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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v1
gross_cash/corr70_lock08/daily_nav.csv
区间收益+22.36%
区间年化+3.07%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.12% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.18% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -7.63% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.02% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.29% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +2.34% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.58% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥49,213.88
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,000.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,300.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,100.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,000.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
| 周大生 （sz002867） | 600.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
买入 305 笔 / ¥1,949,388.00卖出 295 笔 / ¥1,889,802.30佣金 ¥3,000.00印花税 ¥1,518.48滑点 ¥1,919.95
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 东阿阿胶 （sz000423） | 卖出 | 5,228.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,217.78 | — |
| 2026-03-17 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 7,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,448.72 | — |
| 2026-03-17 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 6,036.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,044.02 | — |
| 2026-03-17 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 7,812.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,820.91 | — |
| 2026-04-15 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 6,909.00 | 5.00 | 3.45 | 3.45 | 11.90 | +6,897.10 | — |
| 2026-04-15 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 9,216.00 | 5.00 | 4.61 | 4.61 | 14.22 | +9,201.78 | — |
| 2026-04-15 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 5,798.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,787.20 | — |
| 2026-04-15 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 7,416.00 | 5.00 | 3.71 | 3.71 | 12.42 | +7,403.58 | — |
| 2026-04-15 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 6,976.00 | 5.00 | 3.49 | 3.49 | 11.98 | +6,964.02 | — |
| 2026-04-15 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,527.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.52 | +5,516.48 | — |
| 2026-04-15 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 7,479.00 | 5.00 | 3.74 | 3.74 | 12.48 | +7,466.52 | — |
| 2026-04-15 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,456.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,464.73 | — |
| 2026-04-15 | 中国国贸 （sh600007） | 买入 | 6,399.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,407.20 | — |
| 2026-04-15 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 7,310.00 | 5.00 | 0.00 | 3.66 | 8.66 | -7,318.66 | — |
| 2026-04-15 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 6,928.00 | 5.00 | 0.00 | 3.46 | 8.46 | -6,936.46 | — |
| 2026-04-15 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 6,904.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,912.45 | — |
| 2026-04-15 | 粤高速A （sz000429） | 买入 | 7,608.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,616.80 | — |
| 2026-04-15 | 浙能电力 （sh600023） | 买入 | 7,756.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,764.88 | — |
| 2026-05-18 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,590.00 | 5.00 | 3.29 | 3.30 | 11.59 | +6,578.41 | — |
| 2026-05-18 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 4,830.00 | 5.00 | 2.41 | 2.42 | 9.83 | +4,820.17 | — |
| 2026-05-18 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 8,530.00 | 5.00 | 4.26 | 4.27 | 13.53 | +8,516.47 | — |
| 2026-05-18 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 7,876.00 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,884.94 | — |
| 2026-05-18 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 7,574.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,582.79 | — |
| 2026-05-18 | 中国核电 （sh601985） | 买入 | 7,312.00 | 5.00 | 0.00 | 3.66 | 8.66 | -7,320.66 | — |
| 2026-06-15 | 中国国贸 （sh600007） | 卖出 | 5,949.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,938.06 | — |
| 2026-06-15 | 浙能电力 （sh600023） | 卖出 | 8,764.00 | 5.00 | 4.38 | 4.38 | 13.76 | +8,750.24 | — |
| 2026-06-15 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,084.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,071.92 | — |
| 2026-06-15 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 7,260.00 | 5.00 | 3.63 | 3.63 | 12.26 | +7,247.74 | — |
| 2026-06-15 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,648.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,655.82 | — |
| 2026-06-15 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 7,725.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,733.86 | — |
| 2026-06-15 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 7,444.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,452.72 | — |
| 2026-06-15 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 7,854.00 | 5.00 | 0.00 | 3.93 | 8.93 | -7,862.93 | — |
| 2026-07-14 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 6,160.00 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 11.16 | +6,148.84 | — |
| 2026-07-14 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 7,417.30 | 5.00 | 3.71 | 3.71 | 12.42 | +7,404.88 | — |
| 2026-07-14 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 6,960.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.96 | +6,948.04 | — |
| 2026-07-14 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 6,950.00 | 5.00 | 3.47 | 3.48 | 11.95 | +6,938.05 | — |
| 2026-07-14 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 7,032.00 | 5.00 | 3.51 | 3.52 | 12.03 | +7,019.97 | — |
| 2026-07-14 | 上港集团 （sh600018） | 买入 | 7,635.00 | 5.00 | 0.00 | 3.82 | 8.82 | -7,643.82 | — |
| 2026-07-14 | 格力电器 （sz000651） | 买入 | 7,726.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,734.86 | — |
| 2026-07-14 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,710.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,718.86 | — |
| 2026-07-14 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 7,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,208.60 | — |
| 2026-07-14 | 承德露露 （sz000848） | 买入 | 7,308.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,316.65 | — |
| 2026-08-11 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 7,218.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.22 | +7,205.78 | — |
| 2026-08-11 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 8,088.00 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 13.08 | +8,074.92 | — |
| 2026-08-11 | 粤高速A （sz000429） | 卖出 | 7,920.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,907.08 | — |
| 2026-08-11 | 承德露露 （sz000848） | 卖出 | 8,100.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,086.90 | — |
| 2026-08-11 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 5,544.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,551.77 | — |
| 2026-08-11 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 7,210.00 | 5.00 | 0.00 | 3.61 | 8.61 | -7,218.61 | — |
| 2026-08-11 | 秦港股份 （sh601326） | 买入 | 7,843.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,851.92 | — |
| 2026-08-11 | 周大生 （sz002867） | 买入 | 7,752.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,760.88 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr70_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：e4ce56b3d5b3d01b331744b4dcb46be7d2914305fa0eb0e7f18877f97116c33c
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr70_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：df9372c88c3dece827b87ead0b7974438db57e60653b4f42e548d536e0ad904c
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr70_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：4ee919bd1a69a0b35f1b84b0c96793aaed4bca97a29db2fba342e5e78e3803d7
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