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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_35/full_daily_nav.csv
区间收益+31.04%
区间年化+4.13%
最大回撤-18.06%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +13.61% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +4.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.55% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +9.66% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.43% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.57% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥87,071.43持仓市值 ¥43,813.00仓位 +33.47%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,300.0000 | 2,190.09 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,100.0000 | 2,096.05 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,100.0000 | 2,107.05 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,100.0000 | 2,096.05 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,100.0000 | 2,129.06 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,100.0000 | 2,206.10 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,300.0000 | 2,164.08 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,500.0000 | 2,256.12 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,000.0000 | 2,056.03 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,200.0000 | 2,166.08 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,100.0000 | 2,140.07 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,100.0000 | 2,173.08 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,100.0000 | 2,107.05 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,100.0000 | 2,074.03 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,400.0000 | 2,148.07 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,200.0000 | 2,310.15 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,100.0000 | 2,129.06 |
| 中公教育 （sz002607） | 1,100.0000 | 2,118.06 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,300.0000 | 2,125.06 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,100.0000 | 2,184.09 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 21 页
买入 539 笔 / ¥966,543.00卖出 519 笔 / ¥960,536.04佣金 ¥5,290.00印花税 ¥668.07滑点 ¥963.54
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 1,100.0000 | 3,883.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.88 | +3,874.12 | +1,921.14 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,500.0000 | 2,295.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,301.15 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,130.00 | 5.00 | 1.06 | 1.06 | 7.13 | +2,122.87 | -178.28 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | *ST发展 （sz000838） | 买入 | 1,200.0000 | 2,160.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,166.08 | — |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,400.00 | 5.00 | 1.20 | 1.20 | 7.40 | +2,392.60 | +214.51 |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | *ST发展 （sz000838） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,268.00 | 5.00 | 1.13 | 1.13 | 7.27 | +2,260.73 | +94.65 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,160.00 | 5.00 | 1.08 | 1.08 | 7.16 | +2,152.84 | -133.30 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,562.00 | 5.00 | 0.78 | 0.78 | 6.56 | +1,555.44 | -243.46 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,661.00 | 5.00 | 0.83 | 0.83 | 6.66 | +1,654.34 | -133.55 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 1,300.0000 | 2,184.00 | 5.00 | 0.00 | 1.09 | 6.09 | -2,190.09 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 1,200.0000 | 2,268.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,274.13 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 1,200.0000 | 2,304.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,310.15 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | ST龙元 （sh600491） | 买入 | 1,200.0000 | 2,268.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,274.13 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,824.00 | 5.00 | 0.91 | 0.91 | 6.82 | +1,817.18 | -360.91 |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,586.00 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.59 | +1,579.41 | -727.74 |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,500.0000 | 2,325.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,331.16 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,400.0000 | 2,226.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,232.11 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,400.0000 | 2,240.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 | 6.12 | -2,246.12 | — |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | ST龙元 （sh600491） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,836.00 | 5.00 | 0.92 | 0.92 | 6.84 | +1,829.16 | -444.97 |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 1,100.0000 | 2,123.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,129.06 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,100.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,092.90 | -139.21 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,100.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,092.90 | -238.26 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,086.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.09 | +2,078.91 | -167.21 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,584.00 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.58 | +1,577.42 | -661.70 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 1,100.0000 | 2,101.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,107.05 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 1,100.0000 | 2,123.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,129.06 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 1,100.0000 | 2,134.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,140.07 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 1,100.0000 | 2,167.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,173.08 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,100.0000 | 3,025.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,016.98 | +821.88 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,500.0000 | 2,250.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 | 6.12 | -2,256.12 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,752.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.75 | +1,745.25 | -420.83 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 1,100.0000 | 2,101.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,107.05 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,833.00 | 5.00 | 0.92 | 0.92 | 6.83 | +1,826.17 | -415.95 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,898.00 | 5.00 | 0.95 | 0.95 | 6.90 | +1,891.10 | -298.99 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,400.0000 | 2,226.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,232.11 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,100.0000 | 2,090.00 | 5.00 | 0.00 | 1.04 | 6.04 | -2,096.05 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,016.00 | 5.00 | 1.01 | 1.01 | 7.02 | +2,008.98 | -223.13 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 962.7460 | 1,346.83 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.35 | +1,340.48 | -330.35 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,400.0000 | 1,946.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.95 | +1,939.05 | -335.08 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 1,100.0000 | 2,068.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,074.03 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 中恒集团 （sh600252） | 买入 | 1,100.0000 | 2,101.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,107.05 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 1,100.0000 | 2,112.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,118.06 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,833.00 | 5.00 | 0.92 | 0.92 | 6.83 | +1,826.17 | -350.92 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,448.0237 | 1,956.93 | 5.00 | 0.98 | 0.98 | 6.96 | +1,949.97 | -156.08 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,595.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.59 | +1,588.41 | -188.48 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 1,100.0000 | 2,068.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,074.03 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 1,100.0000 | 2,101.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,107.05 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 1,100.0000 | 2,090.00 | 5.00 | 0.00 | 1.04 | 6.04 | -2,096.05 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,595.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.59 | +1,588.41 | -518.65 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 1,400.0000 | 2,142.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,148.07 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：23da851fdf6ca44eaf66d237ac7de68aef79d16dd11fd1276b55619056c5d9f3
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/full_trades.csv
交易 SHA-256：1f8cfc130eeff741f1035b2fa97f5288075adf110f4d353011e5555d3d18e060
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