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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v1
gross_cash/corr70_lock08/daily_nav.csv
区间收益+22.36%
区间年化+3.07%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.12% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.18% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -7.63% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.02% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +2.34% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.58% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,213.88
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,000.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,300.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,100.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,000.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
| 周大生 （sz002867） | 600.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 305 笔 / ¥1,949,388.00卖出 295 笔 / ¥1,889,802.30佣金 ¥3,000.00印花税 ¥1,518.48滑点 ¥1,919.95
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,307.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,315.15 | — |
| 2020-01-02 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 6,156.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,164.08 | — |
| 2020-01-02 | 特变电工 （sh600089） | 买入 | 6,030.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,038.02 | — |
| 2020-01-02 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,754.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,761.88 | — |
| 2020-01-02 | 上海建工 （sh600170） | 买入 | 6,408.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,416.20 | — |
| 2020-01-02 | 隧道股份 （sh600820） | 买入 | 6,090.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,098.05 | — |
| 2020-01-02 | 新兴铸管 （sz000778） | 买入 | 6,315.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,323.16 | — |
| 2020-01-02 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 5,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,839.92 | — |
| 2020-01-02 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 5,650.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,657.83 | — |
| 2020-01-02 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 5,748.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,755.87 | — |
| 2020-02-07 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 5,640.00 | 5.00 | 5.64 | 2.82 | 13.46 | +5,626.54 | — |
| 2020-02-07 | 特变电工 （sh600089） | 卖出 | 5,292.00 | 5.00 | 5.29 | 2.65 | 12.94 | +5,279.06 | — |
| 2020-02-07 | 上海建工 （sh600170） | 卖出 | 5,598.00 | 5.00 | 5.60 | 2.80 | 13.40 | +5,584.60 | — |
| 2020-02-07 | 隧道股份 （sh600820） | 卖出 | 5,310.00 | 5.00 | 5.31 | 2.66 | 12.97 | +5,297.03 | — |
| 2020-02-07 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 5,248.00 | 5.00 | 5.25 | 2.62 | 12.87 | +5,235.13 | — |
| 2020-02-07 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 5,138.00 | 5.00 | 5.14 | 2.57 | 12.71 | +5,125.29 | — |
| 2020-02-07 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 5,142.00 | 5.00 | 5.14 | 2.57 | 12.71 | +5,129.29 | — |
| 2020-02-07 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 5,933.00 | 5.00 | 5.93 | 2.97 | 13.90 | +5,919.10 | — |
| 2020-02-07 | 新兴铸管 （sz000778） | 卖出 | 5,235.00 | 5.00 | 5.23 | 2.62 | 12.85 | +5,222.15 | — |
| 2020-02-07 | 同仁堂 （sh600085） | 买入 | 5,998.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,006.00 | — |
| 2020-02-07 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 6,021.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,029.01 | — |
| 2020-02-07 | 康辰药业 （sh603590） | 买入 | 3,712.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,718.86 | — |
| 2020-02-07 | 华域汽车 （sh600741） | 买入 | 5,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,207.60 | — |
| 2020-02-07 | 华润双鹤 （sh600062） | 买入 | 6,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,008.00 | — |
| 2020-02-07 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 4,790.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,797.40 | — |
| 2020-02-07 | 仙鹤股份 （sh603733） | 买入 | 5,097.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,104.55 | — |
| 2020-02-07 | 复星医药 （sh600196） | 买入 | 5,640.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,647.82 | — |
| 2020-02-07 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 6,050.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,058.03 | — |
| 2020-03-06 | 同仁堂 （sh600085） | 卖出 | 5,352.00 | 5.00 | 5.35 | 2.68 | 13.03 | +5,338.97 | — |
| 2020-03-06 | 复星医药 （sh600196） | 卖出 | 5,700.00 | 5.00 | 5.70 | 2.85 | 13.55 | +5,686.45 | — |
| 2020-03-06 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 6,480.00 | 5.00 | 6.48 | 3.24 | 14.72 | +6,465.28 | — |
| 2020-03-06 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 5,175.00 | 5.00 | 5.17 | 2.59 | 12.76 | +5,162.24 | — |
| 2020-03-06 | 仙鹤股份 （sh603733） | 卖出 | 4,614.00 | 5.00 | 4.61 | 2.31 | 11.92 | +4,602.08 | — |
| 2020-03-06 | 鲁泰A （sz000726） | 买入 | 5,754.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,761.88 | — |
| 2020-03-06 | 上海建工 （sh600170） | 买入 | 5,744.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,751.87 | — |
| 2020-03-06 | 大参林 （sh603233） | 买入 | 5,894.00 | 5.00 | 0.00 | 2.95 | 7.95 | -5,901.95 | — |
| 2020-03-06 | 国城矿业 （sz000688） | 买入 | 4,653.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,660.33 | — |
| 2020-03-06 | 恒逸石化 （sz000703） | 买入 | 5,464.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,471.73 | — |
| 2020-04-03 | 华润双鹤 （sh600062） | 卖出 | 4,952.00 | 5.00 | 4.95 | 2.48 | 12.43 | +4,939.57 | — |
| 2020-04-03 | 上海建工 （sh600170） | 卖出 | 5,120.00 | 5.00 | 5.12 | 2.56 | 12.68 | +5,107.32 | — |
| 2020-04-03 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 3,780.00 | 5.00 | 3.78 | 1.89 | 10.67 | +3,769.33 | — |
| 2020-04-03 | 华域汽车 （sh600741） | 卖出 | 4,198.00 | 5.00 | 4.20 | 2.10 | 11.30 | +4,186.70 | — |
| 2020-04-03 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 5,830.00 | 5.00 | 5.83 | 2.92 | 13.75 | +5,816.25 | — |
| 2020-04-03 | 国城矿业 （sz000688） | 卖出 | 5,568.00 | 5.00 | 5.57 | 2.78 | 13.35 | +5,554.65 | — |
| 2020-04-03 | 恒逸石化 （sz000703） | 卖出 | 4,764.00 | 5.00 | 4.76 | 2.38 | 12.14 | +4,751.86 | — |
| 2020-04-03 | 鲁泰A （sz000726） | 卖出 | 5,160.00 | 5.00 | 5.16 | 2.58 | 12.74 | +5,147.26 | — |
| 2020-04-03 | 创业环保 （sh600874） | 买入 | 5,688.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,695.84 | — |
| 2020-04-03 | 浦东建设 （sh600284） | 买入 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2020-04-03 | 洪城环境 （sh600461） | 买入 | 5,304.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,311.65 | — |
| 2020-04-03 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 2,888.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,894.44 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr70_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e4ce56b3d5b3d01b331744b4dcb46be7d2914305fa0eb0e7f18877f97116c33c
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr70_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：df9372c88c3dece827b87ead0b7974438db57e60653b4f42e548d536e0ad904c
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr70_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：4ee919bd1a69a0b35f1b84b0c96793aaed4bca97a29db2fba342e5e78e3803d7
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