策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.33% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -19.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 29 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-10-16 | 36,900.66 |
| 2025-10-17 | 36,449.66 |
| 2025-10-20 | 36,445.66 |
| 2025-10-21 | 36,541.66 |
| 2025-10-22 | 36,973.66 |
| 2025-10-23 | 36,533.66 |
| 2025-10-24 | 36,823.66 |
| 2025-10-27 | 36,566.66 |
| 2025-10-28 | 36,564.66 |
| 2025-10-29 | 37,123.66 |
| 2025-10-30 | 35,949.66 |
| 2025-10-31 | 36,124.66 |
| 2025-11-03 | 36,208.66 |
| 2025-11-04 | 35,899.66 |
| 2025-11-05 | 36,249.66 |
| 2025-11-06 | 36,326.66 |
| 2025-11-07 | 36,167.66 |
| 2025-11-10 | 36,258.66 |
| 2025-11-11 | 36,357.66 |
| 2025-11-12 | 36,428.66 |
| 2025-11-13 | 36,586.66 |
| 2025-11-14 | 36,629.66 |
| 2025-11-17 | 36,039.66 |
| 2025-11-18 | 36,060.66 |
| 2025-11-19 | 35,676.66 |
| 2025-11-20 | 35,412.66 |
| 2025-11-21 | 34,932.66 |
| 2025-11-24 | 35,380.66 |
| 2025-11-25 | 36,368.66 |
| 2025-11-26 | 36,412.66 |
| 2025-11-27 | 35,996.66 |
| 2025-11-28 | 36,574.66 |
| 2025-12-01 | 37,092.66 |
| 2025-12-02 | 37,308.66 |
| 2025-12-03 | 37,810.66 |
| 2025-12-04 | 37,814.66 |
| 2025-12-05 | 38,700.66 |
| 2025-12-08 | 40,011.66 |
| 2025-12-09 | 39,821.66 |
| 2025-12-10 | 39,981.66 |
| 2025-12-11 | 39,635.15 |
| 2025-12-12 | 39,363.15 |
| 2025-12-15 | 39,115.15 |
| 2025-12-16 | 38,599.15 |
| 2025-12-17 | 39,413.15 |
| 2025-12-18 | 38,929.15 |
| 2025-12-19 | 38,980.15 |
| 2025-12-22 | 39,603.15 |
| 2025-12-23 | 40,191.15 |
| 2025-12-24 | 40,277.15 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8
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