策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.33% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -19.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 日出东方 （sh603366） | 买入 | 3,219.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,225.61 | — |
| 2025-01-14 | 跨境通 （sz002640） | 买入 | 3,987.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,993.99 | — |
| 2025-01-14 | *ST东智 （sz002175） | 买入 | 3,852.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,858.93 | — |
| 2025-02-19 | *ST东智 （sz002175） | 卖出 | 5,112.00 | 5.00 | 2.55 | 2.56 | 10.11 | +5,101.89 | — |
| 2025-02-19 | 松发股份 （sh603268） | 买入 | 3,885.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,891.94 | — |
| 2025-03-19 | 海能达 （sz002583） | 卖出 | 2,588.00 | 5.00 | 1.29 | 1.29 | 7.58 | +2,580.42 | — |
| 2025-03-19 | 电投水电 （sh600292） | 买入 | 3,546.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,552.77 | — |
| 2025-04-17 | 日出东方 （sh603366） | 卖出 | 2,751.00 | 5.00 | 1.37 | 1.38 | 7.75 | +2,743.25 | — |
| 2025-04-17 | 常山北明 （sz000158） | 卖出 | 1,986.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,979.02 | — |
| 2025-04-17 | 跨境通 （sz002640） | 卖出 | 3,330.00 | 5.00 | 1.66 | 1.67 | 8.33 | +3,321.67 | — |
| 2025-04-17 | 福莱新材 （sh605488） | 买入 | 3,790.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,796.90 | — |
| 2025-04-17 | 潍柴重机 （sz000880） | 买入 | 3,300.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,306.65 | — |
| 2025-04-17 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 3,544.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,550.77 | — |
| 2025-04-30 | 松发股份 （sh603268） | 卖出 | 3,714.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,705.28 | — |
| 2025-05-20 | 电投水电 （sh600292） | 卖出 | 3,900.00 | 5.00 | 1.95 | 1.95 | 8.90 | +3,891.10 | — |
| 2025-05-20 | 真爱美家 （sz003041） | 买入 | 2,950.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,956.48 | — |
| 2025-05-20 | 华培动力 （sh603121） | 买入 | 2,380.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,386.19 | — |
| 2025-06-18 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 3,196.00 | 5.00 | 1.60 | 1.60 | 8.20 | +3,187.80 | — |
| 2025-06-18 | 真爱美家 （sz003041） | 卖出 | 2,983.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,975.02 | — |
| 2025-06-18 | 龙溪股份 （sh600592） | 买入 | 2,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,198.10 | — |
| 2025-06-18 | 襄阳轴承 （sz000678） | 买入 | 3,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,406.70 | — |
| 2025-07-16 | 福莱新材 （sh605488） | 卖出 | 4,306.40 | 5.00 | 2.15 | 2.15 | 9.30 | +4,297.10 | — |
| 2025-07-16 | 潍柴重机 （sz000880） | 卖出 | 4,488.00 | 5.00 | 2.24 | 2.24 | 9.48 | +4,478.52 | — |
| 2025-07-16 | 中旗新材 （sz001212） | 买入 | 3,653.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,659.83 | — |
| 2025-07-16 | 中毅达 （sh600610） | 买入 | 4,263.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,270.13 | — |
| 2025-08-13 | 华培动力 （sh603121） | 卖出 | 1,911.00 | 5.00 | 0.96 | 0.96 | 6.92 | +1,904.08 | — |
| 2025-08-13 | 华银电力 （sh600744） | 买入 | 4,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,447.22 | — |
| 2025-09-10 | 龙溪股份 （sh600592） | 卖出 | 2,820.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.82 | +2,812.18 | — |
| 2025-09-10 | 中毅达 （sh600610） | 卖出 | 3,768.00 | 5.00 | 1.88 | 1.88 | 8.76 | +3,759.24 | — |
| 2025-09-10 | 襄阳轴承 （sz000678） | 卖出 | 3,018.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,009.98 | — |
| 2025-09-10 | 菲林格尔 （sh603226） | 买入 | 2,719.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,725.36 | — |
| 2025-09-10 | 昂利康 （sz002940） | 买入 | 4,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.05 | 7.05 | -4,107.05 | — |
| 2025-09-10 | 顺灏股份 （sz002565） | 买入 | 4,380.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,387.19 | — |
| 2025-10-16 | 华银电力 （sh600744） | 卖出 | 4,200.00 | 5.00 | 2.10 | 2.10 | 9.20 | +4,190.80 | — |
| 2025-10-16 | 中旗新材 （sz001212） | 卖出 | 5,500.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.50 | +5,489.50 | — |
| 2025-10-16 | 宏和科技 （sh603256） | 买入 | 3,280.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,286.64 | — |
| 2025-10-16 | 巨人网络 （sz002558） | 买入 | 3,983.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,989.99 | — |
| 2025-12-11 | 顺灏股份 （sz002565） | 卖出 | 8,208.00 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 13.20 | +8,194.80 | — |
| 2025-12-11 | 昂利康 （sz002940） | 卖出 | 3,744.00 | 5.00 | 1.87 | 1.87 | 8.74 | +3,735.26 | — |
| 2025-12-11 | ST天际 （sz002759） | 买入 | 3,530.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,536.77 | — |
| 2025-12-11 | 恒盛能源 （sh605580） | 买入 | 3,606.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,612.80 | — |
| 2026-01-12 | 菲林格尔 （sh603226） | 卖出 | 3,100.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.10 | +3,091.90 | — |
| 2026-01-12 | 宏和科技 （sh603256） | 卖出 | 3,830.00 | 5.00 | 1.91 | 1.92 | 8.83 | +3,821.17 | — |
| 2026-01-12 | 恒盛能源 （sh605580） | 卖出 | 2,326.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.32 | +2,318.68 | — |
| 2026-01-12 | 巨人网络 （sz002558） | 卖出 | 4,762.00 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 9.76 | +4,752.24 | — |
| 2026-01-12 | 必得科技 （sh605298） | 买入 | 4,366.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,373.18 | — |
| 2026-01-12 | 合富中国 （sh603122） | 买入 | 4,322.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,329.16 | — |
| 2026-01-12 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 4,404.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,411.20 | — |
| 2026-01-12 | 卧龙电驱 （sh600580） | 买入 | 4,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,857.43 | — |
| 2026-02-09 | 卧龙电驱 （sh600580） | 卖出 | 4,376.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.38 | +4,366.62 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442
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持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8
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