10.43 | +5,423.57 | +996.36 |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,100.0000 | 4,681.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,688.34 | — |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,495.00 | 5.00 | 2.25 | 2.25 | 9.49 | +4,485.51 | -202.83 |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,000.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,567.28 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,440.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.44 | +4,430.56 | -136.72 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,000.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,567.28 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,514.7920 | 7,971.89 | 5.00 | 3.98 | 3.99 | 12.97 | +7,958.92 | +3,501.70 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,720.00 | 5.00 | 2.86 | 2.86 | 10.72 | +5,709.28 | +1,464.16 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,200.0000 | 5,056.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,063.53 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,800.0000 | 4,480.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,487.24 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,144.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,134.86 | -352.38 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,640.00 | 5.00 | 2.32 | 2.32 | 9.64 | +4,630.36 | -433.17 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,000.0000 | 4,830.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,837.41 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,000.0000 | 4,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,867.43 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 2,700.0000 | 7,830.00 | 5.00 | 3.91 | 3.92 | 12.83 | +7,817.17 | +3,300.92 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,300.0000 | 5,016.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,023.51 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,752.00 | 5.00 | 2.37 | 2.38 | 9.75 | +4,742.25 | -281.26 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 2,800.0000 | 4,844.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,851.42 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 2,902.1890 | 6,552.00 | 5.00 | 3.27 | 3.28 | 11.55 | +6,540.45 | +2,025.20 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,300.0000 | 4,983.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,990.49 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,785.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,775.22 | -215.28 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,200.0000 | 4,960.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,967.48 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,090.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.09 | +6,078.91 | +1,541.65 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,300.0000 | 5,016.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,023.51 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,818.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.82 | +4,808.18 | -215.32 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,850.00 | 5.00 | 2.42 | 2.43 | 9.85 | +4,840.15 | +583.03 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5470c090faa92dfae9fe39b1b913c0fba227d65c2a6c26675ebbfb2758f911b7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：61cba83fbf57e96ec60344a8e111662d2a9d899fa04f659a3213a7c741af2496
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