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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_stop15/validation_daily_nav.csv
区间收益+12.91%
区间年化+12.96%
最大回撤-19.23%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 验证段：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +12.91% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥67,630.46持仓市值 ¥45,197.92仓位 +40.06%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 包钢股份 （sh600010） | 1,500.0000 | 3,126.56 |
| 山东钢铁 （sh600022） | 3,100.0000 | 5,277.64 |
| 永泰能源 （sh600157） | 2,817.8341 | 5,047.52 |
| 海航控股 （sh600221） | 2,800.0000 | 4,767.38 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,500.0000 | 5,257.62 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 2,700.0000 | 5,029.51 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 3,100.0000 | 5,277.64 |
| 辽港股份 （sh601880） | 3,102.9079 | 4,747.37 |
| 金隅集团 （sh601992） | 2,674.2945 | 5,132.56 |
| *ST雅博 （sz002323） | 2,800.0000 | 4,207.10 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
买入 171 笔 / ¥684,943.00卖出 161 笔 / ¥655,231.00佣金 ¥1,660.00印花税 ¥327.45滑点 ¥670.09
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,040.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,029.96 | +942.92 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 2,400.0000 | 5,520.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.52 | +5,509.48 | +1,350.41 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,900.0000 | 4,640.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,647.32 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,000.0000 | 4,650.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,657.32 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,102.9079 | 4,740.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,747.37 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,600.0000 | 4,290.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.14 | -4,297.15 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 2,600.0000 | 5,720.00 | 5.00 | 2.86 | 2.86 | 10.72 | +5,709.28 | +1,464.16 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,177.00 | 5.00 | 3.09 | 3.09 | 11.18 | +6,165.82 | +1,518.50 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 2,614.7735 | 5,590.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.59 | +5,579.41 | +1,490.37 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,950.00 | 5.00 | 2.97 | 2.98 | 10.95 | +5,939.05 | +1,907.04 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,817.8341 | 5,040.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,047.52 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,600.0000 | 5,018.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,025.51 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,700.0000 | 5,022.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,029.51 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 2,400.0000 | 5,016.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,023.51 | — |
| 2024-11-15 | 2024-11-14 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,912.00 | 5.00 | 1.96 | 1.96 | 8.91 | +3,903.09 | -1,120.42 |
| 2024-11-15 | 2024-11-14 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 2,600.0000 | 4,186.00 | 5.00 | 2.09 | 2.09 | 9.18 | +4,176.82 | -848.69 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,530.00 | 5.00 | 2.26 | 2.27 | 9.53 | +4,520.47 | -136.85 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,800.0000 | 4,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,767.38 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 2,700.0000 | 4,779.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,786.39 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 2,600.0000 | 4,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,687.34 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,874.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.87 | +3,865.13 | -432.02 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,400.0000 | 4,344.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,351.17 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,777.00 | 5.00 | 3.39 | 3.39 | 11.78 | +6,765.22 | +1,978.84 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,006.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | +5,995.00 | +1,307.66 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,858.00 | 5.00 | 3.43 | 3.43 | 11.86 | +6,846.14 | +2,627.04 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,100.0000 | 5,270.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.63 | -5,277.64 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,100.0000 | 5,270.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.63 | -5,277.64 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 1,500.0000 | 3,120.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,126.56 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,400.0000 | 6,024.00 | 5.00 | 3.01 | 3.01 | 11.02 | +6,012.98 | +1,661.81 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 2,600.0000 | 6,136.00 | 5.00 | 3.07 | 3.07 | 11.13 | +6,124.87 | +1,983.80 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 2,674.2945 | 5,125.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,132.56 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,500.0000 | 5,250.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,257.62 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/validation_daily_nav.csv
日度 SHA-256：dbe4bf45d7c753c001d63b3cea7e5b49f34b2290c0ca349b5b4a0bee3c09fd07
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_stop15/validation_trades.csv
交易 SHA-256：cc9b6a80c27be38eeb5ba3b90d4a7fcbdcd22b452e62e6eddc63ccf3c24161c8
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