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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_35/full_daily_nav.csv
区间收益+31.04%
区间年化+4.13%
最大回撤-18.06%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +13.61% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +4.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.55% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +9.66% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.43% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.57% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥87,071.43持仓市值 ¥43,813.00仓位 +33.47%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,300.0000 | 2,190.09 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,100.0000 | 2,096.05 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,100.0000 | 2,107.05 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,100.0000 | 2,096.05 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,100.0000 | 2,129.06 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,100.0000 | 2,206.10 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,300.0000 | 2,164.08 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,500.0000 | 2,256.12 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,000.0000 | 2,056.03 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,200.0000 | 2,166.08 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,100.0000 | 2,140.07 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,100.0000 | 2,173.08 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,100.0000 | 2,107.05 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,100.0000 | 2,074.03 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,400.0000 | 2,148.07 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,200.0000 | 2,310.15 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,100.0000 | 2,129.06 |
| 中公教育 （sz002607） | 1,100.0000 | 2,118.06 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,300.0000 | 2,125.06 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,100.0000 | 2,184.09 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 539 笔 / ¥966,543.00卖出 519 笔 / ¥960,536.04佣金 ¥5,290.00印花税 ¥668.07滑点 ¥963.54
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 800.0000 | 1,600.00 | 5.00 | 1.60 | 0.80 | 7.40 | +1,592.60 | -69.23 |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 924.6278 | 1,712.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,717.86 | — |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 淮河能源 （sh600575） | 买入 | 758.8413 | 1,533.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,538.77 | — |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 720.6896 | 1,540.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,545.77 | — |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 800.0000 | 1,616.00 | 5.00 | 1.62 | 0.81 | 7.42 | +1,608.58 | -45.25 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,628.00 | 5.00 | 1.63 | 0.81 | 7.44 | +1,620.56 | -24.26 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 中远海发 （sh601866） | 卖出 | 964.8947 | 1,770.72 | 5.00 | 1.77 | 0.89 | 7.66 | +1,763.06 | +157.26 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 961.9177 | 1,696.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,701.85 | — |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 700.0000 | 1,512.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,517.76 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 淮河能源 （sh600575） | 卖出 | 758.8413 | 1,491.00 | 5.00 | 1.49 | 0.75 | 7.24 | +1,483.76 | -55.00 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 800.0000 | 1,424.00 | 5.00 | 1.42 | 0.71 | 7.14 | +1,416.86 | -180.93 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 720.6896 | 1,463.00 | 5.00 | 1.46 | 0.73 | 7.19 | +1,455.81 | -89.96 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 961.9177 | 1,720.00 | 5.00 | 1.72 | 0.86 | 7.58 | +1,712.42 | +10.57 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 900.0000 | 1,710.00 | 5.00 | 1.71 | 0.85 | 7.56 | +1,702.44 | +31.60 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 800.0000 | 1,544.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,549.77 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 800.0000 | 1,664.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,669.83 | — |
| 2020-11-10 | 2020-11-09 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 800.0000 | 1,816.00 | 5.00 | 1.82 | 0.91 | 7.72 | +1,808.28 | +138.44 |
| 2020-11-10 | 2020-11-09 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,100.0000 | 1,672.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,677.84 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 800.0000 | 1,976.00 | 5.00 | 1.98 | 0.99 | 7.96 | +1,968.04 | +298.20 |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 800.0000 | 1,920.00 | 5.00 | 1.92 | 0.96 | 7.88 | +1,912.12 | +202.27 |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 1,132.7349 | 1,661.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,666.83 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 800.0000 | 1,616.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,621.81 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 742.6465 | 1,533.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,538.77 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 700.0000 | 1,561.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,566.78 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 淮河能源 （sh600575） | 买入 | 758.8413 | 1,568.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,573.78 | — |
| 2020-11-17 | 2020-11-16 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 700.0000 | 1,589.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,594.79 | — |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 742.6465 | 1,603.00 | 5.00 | 1.60 | 0.80 | 7.40 | +1,595.60 | +56.83 |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,190.8899 | 1,650.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,655.83 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,190.8899 | 1,606.00 | 5.00 | 1.61 | 0.80 | 7.41 | +1,598.59 | -57.23 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 1,132.7349 | 1,606.00 | 5.00 | 1.61 | 0.80 | 7.41 | +1,598.59 | -68.24 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 924.6278 | 1,824.00 | 5.00 | 1.82 | 0.91 | 7.74 | +1,816.26 | +98.41 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 800.0000 | 1,544.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.32 | +1,536.68 | -13.09 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 900.0000 | 1,710.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.86 | -1,715.86 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 800.0000 | 1,624.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,629.81 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 和展能源 （sz000809） | 买入 | 800.0000 | 1,696.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,701.85 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 700.0000 | 1,533.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,538.77 | — |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 882.2115 | 1,632.00 | 5.00 | 1.63 | 0.82 | 7.45 | +1,624.55 | +2.74 |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 700.0000 | 1,764.00 | 5.00 | 1.76 | 0.88 | 7.65 | +1,756.35 | +189.57 |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 961.9177 | 1,720.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,725.86 | — |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 742.6465 | 1,554.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,559.78 | — |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 742.6465 | 1,645.00 | 5.00 | 1.64 | 0.82 | 7.47 | +1,637.53 | +77.76 |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 淮河能源 （sh600575） | 卖出 | 758.8413 | 1,596.00 | 5.00 | 1.60 | 0.80 | 7.39 | +1,588.61 | +14.82 |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 900.0000 | 1,575.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,580.79 | — |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 1,020.0348 | 1,568.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,573.78 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,617.00 | 5.00 | 1.62 | 0.81 | 7.42 | +1,609.58 | -35.24 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,639.00 | 5.00 | 1.64 | 0.82 | 7.46 | +1,631.54 | -46.29 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 和展能源 （sz000809） | 卖出 | 800.0000 | 1,552.00 | 5.00 | 1.55 | 0.78 | 7.33 | +1,544.67 | -157.18 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 1,029.7590 | 1,660.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,665.83 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | ST粤泰 （sh600393） | 买入 | 800.0000 | 1,600.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,605.80 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 高乐股份 （sz002348） | 买入 | 800.0000 | 1,656.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,661.83 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：23da851fdf6ca44eaf66d237ac7de68aef79d16dd11fd1276b55619056c5d9f3
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/full_trades.csv
交易 SHA-256：1f8cfc130eeff741f1035b2fa97f5288075adf110f4d353011e5555d3d18e060
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