策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
cash_haircut20/low_volatility_trend_d20_e65_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -8.19% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.78% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.52% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.56% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.92% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.74% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华夏银行 （sh600015） | 600.0000 | — |
| 上港集团 （sh600018） | 700.0000 | — |
| 华能水电 （sh600025） | 400.0000 | — |
| 招商银行 （sh600036） | 100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 100.0000 | — |
| 康恩贝 （sh600572） | 900.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 国投电力 （sh600886） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 500.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 青农商行 （sz002958） | 1,300.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 21 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 青岛银行 （sz002948） | 买入 | 3,790.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,796.90 | — |
| 2025-01-14 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 3,500.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,506.75 | — |
| 2025-01-14 | 中国石油 （sh601857） | 买入 | 3,524.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,530.76 | — |
| 2025-01-14 | 中国海油 （sh600938） | 买入 | 2,883.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,889.44 | — |
| 2025-01-14 | 外高桥 （sh600648） | 买入 | 3,312.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,318.66 | — |
| 2025-02-19 | 外高桥 （sh600648） | 卖出 | 3,510.00 | 5.00 | 1.75 | 1.76 | 8.51 | +3,501.49 | — |
| 2025-02-19 | 中国海油 （sh600938） | 卖出 | 2,667.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,659.34 | — |
| 2025-02-19 | 中国石油 （sh601857） | 卖出 | 3,228.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.22 | +3,219.78 | — |
| 2025-02-19 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 3,540.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,546.77 | — |
| 2025-02-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 3,430.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,436.72 | — |
| 2025-02-19 | 恒力石化 （sh600346） | 买入 | 3,132.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,138.57 | — |
| 2025-02-19 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 2,099.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,105.05 | — |
| 2025-02-19 | 申能股份 （sh600642） | 买入 | 3,492.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,498.75 | — |
| 2025-02-19 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 3,822.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,828.91 | — |
| 2025-03-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,225.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.22 | +3,216.78 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 3,042.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,033.96 | — |
| 2025-03-19 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 3,752.00 | 5.00 | 1.88 | 1.88 | 8.76 | +3,743.24 | — |
| 2025-03-19 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 3,444.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,435.56 | — |
| 2025-03-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 3,164.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.16 | +3,155.84 | — |
| 2025-03-19 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 3,735.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,741.87 | — |
| 2025-03-19 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 2,193.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,199.10 | — |
| 2025-03-19 | 贵研铂业 （sh600459） | 买入 | 2,896.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,902.45 | — |
| 2025-03-19 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 3,636.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,642.82 | — |
| 2025-03-19 | 上海环境 （sh601200） | 买入 | 3,396.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,402.70 | — |
| 2025-04-17 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 3,609.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.60 | +3,600.40 | — |
| 2025-04-17 | 贵研铂业 （sh600459） | 卖出 | 2,594.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.60 | +2,586.40 | — |
| 2025-04-17 | 上海环境 （sh601200） | 卖出 | 3,064.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.06 | +3,055.94 | — |
| 2025-04-17 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 3,780.00 | 5.00 | 1.89 | 1.89 | 8.78 | +3,771.22 | — |
| 2025-04-17 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 3,400.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,391.60 | — |
| 2025-04-17 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 2,171.00 | 5.00 | 1.08 | 1.09 | 7.17 | +2,163.83 | — |
| 2025-04-17 | 青岛银行 （sz002948） | 卖出 | 4,150.00 | 5.00 | 2.07 | 2.08 | 9.15 | +4,140.85 | — |
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,930.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,936.47 | — |
| 2025-04-17 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 3,740.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,746.87 | — |
| 2025-04-17 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 3,424.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,430.71 | — |
| 2025-04-17 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 3,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,406.70 | — |
| 2025-04-17 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 3,378.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,384.69 | — |
| 2025-04-17 | 福能股份 （sh600483） | 买入 | 2,913.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,919.46 | — |
| 2025-04-17 | 华能国际 （sh600011） | 买入 | 3,550.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,556.78 | — |
| 2025-05-20 | 申能股份 （sh600642） | 卖出 | 3,584.00 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 8.58 | +3,575.42 | — |
| 2025-05-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,335.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,326.66 | — |
| 2025-05-20 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 2,279.00 | 5.00 | 1.14 | 1.14 | 7.28 | +2,271.72 | — |
| 2025-05-20 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 3,738.00 | 5.00 | 1.87 | 1.87 | 8.74 | +3,729.26 | — |
| 2025-05-20 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,467.00 | 5.00 | 1.23 | 1.23 | 7.46 | +2,459.54 | — |
| 2025-05-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 3,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,198.60 | — |
| 2025-05-20 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 3,720.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,726.86 | — |
| 2025-05-20 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 3,528.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,534.76 | — |
| 2025-05-20 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 3,724.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,730.86 | — |
| 2025-05-20 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 2,299.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,305.15 | — |
| 2025-06-18 | 恒力石化 （sh600346） | 卖出 | 2,980.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,972.02 | — |
| 2025-06-18 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 3,242.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.24 | +3,233.76 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend_d20_e65_lock08/daily_nav.csv
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