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策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/gross_cash/downside60/daily_nav.csv
区间收益+29.28%
区间年化+3.92%
最大回撤-16.16%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -9.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.45% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.33% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.14% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥47,377.98
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,000.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,600.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 中远海控 （sh601919） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 700.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
| 承德露露 （sz000848） | 900.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 374 笔 / ¥2,360,407.00卖出 364 笔 / ¥2,294,667.70佣金 ¥3,690.00印花税 ¥1,762.04滑点 ¥2,328.06
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 7,710.00 | 5.00 | 3.85 | 3.86 | 12.71 | +7,697.29 | — |
| 2025-10-16 | 中国黄金 （sh600916） | 卖出 | 7,830.00 | 5.00 | 3.91 | 3.92 | 12.83 | +7,817.17 | — |
| 2025-10-16 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 7,125.00 | 5.00 | 3.56 | 3.56 | 12.12 | +7,112.88 | — |
| 2025-10-16 | 蓝天燃气 （sh605368） | 买入 | 7,872.00 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,880.94 | — |
| 2025-10-16 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 6,501.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,509.25 | — |
| 2025-10-16 | 桂冠电力 （sh600236） | 买入 | 7,843.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,851.92 | — |
| 2025-10-16 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 8,294.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,303.15 | — |
| 2025-10-16 | 华能蒙电 （sh600863） | 买入 | 8,056.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,065.03 | — |
| 2025-11-13 | 桂冠电力 （sh600236） | 卖出 | 8,085.00 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 13.08 | +8,071.92 | — |
| 2025-11-13 | 招商港口 （sz001872） | 卖出 | 8,344.00 | 5.00 | 4.17 | 4.17 | 13.34 | +8,330.66 | — |
| 2025-11-13 | 三峡水利 （sh600116） | 买入 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2025-11-13 | 洪城环境 （sh600461） | 买入 | 7,672.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,680.84 | — |
| 2025-12-11 | 三峡水利 （sh600116） | 卖出 | 7,704.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.70 | +7,691.30 | — |
| 2025-12-11 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 7,904.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.90 | +7,891.10 | — |
| 2025-12-11 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 7,820.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,807.18 | — |
| 2025-12-11 | 蓝天燃气 （sh605368） | 卖出 | 7,096.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,083.90 | — |
| 2025-12-11 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 8,262.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 13.26 | +8,248.74 | — |
| 2025-12-11 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 7,909.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,917.95 | — |
| 2025-12-11 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 8,100.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,109.05 | — |
| 2025-12-11 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 5,710.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,717.86 | — |
| 2025-12-11 | 康恩贝 （sh600572） | 买入 | 8,334.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,343.17 | — |
| 2025-12-11 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 8,218.00 | 5.00 | 0.00 | 4.11 | 9.11 | -8,227.11 | — |
| 2026-01-12 | 康恩贝 （sh600572） | 卖出 | 8,100.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,086.90 | — |
| 2026-01-12 | 华能蒙电 （sh600863） | 卖出 | 8,740.00 | 5.00 | 4.37 | 4.37 | 13.74 | +8,726.26 | — |
| 2026-01-12 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 5,536.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,525.46 | — |
| 2026-01-12 | 东阿阿胶 （sz000423） | 买入 | 4,994.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,001.50 | — |
| 2026-01-12 | 美的集团 （sz000333） | 买入 | 7,978.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,986.99 | — |
| 2026-01-12 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 8,256.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,265.13 | — |
| 2026-02-09 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 9,100.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.10 | +9,085.90 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 8,118.00 | 5.00 | 4.06 | 4.06 | 13.12 | +8,104.88 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 8,172.00 | 5.00 | 4.08 | 4.09 | 13.17 | +8,158.83 | — |
| 2026-02-09 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 7,942.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,929.06 | — |
| 2026-02-09 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2026-02-09 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 8,220.00 | 5.00 | 0.00 | 4.11 | 9.11 | -8,229.11 | — |
| 2026-02-09 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 8,340.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,349.17 | — |
| 2026-02-09 | 国药一致 （sz000028） | 买入 | 7,932.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 8.97 | -7,940.97 | — |
| 2026-03-17 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 7,602.00 | 5.00 | 3.80 | 3.80 | 12.60 | +7,589.40 | — |
| 2026-03-17 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 8,184.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.18 | +8,170.82 | — |
| 2026-03-17 | 美的集团 （sz000333） | 卖出 | 7,698.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.70 | +7,685.30 | — |
| 2026-03-17 | 东阿阿胶 （sz000423） | 卖出 | 5,228.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,217.78 | — |
| 2026-03-17 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 8,246.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,255.12 | — |
| 2026-03-17 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 6,036.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,044.02 | — |
| 2026-03-17 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 8,336.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,345.17 | — |
| 2026-03-17 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 8,370.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,379.19 | — |
| 2026-04-15 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 7,520.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,507.48 | — |
| 2026-04-15 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 5,798.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,787.20 | — |
| 2026-04-15 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 7,828.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,815.18 | — |
| 2026-04-15 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 7,740.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,727.26 | — |
| 2026-04-15 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 7,848.00 | 5.00 | 3.92 | 3.92 | 12.84 | +7,835.16 | — |
| 2026-04-15 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,527.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.52 | +5,516.48 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside60/daily_nav.csv
日度 SHA-256：5ae5fa3b9e59e12d5dbcc85a2301b7d68f4c90b673b7210ce3767a36a5c716fd
持仓/选股来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside60/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：b4e070b864588704cc9bc33d10740a3a651d399a71dbe346e0fe4356d2145815
交易来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside60/orders.csv
交易 SHA-256：a49f40d0f7de2e6fa7187dcd4c23d20aa9cbc4be288d36dc10be726ec7cf1c87
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