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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-68.26%
区间年化-15.80%
最大回撤-77.82%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+7.71%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-15.51%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-30.85%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-23.59%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-29.33%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+15.85%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-19.37%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥15,217.69

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
华电辽能 （sh600396）200.0000—
华电能源 （sh600726）700.0000—
天创时尚 （sh603608）200.0000—
共达电声 （sz002655）100.0000—
华源控股 （sz002787）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-03104,289.77
2020-11-04105,628.77
2020-11-05106,907.77
2020-11-06105,335.77
2020-11-09105,373.77
2020-11-10105,431.77
2020-11-11105,191.77
2020-11-12104,907.77
2020-11-13104,427.77
2020-11-16103,588.77
2020-11-17102,203.77
2020-11-18101,055.77
2020-11-19101,322.77
2020-11-20101,997.77
2020-11-23102,285.77
2020-11-24101,556.77
2020-11-25100,690.77
2020-11-2699,803.77
2020-11-27100,848.77
2020-11-3099,737.77
2020-12-01101,339.60
2020-12-02100,515.60
2020-12-03100,205.60
2020-12-04101,222.60
2020-12-07101,526.60
2020-12-08104,956.60
2020-12-09103,222.60
2020-12-10102,947.60
2020-12-11102,232.60
2020-12-14103,312.60
2020-12-15104,222.60
2020-12-16104,007.60
2020-12-17104,219.60
2020-12-18105,529.60
2020-12-21106,563.60
2020-12-22105,367.60
2020-12-23107,554.60
2020-12-24107,982.60
2020-12-25108,187.60
2020-12-28108,384.60
2020-12-29106,526.56
2020-12-30106,987.56
2020-12-31108,565.56
2021-01-04109,282.56
2021-01-05109,031.56
2021-01-06106,830.56
2021-01-07107,739.56
2021-01-08108,802.56
2021-01-11109,982.56
2021-01-12111,695.56
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv

交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。