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策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/gross_cash/downside60/daily_nav.csv
区间收益+29.28%
区间年化+3.92%
最大回撤-16.16%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -9.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.78% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.45% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.84% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.33% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.14% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥47,377.98
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,000.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,600.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 中远海控 （sh601919） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 700.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
| 承德露露 （sz000848） | 900.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
买入 374 笔 / ¥2,360,407.00卖出 364 笔 / ¥2,294,667.70佣金 ¥3,690.00印花税 ¥1,762.04滑点 ¥2,328.06
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 海尔智家 （sh600690） | 卖出 | 6,092.00 | 5.00 | 3.04 | 3.05 | 11.09 | +6,080.91 | — |
| 2024-05-22 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 7,848.00 | 5.00 | 3.92 | 3.92 | 12.84 | +7,835.16 | — |
| 2024-05-22 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 6,496.00 | 5.00 | 3.25 | 3.25 | 11.50 | +6,484.50 | — |
| 2024-05-22 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 7,533.00 | 5.00 | 3.76 | 3.77 | 12.53 | +7,520.47 | — |
| 2024-05-22 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 8,120.00 | 5.00 | 4.06 | 4.06 | 13.12 | +8,106.88 | — |
| 2024-05-22 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 7,150.00 | 5.00 | 3.57 | 3.58 | 12.15 | +7,137.85 | — |
| 2024-05-22 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,520.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,527.76 | — |
| 2024-05-22 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 6,874.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,882.44 | — |
| 2024-05-22 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 7,104.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,112.55 | — |
| 2024-05-22 | 厦门银行 （sh601187） | 买入 | 7,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,088.54 | — |
| 2024-05-22 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,496.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,504.25 | — |
| 2024-05-22 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 7,182.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,190.59 | — |
| 2024-06-20 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,786.00 | 5.00 | 3.39 | 3.39 | 11.78 | +6,774.22 | — |
| 2024-06-20 | 上汽集团 （sh600104） | 卖出 | 5,664.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.66 | +5,653.34 | — |
| 2024-06-20 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 6,412.00 | 5.00 | 3.20 | 3.21 | 11.41 | +6,400.59 | — |
| 2024-06-20 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 6,471.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,479.24 | — |
| 2024-06-20 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,614.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,621.81 | — |
| 2024-06-20 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 6,640.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,648.32 | — |
| 2024-07-18 | 厦门银行 （sh601187） | 卖出 | 6,396.00 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 11.40 | +6,384.60 | — |
| 2024-07-18 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 6,384.00 | 5.00 | 3.19 | 3.19 | 11.38 | +6,372.62 | — |
| 2024-07-18 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 7,220.00 | 5.00 | 0.00 | 3.61 | 8.61 | -7,228.61 | — |
| 2024-07-18 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 7,098.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,106.55 | — |
| 2024-08-15 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,130.00 | 5.00 | 3.06 | 3.07 | 11.13 | +6,118.87 | — |
| 2024-08-15 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,479.00 | 5.00 | 3.24 | 3.24 | 11.48 | +6,467.52 | — |
| 2024-08-15 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 6,016.00 | 5.00 | 3.01 | 3.01 | 11.02 | +6,004.98 | — |
| 2024-08-15 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,341.00 | 5.00 | 2.67 | 2.67 | 10.34 | +5,330.66 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 5,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,839.92 | — |
| 2024-08-15 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 7,072.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,080.54 | — |
| 2024-08-15 | 申万宏源 （sz000166） | 买入 | 6,900.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,908.45 | — |
| 2024-08-15 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 6,622.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,630.31 | — |
| 2024-09-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 6,840.00 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 11.84 | +6,828.16 | — |
| 2024-09-12 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 6,061.00 | 5.00 | 3.03 | 3.03 | 11.06 | +6,049.94 | — |
| 2024-09-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 6,773.00 | 5.00 | 3.38 | 3.39 | 11.77 | +6,761.23 | — |
| 2024-09-12 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | — |
| 2024-09-12 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 6,381.00 | 5.00 | 3.19 | 3.19 | 11.38 | +6,369.62 | — |
| 2024-09-12 | 申万宏源 （sz000166） | 卖出 | 6,375.00 | 5.00 | 3.19 | 3.19 | 11.38 | +6,363.62 | — |
| 2024-09-12 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 6,307.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,315.15 | — |
| 2024-09-12 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2024-09-12 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 6,445.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,453.22 | — |
| 2024-09-12 | 中国平安 （sh601318） | 买入 | 4,273.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,280.14 | — |
| 2024-09-12 | 东方证券 （sh600958） | 买入 | 6,768.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,776.38 | — |
| 2024-09-12 | 华泰证券 （sh601688） | 买入 | 6,450.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,458.23 | — |
| 2024-10-21 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 9,162.00 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 14.16 | +9,147.84 | — |
| 2024-10-21 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 7,090.00 | 5.00 | 3.54 | 3.55 | 12.09 | +7,077.91 | — |
| 2024-10-21 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 5,672.00 | 5.00 | 2.83 | 2.84 | 10.67 | +5,661.33 | — |
| 2024-10-21 | 东方证券 （sh600958） | 卖出 | 8,456.00 | 5.00 | 4.23 | 4.23 | 13.46 | +8,442.54 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 7,880.00 | 5.00 | 3.94 | 3.94 | 12.88 | +7,867.12 | — |
| 2024-10-21 | 中国平安 （sh601318） | 卖出 | 5,740.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,729.26 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 9,503.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 14.50 | +9,488.50 | — |
| 2024-10-21 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 8,660.00 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 13.66 | +8,646.34 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside60/daily_nav.csv
日度 SHA-256：5ae5fa3b9e59e12d5dbcc85a2301b7d68f4c90b673b7210ce3767a36a5c716fd
持仓/选股来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside60/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：b4e070b864588704cc9bc33d10740a3a651d399a71dbe346e0fe4356d2145815
交易来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/gross_cash/downside60/orders.csv
交易 SHA-256：a49f40d0f7de2e6fa7187dcd4c23d20aa9cbc4be288d36dc10be726ec7cf1c87
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