策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.33% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -19.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 40,472.15 |
| 2025-12-26 | 40,654.15 |
| 2025-12-29 | 40,519.15 |
| 2025-12-30 | 39,871.15 |
| 2025-12-31 | 39,683.15 |
| 2026-01-05 | 40,490.15 |
| 2026-01-06 | 40,428.15 |
| 2026-01-07 | 40,153.15 |
| 2026-01-08 | 40,037.15 |
| 2026-01-09 | 40,236.15 |
| 2026-01-12 | 40,727.17 |
| 2026-01-13 | 40,327.17 |
| 2026-01-14 | 39,609.17 |
| 2026-01-15 | 39,164.17 |
| 2026-01-16 | 38,344.17 |
| 2026-01-19 | 37,971.17 |
| 2026-01-20 | 37,458.17 |
| 2026-01-21 | 37,246.17 |
| 2026-01-22 | 37,348.17 |
| 2026-01-23 | 37,950.17 |
| 2026-01-26 | 37,268.17 |
| 2026-01-27 | 37,495.17 |
| 2026-01-28 | 37,158.17 |
| 2026-01-29 | 36,555.17 |
| 2026-01-30 | 36,662.17 |
| 2026-02-02 | 36,238.17 |
| 2026-02-03 | 36,825.17 |
| 2026-02-04 | 36,822.17 |
| 2026-02-05 | 37,184.17 |
| 2026-02-06 | 37,148.17 |
| 2026-02-09 | 37,443.39 |
| 2026-02-10 | 36,847.39 |
| 2026-02-11 | 37,212.39 |
| 2026-02-12 | 36,152.39 |
| 2026-02-13 | 35,984.39 |
| 2026-02-24 | 36,663.39 |
| 2026-02-25 | 36,876.39 |
| 2026-02-26 | 36,534.39 |
| 2026-02-27 | 36,847.39 |
| 2026-03-02 | 36,536.39 |
| 2026-03-03 | 36,700.39 |
| 2026-03-04 | 37,137.39 |
| 2026-03-05 | 37,295.39 |
| 2026-03-06 | 37,845.39 |
| 2026-03-09 | 37,937.39 |
| 2026-03-10 | 38,565.39 |
| 2026-03-11 | 39,141.39 |
| 2026-03-12 | 39,192.39 |
| 2026-03-13 | 38,437.39 |
| 2026-03-16 | 39,190.39 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。