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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_35/full_daily_nav.csv
区间收益+31.04%
区间年化+4.13%
最大回撤-18.06%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +13.61% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +4.72% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.55% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +9.66% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.43% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.57% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥87,071.43持仓市值 ¥43,813.00仓位 +33.47%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,300.0000 | 2,190.09 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,100.0000 | 2,096.05 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,100.0000 | 2,107.05 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,100.0000 | 2,096.05 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,100.0000 | 2,129.06 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,100.0000 | 2,206.10 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,300.0000 | 2,164.08 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,500.0000 | 2,256.12 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,000.0000 | 2,056.03 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,200.0000 | 2,166.08 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,100.0000 | 2,140.07 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,100.0000 | 2,173.08 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,100.0000 | 2,107.05 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,100.0000 | 2,074.03 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,400.0000 | 2,148.07 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,200.0000 | 2,310.15 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,100.0000 | 2,129.06 |
| 中公教育 （sz002607） | 1,100.0000 | 2,118.06 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,300.0000 | 2,125.06 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,100.0000 | 2,184.09 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 19 页
买入 539 笔 / ¥966,543.00卖出 519 笔 / ¥960,536.04佣金 ¥5,290.00印花税 ¥668.07滑点 ¥963.54
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,400.0000 | 1,932.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.93 | +1,925.07 | -335.06 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,400.0000 | 1,918.00 | 5.00 | 0.96 | 0.96 | 6.92 | +1,911.08 | -363.05 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,937.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,930.06 | -25.91 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 1,206.8185 | 2,052.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,058.03 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 1,200.0000 | 2,064.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,070.03 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 1,200.0000 | 2,064.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,070.03 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,752.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.75 | +1,745.25 | -252.75 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,300.0000 | 2,054.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,060.03 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,750.00 | 5.00 | 0.87 | 0.88 | 6.75 | +1,743.25 | -362.80 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,540.00 | 5.00 | 0.77 | 0.77 | 6.54 | +1,533.46 | -287.45 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,692.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.69 | +1,685.31 | -384.72 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 1,400.0000 | 2,044.00 | 5.00 | 0.00 | 1.02 | 6.02 | -2,050.02 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 1,100.0000 | 1,980.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,985.99 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 1,100.0000 | 2,002.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | -2,008.00 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,640.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,632.36 | +766.43 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,300.0000 | 1,989.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,994.99 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 1,100.0000 | 2,497.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,489.50 | +481.50 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 1,200.0000 | 3,312.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.31 | +3,303.69 | +1,329.70 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,300.0000 | 2,041.00 | 5.00 | 0.00 | 1.02 | 6.02 | -2,047.02 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 1,300.0000 | 2,119.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,125.06 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,937.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,930.06 | -142.97 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 1,300.0000 | 2,041.00 | 5.00 | 0.00 | 1.02 | 6.02 | -2,047.02 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,344.5934 | 1,937.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.94 | +1,930.06 | -129.96 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,100.0000 | 2,002.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | -2,008.00 | — |
| 2025-03-18 | 2025-03-17 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,131.00 | 5.00 | 0.57 | 0.57 | 6.13 | +1,124.87 | -922.15 |
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,400.0000 | 2,100.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,106.05 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,072.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.07 | +2,064.93 | -41.12 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,764.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.76 | +1,757.24 | -168.72 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,300.0000 | 2,093.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.09 | +2,085.91 | +38.89 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 1,400.0000 | 1,974.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.97 | +1,967.03 | -83.00 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,872.00 | 5.00 | 0.94 | 0.94 | 6.87 | +1,865.13 | -259.93 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,344.5934 | 2,028.00 | 5.00 | 0.00 | 1.01 | 6.01 | -2,034.01 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 1,100.0000 | 1,947.00 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 5.97 | -1,952.97 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,100.0000 | 2,002.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | -2,008.00 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 1,200.0000 | 2,088.00 | 5.00 | 0.00 | 1.04 | 6.04 | -2,094.04 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 1,100.0000 | 2,068.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,074.03 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,846.00 | 5.00 | 0.92 | 0.92 | 6.85 | +1,839.15 | -155.84 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,300.0000 | 1,950.00 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 5.97 | -1,955.97 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,752.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.75 | +1,745.25 | -348.80 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,807.00 | 5.00 | 0.90 | 0.90 | 6.81 | +1,800.19 | -155.78 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,846.00 | 5.00 | 0.92 | 0.92 | 6.85 | +1,839.15 | -220.87 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 1,200.0000 | 1,980.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,985.99 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,200.0000 | 2,004.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | -2,010.00 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 1,100.0000 | 1,881.00 | 5.00 | 0.00 | 0.94 | 5.94 | -1,886.94 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,344.5934 | 1,950.00 | 5.00 | 0.97 | 0.98 | 6.95 | +1,943.05 | -90.96 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 1,100.0000 | 1,903.00 | 5.00 | 0.00 | 0.95 | 5.95 | -1,908.95 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,826.00 | 5.00 | 0.91 | 0.91 | 6.83 | +1,819.17 | -188.83 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 1,100.0000 | 1,958.00 | 5.00 | 0.00 | 0.98 | 5.98 | -1,963.98 | — |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 1,100.0000 | 2,651.00 | 5.00 | 1.32 | 1.33 | 7.65 | +2,643.35 | +679.37 |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,448.0237 | 2,100.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,106.05 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：23da851fdf6ca44eaf66d237ac7de68aef79d16dd11fd1276b55619056c5d9f3
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/full_trades.csv
交易 SHA-256：1f8cfc130eeff741f1035b2fa97f5288075adf110f4d353011e5555d3d18e060
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