策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.33% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -19.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 28 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-07-30 | 34,116.33 |
| 2025-07-31 | 33,899.33 |
| 2025-08-01 | 33,977.33 |
| 2025-08-04 | 34,165.33 |
| 2025-08-05 | 34,357.33 |
| 2025-08-06 | 34,610.33 |
| 2025-08-07 | 34,581.33 |
| 2025-08-08 | 34,320.33 |
| 2025-08-11 | 34,588.33 |
| 2025-08-12 | 34,526.33 |
| 2025-08-13 | 34,888.19 |
| 2025-08-14 | 34,801.19 |
| 2025-08-15 | 34,976.19 |
| 2025-08-18 | 35,481.19 |
| 2025-08-19 | 35,914.19 |
| 2025-08-20 | 35,721.19 |
| 2025-08-21 | 36,007.19 |
| 2025-08-22 | 35,967.19 |
| 2025-08-25 | 36,810.19 |
| 2025-08-26 | 36,780.19 |
| 2025-08-27 | 36,639.19 |
| 2025-08-28 | 36,458.19 |
| 2025-08-29 | 36,157.19 |
| 2025-09-01 | 36,294.19 |
| 2025-09-02 | 36,324.19 |
| 2025-09-03 | 35,533.19 |
| 2025-09-04 | 35,134.19 |
| 2025-09-05 | 35,670.19 |
| 2025-09-08 | 35,752.19 |
| 2025-09-09 | 35,100.19 |
| 2025-09-10 | 35,273.99 |
| 2025-09-11 | 35,475.99 |
| 2025-09-12 | 35,857.99 |
| 2025-09-15 | 35,472.99 |
| 2025-09-16 | 35,334.99 |
| 2025-09-17 | 35,340.99 |
| 2025-09-18 | 34,850.99 |
| 2025-09-19 | 35,140.99 |
| 2025-09-22 | 35,540.99 |
| 2025-09-23 | 35,200.99 |
| 2025-09-24 | 35,910.99 |
| 2025-09-25 | 36,070.99 |
| 2025-09-26 | 35,792.99 |
| 2025-09-29 | 36,159.99 |
| 2025-09-30 | 36,311.99 |
| 2025-10-09 | 36,397.99 |
| 2025-10-10 | 36,704.99 |
| 2025-10-13 | 37,079.99 |
| 2025-10-14 | 36,682.99 |
| 2025-10-15 | 36,832.99 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8
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